Liquiditätsrisiko


Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung unserer externen Finanzierungsquellen, die zur Liquiditätsrisikoposition zum 31. März 2011 und zum 31. Dezember 2010 beitrugen. Sie sind jeweils in Milliarden Euro sowie als prozentualer Anteil an den externen Finanzierungsquellen insgesamt dargestellt.

Zusammensetzung externer Finanzierungsquellen

 

 

in Mrd € (sofern nicht anders angegeben)

31.3.2011

31.12.2010

1

Kredite in Höhe von 4 Mrd €, die unter anderem von der Kreditanstalt für Wiederaufbau und European Investment Bank gefördert wurden und die zum 31. Dezember 2010 in Kapitalmarktemissionen und Eigenkapital enthalten waren, wurden zum 31. März 2011 unter Sonstige Kunden dargestellt.

2

Sonstige Kunden enthält treuhänderische, sich selbst finanzierende Strukturen (zum Beispiel X-Markets), Margen/Barguthaben aus dem Prime Brokerage-Geschäft (netto).

3

Enthält ABCP-Conduits.

Hinweis: Abgleich zur Bilanzsumme: Derivate & Abwicklungssalden 653 Mrd € (706 Mrd €), Hinzurechnung Nettingeffekte für Margin & Prime Brokerage Barsalden (auf Nettobasis) 51 Mrd € (61 Mrd €), sonstige nicht der Refinanzierung dienende Verbindlichkeiten 60 Mrd € (63 Mrd €), jeweils zum 31. März 2011 und zum 31. Dezember 2010.

Kapitalmarktemissionen und Eigenkapital1

214

20 %

222

21 %

Privatkunden

283

26 %

280

26 %

Transaction Banking

120

11 %

131

12 %

Sonstige Kunden1,2

119

11 %

108

10 %

Diskretionäre Wholesalerefinanzierung

100

9 %

104

10 %

Besicherte Refinanzierung und Shortpositionen

216

20 %

202

19 %

Finanzierungsvehikel3

26

2 %

29

3 %

Externe Finanzierungsquellen insgesamt

1.078

100 %

1.075

100 %

Die Reduzierung der Finanzierung aus Transaction-Banking-Geschäften reflektierte Schwankungen über die Berichtsstichtage, Währungseffekte während der Berichtsperiode sowie Effekte aus der Umstrukturierung von Kundenportfolios, die die allgemeine Qualität der Kundeneinlagen erhöhten. Das Volumen der ausstehenden Kapitalmarktemissionen hat sich aufgrund vertraglicher Fälligkeiten sowie aufgrund von Währungsschwankungen während der Berichtsperiode leicht reduziert. Aufgrund des Anstiegs unserer besicherten Refinanzierungsaktivitäten blieb der Gesamtbetrag unserer externen Refinanzierung während der ersten drei Monate des Jahres 2011 vergleichsweise unverändert. Regelmäßige Stresstestanalysen stellen sicher, dass wir zu jeder Zeit ausreichende Barreserven und liquide Aktiva zur Verfügung haben, um eine potenzielle Finanzierungslücke schließen zu können, die in einem kombinierten idiosynkratischen und marktbezogenen Stressszenario auftreten kann.

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