Kreditengagement


Kreditengagements gegenüber Geschäftspartnern resultieren aus dem traditionellen nicht handelsbezogenen Kreditgeschäft, wozu Kredite und Eventualverbindlichkeiten zählen. Kreditengagements gegenüber Geschäftspartnern sind auch das Ergebnis unserer direkten Handelsaktivitäten mit Kunden in bestimmten Instrumenten, einschließlich außerbörslich gehandelter Derivate, wie Devisentermingeschäften und außerbörslichen Zinstermingeschäften. Ausfallrisiken entstehen auch im Zusammenhang mit unseren Positionen in gehandelten Kreditprodukten, wie Anleihen.

Wir definieren unser Kreditengagement, indem wir sämtliche Transaktionen berücksichtigen, bei denen Verluste eintreten können, die durch die Nichteinhaltung der vertraglichen Zahlungsverpflichtungen des Geschäftspartners verursacht werden.

Maximales Kreditrisiko

Die folgenden Tabellen zeigen unser maximales Kreditrisiko und dagegen gehaltene Sicherheiten und sonstige Kreditverbesserungen (Absicherungen und Aufrechnungen), die nicht für eine Verrechnung in der Bilanz des Konzerns infrage kommen, für die angegebenen Stichtage. Die Kreditverbesserungen Aufrechnungen beinhalten Effekte von rechtlich durchsetzbaren Aufrechnungen Vereinbarungen sowie der Ausgleich von negativen Marktwerten von Derivaten zugunsten abgetretener Barsicherheiten. Die Kreditverbesserungen Absicherungen beinhalten hauptsächlich Sicherheiten auf Immobilien, Sicherheiten in der Form von liquiden Geldbeständen sowie Sicherheiten in Bezug auf Wertpapiere. Wir berücksichtigen intern ermittelte Sicherheitsabschläge sowie kürzen die Sicherheitenwerte auf die Höhe des jeweiligen Kreditengagements.

 

 

31.12.2011
Kreditrisikoreduzierung

in Mio €1

Maximales Kreditrisiko2

Aufrech-
nungen

Sicher-
heiten

Garantien und Kredit-
derivate3

Kreditrisiko-
reduzierung insgesamt

1

Alle Beträge zum Buchwert, sofern nicht anders angegeben.

2

Nicht enthalten ist der Nominalbetrag verkaufter und gekaufter Absicherungen über Kreditderivate. Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten sind in erster Linie Liquiditätsreserven.

3

Kreditderivate reflektieren die Nominalbeträge der zugrunde liegenden Positionen.

4

Ohne Aktien, sonstige Kapitalbeteiligungen und Rohstoffe.

5

Forderungen aus dem Kreditgeschäft brutto abzüglich abgegrenzter Aufwendungen (–)/unrealisierter Erträge vor Abzug der Wertberichtigungen für Kreditausfälle.

6

Finanzgarantien, sonstige kreditbezogene Eventualverbindlichkeiten und unwiderrufliche Kreditzusagen (einschließlich zum beizulegenden Zeitwert bewerteter Zusagen) sind mit den Nominalbeträgen wiedergegeben.

Täglich fällige Forderungen gegenüber Banken

15.928

1

1

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

162.000

3

147

150

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapier- pensionsgeschäften (Reverse Repos)

25.773

25.232

25.232

Forderungen aus Wertpapierleihen

31.337

30.107

30.107

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte4

1.204.412

724.194

205.210

5.732

935.136

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte4

42.296

2.392

1.265

3.657

Forderungen aus dem Kreditgeschäft5

416.676

203.364

42.535

245.899

Sonstige Aktiva mit Kreditrisiko

88.221

65.616

9.995

2

75.613

Finanzgarantien und andere kreditrisiko- bezogene Eventualverbindlichkeiten6

73.653

5.524

7.521

13.045

Unwiderrufliche Kreditzusagen und andere ausleihebezogene Zusagen6

127.995

715

6.386

7.101

Maximales Kreditrisiko

2.188.291

789.810

482.543

63.588

1.335.941

 

 

 

31.12.2010
Kreditrisikoreduzierung

in Mio €1

Maximales Kreditrisiko2

Aufrech-
nungen

Sicher-
heiten

Garantien und Kredit-
derivate3

Kreditrisiko-
reduzierung insgesamt

1

Alle Beträge zum Buchwert, sofern nicht anders angegeben.

2

Nicht enthalten ist der Nominalbetrag verkaufter und gekaufter Absicherungen über Kreditderivate.

3

Kreditderivate reflektieren die Nominalbeträge der zugrunde liegenden Positionen.

4

Ohne Aktien, sonstige Kapitalbeteiligungen und Rohstoffe.

5

Forderungen aus dem Kreditgeschäft brutto abzüglich abgegrenzter Aufwendungen (–)/unrealisierter Erträge vor Abzug der Wertberichtigungen für Kreditausfälle.

6

Finanzgarantien, sonstige kreditbezogene Eventualverbindlichkeiten und unwiderrufliche Kreditzusagen (einschließlich zum beizulegenden Zeitwert bewerteter Zusagen) sind mit den Nominalbeträgen wiedergegeben.

Täglich fällige Forderungen gegenüber Banken

17.157

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

92.377

304

13

317

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapier- pensionsgeschäften (Reverse Repos)

20.365

19.982

19.982

Forderungen aus Wertpapierleihen

28.916

28.257

28.257

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte4

1.026.494

555.121

183.379

5.355

743.855

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte4

48.587

1.736

1.113

2.849

Forderungen aus dem Kreditgeschäft5

411.025

189.137

39.326

228.463

Sonstige Aktiva mit Kreditrisiko

61.441

44.783

11.327

2

56.112

Finanzgarantien und andere kreditrisiko- bezogene Eventualverbindlichkeiten6

68.055

5.681

9.368

15.049

Unwiderrufliche Kreditzusagen und andere ausleihebezogene Zusagen6

123.881

2.966

21.929

24.895

Maximales Kreditrisiko

1.898.298

599.904

442.769

77.106

1.119.779


In der Kategorie der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanzielle Vermögenswerte zum 31. Dezember 2011 waren Wertpapiere in Höhe von 117 Mrd € (zum 31. Dezember 2010: 109 Mrd €) enthalten, für die Rückkaufsvereinbarungen bestanden sowie für 27 Mrd € (zum 31. Dezember 2010: 28 Mrd €) geliehene Wertpapiere. Beide unterlagen aufgrund sehr hoher Sicherheiten einem eingeschränkten Nettokreditrisiko. Daneben waren in dieser Position Schuldtitel in Höhe von 154 Mrd € (zum 31. Dezember 2010: 171 Mrd €) enthalten, die zu mehr als 84 % (zum 31. Dezember 2010: 83 %) als „Investment Grade“ eingestuft waren. Die oben genannte Kategorie der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte reflektierte überwiegend Schuldtitel, von denen mehr als 93 % (zum 31. Dezember 2010 mehr als 83 %) als „Investment Grade“ klassifiziert waren.

Der Anstieg des maximalen Kreditrisikos zum 31. Dezember 2011 war vornehmlich getrieben durch positive Marktwerte von Derivaten (in zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte), die um 202 Mrd € auf 860 Mrd € zum 31. Dezember 2011 anstiegen sowie verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten, die um 70 Mrd € anstiegen und zum 31. Dezember 2011 einen Betrag von 162 Mrd € ausmachten.

Kreditqualität von Finanzinstrumenten, die weder überfällig noch wertgemindert sind

In den folgenden Tabellen ist die Kreditqualität von Finanzinstrumenten dargestellt, die zu den angegebenen Zeitpunkten weder überfällig noch wertgemindert waren. Diese Kreditqualität wird grundsätzlich aus internen Bonitätseinstufungen abgeleitet.

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2011

in Mio €1

AAA-AA

A

BBB

BB

B

CCC und schlechter

Insgesamt

1

Alle Beträge zum Buchwert, sofern nicht anders angegeben.

2

Ohne Aktien, sonstige Kapitalbeteiligungen und Rohstoffe.

3

Forderungen aus dem Kreditgeschäft brutto abzüglich abgegrenzter Aufwendungen (–)/unrealisierter Erträge vor Abzug der Wertberichtigungen für Kreditausfälle.

4

Finanzgarantien, sonstige kreditbezogene Eventualverbindlichkeiten und unwiderrufliche Kreditzusagen (einschließlich zum beizulegenden Zeitwert bewerteter Zusagen) sind mit den Nominalbeträgen wiedergegeben.

Täglich fällige Forderungen gegenüber Banken

12.851

1.021

791

1.187

78

15.928

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

149.285

7.982

1.692

2.747

145

149

162.000

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapier- pensionsgeschäften (Reverse Repos)

9.010

11.604

3.994

1.097

60

8

25.773

Forderungen aus Wertpapierleihen

25.323

3.697

1.613

566

138

31.337

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte2

503.403

492.467

107.143

73.098

14.953

13.348

1.204.412

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte2

22.824

8.673

5.407

2.955

528

1.357

41.744

Forderungen aus dem Kreditgeschäft3

66.830

59.737

97.118

119.643

37.931

19.304

400.563

Sonstige Aktiva mit Kreditrisiko

13.980

22.998

8.100

42.200

556

387

88.221

Finanzgarantien und andere kreditrisikobezogene Eventualverbindlichkeiten

6.535

24.409

21.003

13.986

6.051

1.669

73.653

Unwiderrufliche Kreditzusagen und andere ausleihebezogene Zusagen4

21.152

37.895

36.659

21.066

9.152

2.071

127.995

Insgesamt

831.193

670.483

283.520

278.545

69.592

38.293

2.171.626

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2010

in Mio €1

AAA-AA

A

BBB

BB

B

CCC und schlechter

Insgesamt

1

Alle Beträge zum Buchwert, sofern nicht anders angegeben.

2

Ohne Aktien, sonstige Kapitalbeteiligungen und Rohstoffe.

3

Forderungen aus dem Kreditgeschäft brutto abzüglich abgegrenzter Aufwendungen (–)/unrealisierter Erträge vor Abzug der Wertberichtigungen für Kreditausfälle.

4

Finanzgarantien, sonstige kreditbezogene Eventualverbindlichkeiten und unwiderrufliche Kreditzusagen (einschließlich zum beizulegenden Zeitwert bewerteter Zusagen) sind mit den Nominalbeträgen wiedergegeben.

Täglich fällige Forderungen gegenüber Banken

13.098

1.998

702

1.319

40

17.157

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

78.378

10.261

1.086

2.211

101

340

92.377

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapier- pensionsgeschäften (Reverse Repos)

6.067

7.231

4.599

2.176

245

47

20.365

Forderungen aus Wertpapierleihen

22.480

3.354

2.251

695

136

28.916

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte2

417.675

397.714

80.282

106.238

14.252

10.333

1.026.494

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte2

28.306

7.626

5.544

4.733

709

1.454

48.372

Forderungen aus dem Kreditgeschäft3

73.576

62.564

90.332

122.379

30.132

19.348

398.331

Sonstige Aktiva mit Kreditrisiko

10.546

13.456

2.194

32.642

2.450

153

61.441

Finanzgarantien und andere kreditrisikobezogene Eventualverbindlichkeiten

7.334

21.318

20.391

11.547

5.453

2.012

68.055

Unwiderrufliche Kreditzusagen und andere ausleihebezogene Zusagen4

23.069

31.945

36.542

22.083

7.775

2.467

123.881

Insgesamt

680.529

557.467

243.923

306.023

61.293

36.154

1.885.389

Unsere Kontrahentenratings werden von fest zugeordneten Analysten laufend überwacht und aktualisiert, um den Einfluss geänderter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen zu reflektieren und sofern notwendig, werden die internen Kontrahentenratings unverzüglich angepasst. Die Wirksamkeit unserer Ratingmethoden überprüfen wir auf jährlicher Basis.

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Deutsche Bank Geschäftsbericht 2011

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