Marktrisiko in Handelsportfolios


Die nachstehende Tabelle zeigt den Value-at-Risk der Handelsbereiche im Konzernbereich Corporate and Investment Bank. Das handelsbezogene Marktrisiko des Konzerns außerhalb dieser Handelsbereiche ist unwesentlich.

Value-at-Risk der
Handelsbereiche1,2

Insgesamt

Diversifikations-
effekt

Zinsrisiko

Aktienkurs-
risiko

Währungs-
risiko

Rohwaren-
preisrisiko

in Mio €

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

1

Alle Angaben für 1 Tag Haltedauer und 99 % Konfidenzniveau.

2

Value-at-Risk ist nicht additiv aufgrund von Korrelationseffekten.

3

Die Werte geben die Schwankungsbreiten an, innerhalb derer sich die Werte im Dreimonatszeitraum 2010 beziehungsweise im gesamten Geschäftsjahr 2009 bewegten.

4

Angaben für 2009 zum 31. Dezember 2009 und Angaben für 2010 zum 31. März 2010.

Durchschnitt3

115,8

126,8

–40,4

–61,6

99,1

117,6

22,0

26,9

23,2

28,7

11,9

15,1

Maximum3

126,4

180,1

–63,5

–112,3

113,0

169,2

33,6

47,3

41,5

64,4

16,6

34,7

Minimum3

102,0

91,9

–26,4

–35,9

85,7

83,2

16,3

14,5

13,9

11,9

8,3

8,5

Periodenende4

107,9

121,0

–42,9

–65,7

91,7

111,0

22,6

37,0

23,6

23,9

12,9

14,8

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