Marktrisiko in Handelsportfolios


Die nachstehende Tabelle zeigt den Value-at-Risk der Handelsbereiche im Konzernbereich Corporate and Investment Bank. Unser handelsbezogenes Marktrisiko außerhalb dieser Handelsbereiche ist unwesentlich.

Value-at-Risk der
Handelsbereiche1,2

Insgesamt

Diversifikations-
effekt

Zinsrisiko

Aktienkurs-
risiko

Währungs-
risiko

Rohwaren-
preisrisiko

in Mio €

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

1

Alle Angaben für 1 Tag Haltedauer und 99 % Konfidenzniveau.

2

Value-at-Risk ist nicht additiv aufgrund von Korrelationseffekten.

3

Die Werte geben die Schwankungsbreiten an, innerhalb derer sich die Werte im Sechsmonatszeitraum 2010 beziehungsweise im gesamten Geschäftsjahr 2009 bewegten.

4

Angaben für 2010 zum 30. Juni 2010 und Angaben für 2009 zum 31. Dezember 2009.

Durchschnitt3

109,2

126,8

–40,1

–61,6

93,2

117,6

21,5

26,9

22,9

28,7

11,8

15,1

Maximum3

126,4

180,1

–63,5

–112,3

113,0

169,2

33,6

47,3

41,5

64,4

19,3

34,7

Minimum3

86,0

91,9

–26,4

–35,9

77,9

83,2

13,6

14,5

13,3

11,9

7,5

8,5

Periodenende4

96,7

121,0

–41,7

–65,7

89,0

111,0

16,5

37,0

21,0

23,9

11,9

14,8

Der im ersten Halbjahr 2010 verzeichnete Rückgang des durchschnittlichen Value-at-Risk war in erster Linie auf reduzierte Risikopositionen über die Anlagearten sowie die niedrigeren Volatilitätsniveaus der im Value-at-Risk verwendeten einjährigen Marktdatenhistorie zurückzuführen. In der ersten Jahreshälfte 2010 erzielten unsere Handelsbereiche an 91 % der Handelstage (unverändert gegenüber 2009) einen positiven Ertrag.

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