Liquiditätsrisiko


Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung unserer externen Finanzierungsquellen, die zur Liquiditätsrisikoposition zum 30. Juni 2010 und zum 31. Dezember 2009 beitrugen. Sie sind jeweils in Mrd € sowie als prozentualer Anteil an den externen Finanzierungsquellen insgesamt dargestellt.

Zusammensetzung externer Finanzierungsquellen

 

 

in Mrd € (sofern nicht anders angegeben)

30.6.2010

31.12.2009

1

Sonstige Kunden enthält treuhänderische, sich selbst finanzierende Strukturen (zum Beispiel X-Markets), Margen/Barguthaben aus dem Prime Brokerage-Geschäft (netto).

2

Enthält ABCP-Conduits.

Kapitalmarktemissionen und Eigenkapital

178

20 %

164

21 %

Privatkunden

167

18 %

153

20 %

Transaction Banking

111

12 %

100

13 %

Sonstige Kunden1

116

13 %

118

15 %

Diskretionäre Wholesalerefinanzierung

101

11 %

51

7 %

Besicherte Refinanzierung und Shortpositionen

207

23 %

165

21 %

Finanzierungsvehikel2

31

3 %

26

3 %

Externe Finanzierungsquellen insgesamt

911

100 %

777

100 %

Der Anstieg unserer besicherten Refinanzierungsaktivitäten, begleitet von einem Wachstum der diskretionären Wholesalerefinanzierungen während des ersten Halbjahres 2010 reflektiert im Wesentlichen unser Wachstum in Barreserven und liquiden Handelsbeständen in unserem Unternehmensbereich Corporate Banking & Securities. Der Anstieg in unseren gesamten Finanzierungsquellen reflektiert auch signifikante Währungseffekte während der Berichtsperiode. Das Volumen unserer stabilen Finanzierungsquellen, wie zum Beispiel Kapitalmarktemissionen und Privatkunden, hat sich durch die Akquisition der Sal. Oppenheim Gruppe und bestimmter Teile des niederländischen Firmenkundengeschäfts von ABN AMRO sowie durch unsere Kapitalmarktemissionen weiter erhöht. Regelmäßige Stresstestanalysen stellen sicher, dass wir zu jeder Zeit ausreichende Barreserven und liquide Aktiva zur Verfügung haben, um potenzielle Finanzierungslücken schließen zu können, die in einem kombinierten idiosynkratischen und marktbezogenen Stressszenario auftreten können.

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