Im ersten Quartal 2011 haben wir unsere interne Definition unserer Risikotragfähigkeit in Übereinstimmung mit den Ende 2010 veröffentlichten Regelungen, die die Mindestanforderungen an das Risikomanagement („MaRisk“) modifizierten, angepasst. Im Rahmen des modifizierten Regelwerks ist die von uns verwendete primäre Messgröße zur Ermittlung unserer Kapitaladäquanz das Verhältnis unseres Kapitalangebots zu der Kapitalanforderung, wie in der nachstehenden Tabelle erläutert.
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in Mrd € |
31.3.2011 |
31.12.2010 | ||||||
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Kapitalangebot |
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Adjustiertes Active Book Equity1 |
49.266 |
48.304 | ||||||
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Aktive latente Steuern2 |
–2.429 |
–2.809 | ||||||
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IAS 39 Fair-Value-Anpassungen |
–2.468 |
–2.974 | ||||||
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Dividendenabgrenzungen |
871 |
697 | ||||||
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1.609 |
1.549 | |||||||
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Hybride Tier-1-Kapitalinstrumente |
12.222 |
12.593 | ||||||
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Tier-2-Kapitalinstrumente3 |
12.437 |
12.610 | ||||||
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Kapitalangebot |
71.508 |
69.971 | ||||||
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Kapitalanforderung |
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Ökonomischer Kapitalbedarf |
25.510 |
27.178 | ||||||
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Immaterielle Vermögenswerte |
15.097 |
15.594 | ||||||
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Kapitalanforderung |
40.607 |
42.772 | ||||||
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Kapitaladäquanzquote |
176 % |
164 % | ||||||
Eine Quote von mehr als 100 % bestätigt, dass unser gesamtes Kapitalangebot ausreicht, die gesamte Kapitalanforderung aufgrund der Risikopositionen abzudecken. Diese Quote betrug 176 % zum 31. März 2011 im Vergleich mit 164 % zum 31. Dezember 2010, da sich der Anstieg des gesamten Kapitalangebots aufgrund eines höheren adjustierten Active Book Equity und reduzierter Abzugspositionen und die Reduzierung der gesamten Kapitalanforderung aufgrund von Reduzierungen im Kreditrisiko und im Marktrisiko aus Nichthandelspositionen zugunsten der Quote veränderten.