Marktrisiko der Handelsportfolios (ohne Postbank)


Die nachstehende Tabelle zeigt den Value-at-Risk der Handelsbereiche im Konzernbereich Corporate & Investment Bank mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer eintägigen Haltedauer ohne den Value-at-Risk der Postbank, da dieser derzeit noch nicht in den Value-at-Risk des Deutsche Bank-Konzerns konsolidiert wird. Unser handelsbezogenes Marktrisiko außerhalb dieser Handelsbereiche ohne Berücksichtigung der Postbank ist unwesentlich. „Diversifikationseffekt“ bezeichnet den Effekt, dass an einem beliebigen Tag der aggregierte Value-at-Risk niedriger ausfällt als die Summe der Value-at-Risk-Werte für die einzelnen Risikoklassen. Würde man zur Berechnung des aggregierten Value-at-Risk einfach die Value-at-Risk-Werte der einzelnen Risikoklassen addieren, so müsste davon ausgegangen werden, dass die Verluste in allen Risikokategorien gleichzeitig auftreten.

Value-at-Risk der Handelsbereiche ohne Postbank1

Insgesamt

Diversifika-
tionseffekt

Zinsrisiko

Aktienkurs-
risiko

Währungs-
risiko

Rohwaren-preisrisiko

in Mio €

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

1

Die Werte geben die Schwankungsbreiten an, innerhalb derer sich die Werte im Dreimonatszeitraum 2011 beziehungsweise im gesamten Geschäftsjahr 2010 bewegten.

2

Angaben für 2011 zum 31. März 2011 und Angaben für 2010 zum 31. Dezember 2010.

Durchschnitt1

80,5

95,6

–62,3

–48,6

88,1

86,8

24,5

21,9

18,4

22,9

11,8

12,7

Maximum1

94,3

126,4

–78,9

–88,5

109,0

113,0

37,6

33,6

29,9

46,4

24,3

21,2

Minimum1

69,2

67,5

–45,3

–26,4

74,2

65,8

16,2

13,6

10,4

10,8

7,0

6,2

Periodenende2

76,9

70,9

–61,0

–70,1

79,8

77,4

26,0

21,3

17,4

29,0

14,7

13,3

Der vom 31. Dezember 2010 zum 31. März 2011 verzeichnete Anstieg unseres Value-at-Risk war auf höhere Risikoexposures in der Mehrheit unserer Risikokategorien zurückzuführen. In den ersten drei Monaten 2011 erzielten unsere Handelsbereiche an 100 % der Handelstage einen positiven Ertrag gegenüber 92 % in 2010.

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