Risiko- und Kapitalmanagement


Vor dem Hintergrund unserer breit gefächerten Geschäftsaktivitäten ist es unerlässlich, Risiken effektiv zu identifizieren, messen, aggregieren und zu steuern sowie die verschiedenen Geschäftsaktivitäten angemessen mit Eigenkapital zu unterlegen. Wir steuern unsere Risiken und unser Kapital mithilfe eines Rahmenwerks von Grundsätzen, Organisationsstrukturen sowie Mess- und proaktiven Überwachungsprozessen, die eng auf die Tätigkeiten der Konzernbereiche ausgerichtet sind. Die Bedeutung eines starken Risiko- und Kapitalmanagements und die kontinuierliche Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der Risikomanagementpraxis wurde insbesondere während der Finanzmarktkrise deutlich. Obwohl wir kontinuierlich bestrebt sind, unser Risiko- und Kapitalmanagement zu verbessern, ist es möglich, dass wir nicht alle Marktentwicklungen, insbesondere der extremen Art vorhersehen können.

Grundsätze für das Risiko- und Kapitalmanagement

Unser Risiko- und Kapitalmanagementansatz baut auf den folgenden Grundsätzen auf:

  • Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für die Überwachung des Risiko- und Kapitalmanagements im Konzern. Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig unser Risiko- und Kapitalprofil.
  • Wir managen Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, operationelle, Geschäfts- und Reputationsrisiken sowie unser Kapital in einem koordinierten Prozess auf allen relevanten Ebenen der Bank. Das gilt auch für komplexe Produkte, die wir üblicherweise innerhalb unseres Rahmenwerks für Handelsengagements steuern.
  • Die Struktur unserer integrierten Legal, Risk & Capital-Funktion ist eng auf die Struktur der Konzernbereiche ausgerichtet.
  • Die Legal, Risk & Capital-Funktion ist unabhängig von den Konzernbereichen.

Vergleichbare Risikomanagementgrundsätze bestehen bei der Postbank innerhalb der eigenen Organisationsstrukturen.

Organisation des Risiko- und Kapitalmanagements

Die folgende Grafik gibt einen schematischen Überblick über die Risikomanagement-Überwachungsstruktur des Deutsche Bank-Konzerns.

Risiko- und Kapitalmanagement–
Schematischer Überblick der Governance-Struktur des Konzerns
Risiko- und Kapitalmanagement– Schematischer Überblick der Governance-Struktur des Konzerns (Organigramm)

Der Chief Risk Officer, ein Mitglied unseres Vorstands, trägt die Verantwortung für das konzernweite Risikomanagement in Bezug auf unsere Kredit-, Markt-, operationellen, Liquiditäts-, Geschäfts-, Rechts- und Reputationsrisiken sowie für die Kapitalmanagementaktivitäten. Er leitet unsere integrierte Legal, Risk & Capital-Funktion.

Zwei funktionale Komitees, deren Vorsitz bei unserem Chief Risk Officer liegt, sind von zentraler Bedeutung für die Legal, Risk & Capital-Funktion.

  • Unser Risk Executive Committee ist für die Steuerung und Kontrolle der zuvor genannten Risiken im Konzern zuständig. Bei der Umsetzung dieser Aufgabe wird das Risk Executive Committee von Unterkomitees unterstützt, die für bestimmte Bereiche des Risikomanagements verantwortlich sind. Dazu gehören unter anderem Komitees für Grundsätze und das Group Reputational Risk Committee.
  • Die Verantwortlichkeiten des Capital and Risk Committee beinhalten die Risikoprofil- und Kapitalplanung, die Überwachung der Kapitaltragfähigkeit und die Optimierung der Refinanzierung. Zudem beaufsichtigt es unsere nicht handelsbezogenen Marktrisikopositionen.

Mehrere Mitglieder des Capital and Risk Committee gehören auch dem Group Investment Committee an. Dadurch wird eine enge Kooperation zwischen beiden Gremien sichergestellt, da das Group Investment Committee Vorschläge für strategische Beteiligungen beurteilt. Je nach Größe der vorgeschlagenen strategischen Beteiligung muss diese durch das Group Investment Committee, den Vorstand oder sogar den Aufsichtsrat genehmigt werden. Die Entwicklung unserer strategischen Beteiligungen wird vom Group Investment Committee regelmäßig überprüft.

Es sind spezifische Legal, Risk & Capital-Einheiten mit den folgenden Aufgaben etabliert:

  • Steuerung der Geschäftsaktivitäten der Konzernbereiche im Einklang mit der vom Capital and Risk Committee festgelegten Risikoneigung, die sich im Rahmen der Vorstandsvorgaben befindet;
  • Formulierung und Umsetzung angemessener Risiko- und Kapitalmanagementgrundsätze,
    -verfahren und -methoden für die verschiedenen Geschäftsaktivitäten der Konzernbereiche;
  • Genehmigung von Kreditrisiko-, Marktrisiko- und Liquiditätsrisikolimiten;
  • regelmäßige Überprüfung der Portfolios, um sicherzustellen, dass sich die Risiken innerhalb annehmbarer Parameter bewegen; sowie
  • Entwicklung und Einführung geeigneter Risiko- und Kapitalmanagementinfrastrukturen und
    -systeme für die jeweiligen Konzernbereiche.

Die Leiter der Legal, Risk & Capital-Einheiten, die auch dem Risk Executive Committee angehören, sind für die Performance der Risikomanagementeinheiten verantwortlich und berichten unmittelbar an den Chief Risk Officer.

Unsere Finance- und Revisionsabteilungen sind unabhängig von den Konzernbereichen und der Legal, Risk & Capital-Funktion. Finance hilft bei der Quantifizierung und Verifizierung der von uns eingegangenen Risiken und ist für die Sicherstellung der Qualität und Korrektheit der risikorelevanten Daten zuständig. Die Revision überprüft risikoorientiert den Aufbau und die operative Effektivität unseres internen Kontrollsystems.

Die konzernweite Risikomanagementorganisation der Postbank misst und bewertet unabhängig alle wesentlichen Risiken und Risikotreiber. In 2010 berichtete der Chief Risk Officer direkt an den Vorstand der Postbank. Mit Wirkung vom 1. März 2011 hat die Postbank die Funktion des Chief Risk Officer auf Vorstandsebene etabliert.

Die wesentlichen Risikomanagement Komitees der Postbank, in denen der Chief Risk Officer der Postbank ein stimmberechtigtes Mitglied ist, sind:

  • Das in 2010 neu gegründete Bank Risk Committee, das den Vorstand mit Blick auf die Festlegung der Risikoneigung und Risikozuordnung berät.
  • Das Credit Risk Committee, das für die Limitzuordnung und die Festlegung eines angemessenen Limit-Rahmenwerks verantwortlich ist.
  • Das Market Risk Committee, das über die Limitzuordnung und die strategische Positionierung des Bankbuchs und das Management des Liquiditätsrisikos entscheidet.
  • Das Operational Risk Committee, das ein angemessenes Risiko-Rahmenwerk und die Kapitalzuordnung für die verschiedenen Geschäftsbereiche definiert.

 

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