Deutsche Bank
Geschäftsbericht 2012
Deutsche Bank Geschäftsbericht 2012
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Wesentliche Kreditrisikoengagement-Kategorien

In den folgenden Tabellen zeigen wir Details zu mehreren unserer wesentlichen Kreditrisikoengagement-Kategorien, und zwar Kredite, unwiderrufliche Kreditzusagen, Eventualverbindlichkeiten und außerbörslich gehandelte Derivate, gehandelte Kredite, gehandelte festverzinsliche Wertpapiere, zur Veräußerung verfügbare festverzinsliche Wertpapiere sowie Wertpapierpensionsgeschäfte:

  • „Kredite“ sind Nettoforderungen aus dem Kreditgeschäft wie in unserer Bilanz zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen, jedoch vor Abzug des Wertberichtigungsbestands für Kreditausfälle.
  • „Unwiderrufliche Kreditzusagen“ umfassen die nicht in Anspruch genommenen Anteile der unwiderruflichen ausleihebezogenen Zusagen.
  • „Eventualverbindlichkeiten“ umfassen Finanz- und Performancegarantien, Kreditbriefe und Sonstiges (im Wesentlichen Haftungsübernahmeerklärungen).
  • „Außerbörslich gehandelte Derivate“ bezeichnen unser Kreditengagement aus Transaktionen mit außerbörslich gehandelten Derivaten nach Aufrechnung und erhaltenen Barsicherheiten. Diese werden in unserer Bilanz entweder als zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder unter den sonstigen Aktiva als Derivate, die die Anforderungen für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften erfüllen, ausgewiesen, in jedem Fall aber vor Aufrechnung und erhaltenen Barsicherheiten.
  • „Gehandelte Kredite“ werden erworben und gehalten mit dem Zweck eines kurzfristigen Verkaufs, oder die materiellen Risiken werden sämtlich abgesichert oder verkauft. Aus aufsichtsrechtlicher Perspektive handelt es sich bei dieser Kategorie im Wesentlichen um Handelsbuchpositionen.
  • „Gehandelte festverzinsliche Wertpapiere“ beinhalten Anleihen, Einlagen, Schuldscheine oder Commercial Paper, die mit dem Zweck eines kurzfristigen Verkaufs erworben werden. Aus aufsichtsrechtlicher Perspektive handelt es sich bei dieser Kategorie im Wesentlichen um Handelsbuchpositionen.
  • „Zur Veräußerung verfügbare festverzinsliche Wertpapiere“ bezeichnen Schuldverschreibungen, Anleihen, Einlagen, Schuldscheine oder Commercial Paper, welche zu fixen Bedingungen begeben werden und durch den Emittenten zurückgekauft werden können, die wir als zur Veräußerung verfügbar klassifiziert haben.
  • „Wertpapierpensionsgeschäfte“ sind Rückkaufs- und Leihegeschäfte von Wertpapieren oder Rohwaren nach Anwendung des bilanziellen Nettings und erhaltenen Sicherheiten.

In den nachfolgenden Tabellen sind folgende Produkte nicht enthalten, obwohl wir sie bei der Kreditrisikoüberwachung berücksichtigen: Forderungen aus Handelsgeschäfte und Wertpaierabwicklungen, verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten, Barreserve, zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte und Forderungen aus Zinsabgrenzungen. Nicht aufgeführt sind darüber hinaus bilanzwirksame Verbriefungspositionen („Traditional“) und Beteiligungen. Diese werden in den Kapiteln „Verbriefungen“ und „Marktrisiko aus Nichthandelsaktivitäten – Investitionsrisiken“ und „Marktrisiko aus Nichthandelsaktivitäten – Gehaltene Beteiligungen“ näher erläutert.

Die wichtigsten Kreditrisikokategorien nach Unternehmensbereichen

 

31.12.2012

in Mio €

Kredite1

Unwider-
rufliche Kredit-
zusagen2

Eventual-
verbind-
lichkeiten

Außer-
börsliche Derivate3

Gehandelte Kredite

Gehandelte festver-
zinsliche Wertpapiere

Zur Veräußerung verfügbare festver-
zinsliche Wertpapiere

Wertpapier-
pensions-
geschäfte4

Insgesamt

1

Beinhaltet wertgeminderte Kredite von 10,3 Mrd € zum 31. Dezember 2012.

2

Beinhaltet unwiderrufliche Kreditzusagen von 10,4 Mrd € zum 31. Dezember 2012 im Zusammenhang mit dem Konsumentenkreditengagement.

3

Beinhaltet den Effekt von Aufrechnungen und erhaltenen Barsicherheiten, soweit anwendbar. Für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften qualifizierte Derivate sind nicht enthalten.

4

Vor Berücksichtigung von Sicherheiten und begrenzt auf Wertpapiere unter Rückkaufsvereinbarungen sowie Wertpapierleihen.

Corporate Banking & Securities

54.155

100.617

8.741

53.629

14.052

133.519

10.517

189.681

564.911

Global Transaction Banking

58.882

9.392

51.590

732

827

52

133

2.965

124.573

Asset & Wealth Management

29.560

3.503

2.824

555

21

7.540

3.044

76

47.123

Private & Business Clients

209.228

14.503

1.764

1.150

80

17.931

20.936

265.592

Non-Core Operations Unit

49.860

1.451

3.353

6.373

3.250

11.699

12.485

150

88.621

Consolidation & Adjustments

290

191

89

5

2

64

45

686

Insgesamt

401.975

129.657

68.361

62.444

18.152

152.954

44.155

213.808

1.091.506

 

31.12.2011

in Mio €

Kredite1

Unwider-
rufliche Kredit-
zusagen2

Eventual-
verbind-
lichkeiten

Außer-
börsliche Derivate3

Gehandelte Kredite

Gehandelte festver-
zinsliche Wertpapiere

Zur Veräußerung verfügbare festver-
zinsliche Wertpapiere

Wertpapier-
pensions-
geschäfte4

Insgesamt

1

Beinhaltet wertgeminderte Kredite von 10,1 Mrd € zum 31. Dezember 2011.

2

Beinhaltet unwiderrufliche Kreditzusagen von 9,2 Mrd € zum 31. Dezember 2011 im Zusammenhang mit dem Konsumentenkreditengagement.

3

Beinhaltet den Effekt von Aufrechnungen und erhaltenen Barsicherheiten, soweit anwendbar. Für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften qualifizierte Derivate sind nicht enthalten.

4

Vor Berücksichtigung von Sicherheiten und begrenzt auf Wertpapiere unter Rückkaufsvereinbarungen sowie Wertpapierleihen.

Corporate Banking & Securities

58.428

99.219

12.412

65.145

12.913

134.394

3.006

180.020

565.537

Global Transaction Banking

57.876

8.916

52.479

815

436

50

1.025

2.749

124.346

Asset & Wealth Management

27.638

3.225

3.038

1.042

6.991

2.498

627

45.059

Private & Business Clients

207.653

14.089

2.330

829

14

16.563

12.182

253.660

Non-Core Operations Unit

64.721

2.459

3.345

11.790

4.689

12.839

16.246

6.076

122.165

Consolidation & Adjustments

360

87

49

3

1

45

43

588

Insgesamt

416.676

127.995

73.653

79.624

18.039

154.333

39.381

201.654

1.111.355

Unsere wichtigsten Kreditrisikokategorien waren um 19,8 Mrd € rückläufig.

  • Aus Sicht der Unternehmensbereiche wurde eine wesentliche Reduktion von 33,5 Mrd € in der vor Kurzem eingerichteten NCOU erzielt, die zum Teil durch einen Anstieg im Bereich PBC (11,9 Mrd €) aufgehoben wurde. Der Anstieg in diesem Bereich resultiert vor allem aus Wertpapierleihegeschäften mit begrenzter Aufrechnungsmöglichkeit, in die Überschussliquidität investiert wurde.
  • Aus Produktsicht sind Reduzierungen bei Krediten (14,7 Mrd €) und außerbörslichen Derivaten (17,2 Mrd €) festzustellen, wogegen Wertpapierpensionsgeschäfte anstiegen (12,2 Mrd €).

Die wichtigsten Kreditrisikokategorien nach Branchen

 

31.12.2012

in Mio €

Kredite1

Unwider-
rufliche Kredit-
zusagen2

Eventual-
verbind-
lichkeiten

Außer-
börsliche Derivate3

Gehandelte Kredite

Gehandelte festver-
zinsliche Wertpapiere

Zur Veräußerung verfügbare festver-
zinsliche Wertpapiere

Wertpapier-
pensions-
geschäfte4

Insgesamt

1

Beinhaltet wertgeminderte Kredite von 10,3 Mrd € zum 31. Dezember 2012.

2

Beinhaltet unwiderrufliche Kreditzusagen von 10,4 Mrd € zum 31. Dezember 2012 im Zusammenhang mit dem Konsumentenkreditengagement.

3

Beinhaltet den Effekt von Aufrechnungen und erhaltenen Barsicherheiten, soweit anwendbar. Für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften qualifizierte Derivate sind nicht enthalten.

4

Vor Berücksichtigung von Sicherheiten und begrenzt auf Wertpapiere unter Rückkaufsvereinbarungen sowie Wertpapierleihen.

5

Kredite in der Kategorie Sonstige beinhalten Leasingfinanzierungen.

Banken und Versicherungen

27.849

22.083

16.021

32.673

2.720

34.750

15.280

207.476

358.852

Fondsmanagement

16.777

6.248

2.063

4.583

536

7.324

1.092

18

38.641

Verarbeitendes Gewerbe

23.203

30.347

18.899

1.626

2.395

3.545

482

80.497

Handel

17.026

8.799

6.080

757

546

1.121

149

34.478

Private Haushalte

180.974

12.273

2.593

730

1.380

7

45

198.002

Gewerbliche Immobilien

45.225

2.677

691

1.567

2.355

1.335

68

53.918

Öffentliche Haushalte

15.378

1.370

107

6.319

318

87.291

25.095

1.027

136.905

Sonstige

75.5435

45.860

21.907

14.189

7.902

17.581

1.989

5.242

190.213

Insgesamt

401.975

129.657

68.361

62.444

18.152

152.954

44.155

213.808

1.091.506

 

31.12.2011

in Mio €

Kredite1

Unwider-
rufliche Kredit-
zusagen2

Eventual-
verbind-
lichkeiten

Außer-
börsliche Derivate3

Gehandelte Kredite

Gehandelte festver-
zinsliche Wertpapiere

Zur Veräußerung verfügbare festver-
zinsliche Wertpapiere

Wertpapier-
pensions-
geschäfte4

Insgesamt

1

Beinhaltet wertgeminderte Kredite von 10,1 Mrd € zum 31. Dezember 2011.

2

Beinhaltet unwiderrufliche Kreditzusagen von 9,2 Mrd € zum 31. Dezember 2011 im Zusammenhang mit dem Konsumentenkreditengagement.

3

Beinhaltet den Effekt von Aufrechnungen und erhaltenen Barsicherheiten, soweit anwendbar. Für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften qualifizierte Derivate sind nicht enthalten.

4

Vor Berücksichtigung von Sicherheiten und begrenzt auf Wertpapiere unter Rückkaufsvereinbarungen sowie Wertpapierleihen.

5

Kredite in der Kategorie Sonstige beinhalten Leasingfinanzierungen.

Banken und Versicherungen

35.308

22.553

17.668

50.657

2.416

38.079

15.887

193.621

376.189

Fondsmanagement

24.952

4.931

2.432

8.943

1.008

7.688

1.127

396

51.477

Verarbeitendes Gewerbe

22.754

31.297

19.608

3.279

1.290

3.205

697

2

82.132

Handel

15.045

8.412

5.527

610

392

1.218

251

36

31.491

Private Haushalte

174.188

10.613

2.706

1.082

2.199

57

26

190.871

Gewerbliche Immobilien

46.143

2.877

2.348

2.187

2.526

508

53

110

56.752

Öffentliche Haushalte

16.412

1.479

104

8.625

263

88.036

18.872

740

134.531

Sonstige

81.8745

45.833

23.260

4.241

7.945

15.542

2.494

6.723

187.912

Insgesamt

416.676

127.995

73.653

79.624

18.039

154.333

39.381

201.654

1.111.355

Aus Branchensicht ist unser Kreditengagement im Vergleich zum Vorjahr geringer gegenüber Banken und Versicherungen (17,3 Mrd €) und Fondsmanagementaktivitäten (12,8 Mrd €), mit einem gegenläufigen Anstieg bei privaten Haushalten (7,1 Mrd €), in diesem Bereich vor allem bei Krediten aufgrund des allgemeinen Wachstums unseres Engagements im Privatkundenbereich.

Unser Kreditengagement in den Branchen Banken und Versicherungen, verarbeitendes Gewerbe sowie im öffentlichen Sektor umfasst vorwiegend variabel verzinsliche Kredite mit Bonitätseinstufungen im Investment-Grade Bereich, die bis zur Fälligkeit gehalten werden. Das Portfolio unterliegt den Kreditvergabestandards, die in unseren Grundsätzen für das Management von Kreditrisiken festgelegt sind. Dazu gehören verschiedene Kontrollen zur Risikokonzentration hinsichtlich Einzeladressen, Ländern und Branchen sowie produktbezogenen Konzentrationen.

Wesentliche Transaktionen, wie Kreditvergaben mit dem Zweck der Syndizierung, werden von Entscheidungsträgern mit hoher Kreditkompetenz und (je nach Transaktionsvolumen) einem Kreditausschuss und/oder dem Vorstand überprüft. Auf die Strukturierung solcher Transaktionen wird ein großes Augenmerk gelegt, um sicherzustellen, dass Risikorückführungen zeitnah und kosteneffizient erreicht werden. Kreditengagements in diesen Kategorien bestehen zumeist gegenüber Kreditnehmern guter Qualität und unterliegen ebenfalls Maßnahmen zur Risikominderung gemäß den Aktivitäten unserer Credit Portfolio Strategies Group.

In der Kategorie Private Haushalte beträgt unser Kreditengagement 181 Mrd € zum 31. Dezember 2012 (zum 31. Dezember 2011: 174 Mrd €) und ist überwiegend dem Unternehmensbereich PBC zugeordnet. 142 Mrd € (78 %) des Portfolios beinhalten Hypothekenkredite, davon 112 Mrd € in Deutschland. Der übrige Teil des Portfolios (39 Mrd €, 22 %) bezog sich in erster Linie auf das Konsumentenkreditgeschäft. Angesichts der Homogenität dieses Portfolios werden die Kreditwürdigkeit unserer Geschäftspartner sowie die Bonitätseinstufung über eine automatisierte Entscheidungslogik (Decision Engine) ermittelt.

Hauptzweck des Hypothekengeschäfts ist die Finanzierung eigengenutzter Immobilien, die über verschiedene Kanäle in Europa, insbesondere in Deutschland, aber auch in Spanien, Italien und Polen, verkauft werden. Dabei übersteigt das Engagement in der Regel nicht den Immobilienwert. Das Konsumentenkreditgeschäft besteht aus den Produkten „Individuelle Ratenkredite“, „Kreditlinien“ und „Kreditkarten“. Es gelten verschiedene Anforderungen an die Kreditvergabe, wie zum Beispiel maximale Kreditbeträge und Laufzeiten, die je nach den regionalen Bedingungen und privaten Umständen des Kreditnehmers variieren (so wird beispielsweise der Maximalbetrag für einen Konsumentenkredit an das Nettohaushaltseinkommen angepasst). Die Zinssätze werden vor allem in Deutschland meistens für einen bestimmten Zeitraum festgelegt. Durch ein zweitrangiges Pfandrecht besicherte Kredite werden nicht aktiv vertrieben.

Die Höhe des Kreditrisikos des Baufinanzierungsportfolios wird im Wesentlichen durch die Bewertung der Kundenqualität und der zugrunde liegenden Sicherheit bestimmt. Die Kreditbeträge sind im Allgemeinen höher als Konsumentenkredite und werden für einen längeren Zeitraum gewährt. Das Risiko des Konsumentenkreditgeschäfts hängt von der Qualität des Kreditnehmers ab. Da diese Kredite nicht besichert sind, sind im Vergleich zu Hypothekenkrediten die Kreditbeträge geringer und die Laufzeiten kürzer. Auf der Grundlage unserer Kriterien und Prozesse für die Kreditvergabe, diversifizierter Portfolios (Kunden/Immobilien) und geringer Beleihungsausläufe wird das Risiko im Hypothekengeschäft als niedrig und das im Konsumentenfinanzierungsgeschäft als mittel eingestuft.

Unsere gewerblichen Immobilienkredite werden in der Regel zur Weiterveräußerung als durch gewerbliche Immobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) oder zur Syndizierung im Bankenmarkt vergeben und mit dem beizulegenden Zeitwert bilanziert, mit Ausnahme von gewerblichen Immobilienkrediten bei der Postbank, die grundsätzlich bis Fälligkeit gehalten und nicht im Bankenmarkt syndiziert werden. Die Kredite werden grundsätzlich durch erstrangige Hypotheken auf die zugrunde liegende Immobilie besichert. Dabei werden die Kreditvergabestandards eingehalten, die in den vorgenannten Grundsätzen für das Management von Kreditrisiken definiert wurden (das heißt, die Bonitätseinstufung geht der Kreditgenehmigung auf der Grundlage einer zugewiesenen Kreditgenehmigungskompetenz voraus). Ferner gelten für Kredite zusätzliche Richtlinien für die Risikoübernahme und Vorgaben, wie beispielsweise Beleihungsquoten von in der Regel unter 75 %. Zusätzlich holt unser Bewertungsteam, welches Teil unseres unabhängigen Kreditrisikomanagements ist, aufgrund der Bedeutung der zugrunde liegenden Sicherheit externe Gutachten für alle besicherten Kredite ein. Dieses Bewertungsteam überprüft und hinterfragt die gemeldeten Immobilienwerte.

Mit Ausnahme von in den Bereich NCOU transferierten Altbeständen stellt die Commercial Real Estate Group kein Mezzanin- oder anderes nachrangiges Kapital bereit, allerdings enthält das Portfolio der Postbank ein nicht-signifikantes Teilportfolio an Nachrangfinanzierungen. Bei zum Zweck der Verbriefung begebenen Krediten wird sorgfältig überwacht, dass eine Gesamtsumme ein definiertes Pipeline-Limit nicht überschreitet. Verbriefte Kredite werden vollständig verkauft (sofern nicht die aufsichtsrechtliche Anforderung besteht, das ökonomische Risiko bei der Bank zu belassen), während wir häufig einen Teil der syndizierten Bankenkredite behalten. Das bei der Deutschen Bank verbleibende Portfolio, welches zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet wird, unterliegt ebenfalls den vorgenannten Grundsätzen für das Management von Kreditrisiken. Wir stellen auch auf der Grundlage konservativer Vergabestandards unbesicherte Kreditlinien für Immobilienfonds und sonstige Publikumsgesellschaften mit guter Kapitalausstattung (in der Regel mit Investment-Grade Einstufung) zur Verfügung. Darüber hinaus werden problembehaftete und leistungsgestörte Kredite und Kreditportfolien grundsätzlich mit einem erheblichen Abschlag auf die Nominalbeträge und die aktuellen Sicherheitenwerte von anderen Finanzinstituten erworben. Es existiert ein stringenter Genehmigungsprozess, und das Risiko wird über ein getrenntes Portfoliolimit gesteuert. Die Bank stellt sowohl festverzinsliche (im Allgemeinen verbriefte Produkte) als auch variabel verzinsliche Kredite bereit. Für das Zinsrisiko werden Sicherungsmaßnahmen getroffen. Die Bewertung gewerblicher Immobilien und Mieteinnahmen können stark von makroökonomischen Bedingungen und idiosynkratischen Risiken beeinflusst werden. Dementsprechend erhält das Portfolio eine höhere Risikoeinstufung und unterliegt der vorgenannten engen Begrenzung bezüglich Konzentrationsbildung.

Die Kategorie Sonstige Kredite beinhaltet 76 Mrd € zum 31. Dezember 2012 (82 Mrd € zum 31. Dezember 2011) und umfasst zahlreiche kleinere Sektoren, wobei auf keinen einzelnen Sektor mehr als 5 % der Kredite insgesamt entfallen.

Unser Kreditengagement gegenüber den zehn größten Kunden belief sich zum 31. Dezember 2012 auf 11 % des gesamten Kreditengagements in diesen Kategorien, verglichen mit 8 % zum 31. Dezember 2011. Unsere zehn größten Kreditengagements bestanden gegenüber Kunden mit guter Bonitätsbewertung oder bezogen sich ansonsten auf strukturierte Kredite mit einem hohen Maß an Risikominderungen.

Die folgenden zwei Tabellen zeigen spezifische Offenlegungen auf Basis von Säule 3. Die Regulierung erfordert kein Testat der Säule 3-Offenlegung.

Die wichtigsten Kreditrisikokategorien nach vertraglicher Restlaufzeit (nicht testiert)

 

31.12.2012

in Mio €

Kredite1

Unwider-
rufliche Kredit-
zusagen2

Eventual-
verbind-
lichkeiten

Außer-
börsliche Derivate3

Gehandelte Kredite

Gehandelte festver-
zinsliche Wertpapiere

Zur Veräußerung verfügbare festver-
zinsliche Wertpapiere

Wertpapier-
pensions-
geschäfte4

Insgesamt

1

Beinhaltet wertgeminderte Kredite von 10,3 Mrd € zum 31. Dezember 2012.

2

Beinhaltet unwiderrufliche Kreditzusagen von 10,4 Mrd € zum 31. Dezember 2012 im Zusammenhang mit dem Konsumentenkreditengagement.

3

Beinhaltet den Effekt von Aufrechnungen und erhaltenen Barsicherheiten, soweit anwendbar. Für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften qualifizierte Derivate sind nicht enthalten.

4

Vor Berücksichtigung von Sicherheiten und begrenzt auf Wertpapiere unter Rückkaufsvereinbarungen sowie Wertpapierleihen.

< 1 Jahr

126.091

30.601

35.777

12.561

3.516

36.043

5.702

211.868

462.159

1 Jahr – 5 Jahre

96.668

82.179

23.996

17.821

8.513

42.794

21.110

1.817

294.898

> 5 Jahre

179.216

16.877

8.588

32.062

6.123

74.117

17.343

123

334.449

Insgesamt

401.975

129.657

68.361

62.444

18.152

152.954

44.155

213.808

1.091.506

 

31.12.2011

in Mio €

Kredite1

Unwider-
rufliche Kredit-
zusagen2

Eventual-
verbind-
lichkeiten

Außer-
börsliche Derivate3

Gehandelte Kredite

Gehandelte festver-
zinsliche Wertpapiere

Zur Veräußerung verfügbare festver-
zinsliche Wertpapiere

Wertpapier-
pensions-
geschäfte4

Insgesamt

1

Beinhaltet wertgeminderte Kredite von 10,1 Mrd € zum 31. Dezember 2011.

2

Beinhaltet unwiderrufliche Kreditzusagen von 9,2 Mrd € zum 31. Dezember 2011 im Zusammenhang mit dem Konsumentenkreditengagement.

3

Beinhaltet den Effekt von Aufrechnungen und erhaltenen Barsicherheiten, soweit anwendbar. Für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften qualifizierte Derivate sind nicht enthalten.

4

Vor Berücksichtigung von Sicherheiten und begrenzt auf Wertpapiere unter Rückkaufsvereinbarungen sowie Wertpapierleihen.

< 1 Jahr

135.407

34.414

39.203

14.094

4.384

40.594

6.386

197.434

471.916

1 Jahr – 5 Jahre

102.883

76.998

20.918

21.486

8.695

38.045

14.339

4.136

287.500

> 5 Jahre

178.386

16.583

13.532

44.044

4.960

75.694

18.656

84

351.939

Insgesamt

416.676

127.995

73.653

79.624

18.039

154.333

39.381

201.654

1.111.355

Durchschnittliches Kreditrisiko über die jeweiligen vier Berichtsquartale (nicht testiert)

 

2012

in Mio €

Kredite1

Unwider-
rufliche Kredit-
zusagen2

Eventual-
verbind-
lichkeiten

Außer-
börsliche Derivate3

Gehandelte Kredite

Gehandelte festver-
zinsliche Wertpapiere

Zur Veräußerung verfügbare festver-
zinsliche Wertpapiere

Wertpapier-
pensions-
geschäfte4

Insgesamt

1

Beinhaltet wertgeminderte Kredite von 10,3 Mrd € zum 31. Dezember 2012.

2

Beinhaltet unwiderrufliche Kreditzusagen von 10,4 Mrd € zum 31. Dezember 2012 im Zusammenhang mit dem Konsumentenkreditengagement.

3

Beinhaltet den Effekt von Aufrechnungen und erhaltenen Barsicherheiten, soweit anwendbar. Für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften qualifizierte Derivate sind nicht enthalten.

4

Vor Berücksichtigung von Sicherheiten und begrenzt auf Wertpapiere unter Rückkaufsvereinbarungen sowie Wertpapierleihen.

Durchschnittliches Kreditrisiko insgesamt

409.002

131.348

68.680

68.334

17.164

162.498

42.529

229.549

1.129.104

Kreditrisiko zum Jahresende insgesamt

401.975

129.657

68.361

62.444

18.152

152.954

44.155

213.808

1.091.506

 

2011

in Mio €

Kredite1

Unwider-
rufliche Kredit-
zusagen2

Eventual-
verbind-
lichkeiten

Außer-
börsliche Derivate3

Gehandelte Kredite

Gehandelte festver-
zinsliche Wertpapiere

Zur Veräußerung verfügbare festver-
zinsliche Wertpapiere

Wertpapier-
pensions-
geschäfte4

Insgesamt

1

Beinhaltet wertgeminderte Kredite von 10,1 Mrd € zum 31. Dezember 2011.

2

Beinhaltet unwiderrufliche Kreditzusagen von 9,2 Mrd € zum 31. Dezember 2011 im Zusammenhang mit dem Konsumentenkreditengagement.

3

Beinhaltet den Effekt von Aufrechnungen und erhaltenen Barsicherheiten, soweit anwendbar. Für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften qualifizierte Derivate sind nicht enthalten.

4

Vor Berücksichtigung von Sicherheiten und begrenzt auf Wertpapiere unter Rückkaufsvereinbarungen sowie Wertpapierleihen.

Durchschnittliches Kreditrisiko insgesamt

407.212

125.310

68.988

69.490

19.651

174.242

40.797

206.014

1.111.704

Kreditrisiko zum Jahresende insgesamt

416.676

127.995

73.653

79.624

18.039

154.333

39.381

201.654

1.111.355

Kreditrisiko nach Region

 

31.12.2012

in Mio €

Kredite1

Unwider-
rufliche Kredit-
zusagen2

Eventual-
verbind-
lichkeiten

Außer-
börsliche Derivate3

Gehandelte Kredite

Gehandelte festver-
zinsliche Wertpapiere

Zur Veräußerung verfügbare festver-
zinsliche Wertpapiere

Wertpapier-
pensions-
geschäfte4

Insgesamt

1

Beinhaltet wertgeminderte Kredite von 10,3 Mrd € zum 31. Dezember 2012.

2

Beinhaltet unwiderrufliche Kreditzusagen von 10,4 Mrd € zum 31. Dezember 2012 im Zusammenhang mit dem Konsumentenkreditengagement.

3

Beinhaltet den Effekt von Aufrechnungen und erhaltenen Barsicherheiten, soweit anwendbar. Für Hedgeaccounting qualifizierte Derivate sind nicht enthalten.

4

Vor Berücksichtigung von Sicherheiten und begrenzt auf Wertpapiere unter Rückkaufsvereinbarungen sowie Wertpapierleihen.

Deutschland

199.280

24.301

14.863

3.159

309

15.960

12.794

24.526

295.192

Westeuropa (ohne Deutschland)

104.342

33.922

19.279

29.478

5.752

31.529

25.802

50.346

300.450

Osteuropa

10.187

1.479

1.926

1.075

2.314

4.246

303

380

21.910

Nordamerika

52.560

63.302

19.883

18.423

7.386

63.718

2.500

100.779

328.551

Mittel- und Südamerika

4.747

756

1.343

1.053

518

4.812

57

2.694

15.980

Asien/Pazifik

29.120

5.253

10.061

9.165

1.761

31.781

2.699

34.621

124.461

Afrika

1.635

587

1.006

17

88

766

462

4.561

Sonstige

104

57

74

24

142

401

Insgesamt

401.975

129.657

68.361

62.444

18.152

152.954

44.155

213.808

1.091.506

 

31.12.2011

in Mio €

Kredite1

Unwider-
rufliche Kredit-
zusagen2

Eventual-
verbind-
lichkeiten

Außer-
börsliche Derivate3

Gehandelte Kredite

Gehandelte festver-
zinsliche Wertpapiere

Zur Veräußerung verfügbare festver-
zinsliche Wertpapiere

Wertpapier-
pensions-
geschäfte4

Insgesamt

1

Beinhaltet wertgeminderte Kredite von 10,1 Mrd € zum 31. Dezember 2011.

2

Beinhaltet unwiderrufliche Kreditzusagen von 9,2 Mrd € zum 31. Dezember 2011 im Zusammenhang mit dem Konsumentenkreditengagement.

3

Beinhaltet den Effekt von Aufrechnungen und erhaltenen Barsicherheiten, soweit anwendbar. Für Hedgeaccounting qualifizierte Derivate sind nicht enthalten.

4

Vor Berücksichtigung von Sicherheiten und begrenzt auf Wertpapiere unter Rückkaufsvereinbarungen sowie Wertpapierleihen.

Deutschland

199.442

24.448

15.408

5.148

376

17.445

7.848

24.207

294.322

Westeuropa (ohne Deutschland)

115.782

32.399

19.460

35.932

5.720

29.720

24.910

53.520

317.443

Osteuropa

9.387

1.357

1.682

135

2.001

2.331

369

548

17.810

Nordamerika

54.962

63.318

23.884

28.070

7.482

65.424

5.523

79.014

327.677

Mittel- und Südamerika

4.775

852

1.803

396

499

4.936

79

2.524

15.864

Asien/Pazifik

30.291

4.791

10.425

9.011

1.815

33.836

628

41.417

132.214

Afrika

1.502

598

991

888

127

611

7

424

5.148

Sonstige

535

232

44

19

30

17

877

Insgesamt

416.676

127.995

73.653

79.624

18.039

154.333

39.381

201.654

1.111.355

Die größten Kreditrisikokonzentrationen aus regionaler Sicht in Bezug auf Kredite bestanden in unserem Heimatmarkt Deutschland mit einem hohen Anteil privater Haushalte. Dieses Engagement macht einen Großteil unseres Immobilienfinanzierungsgeschäfts aus. Bei außerbörslichen Derivaten bestanden die größten Konzentrationen ebenfalls in Westeuropa (ohne Deutschland) und Nordamerika mit einem hohen Anteil bei Banken und Versicherungen mit guter Bonitätseinstufung, bei denen wir von einem begrenzten Kreditrisiko ausgehen.

Die größte regionale Konzentration von Kreditrisiken aus handelbaren Vermögenswerten bestand in Nordamerika und Westeuropa (ohne Deutschland), mit einem hohen Anteil des öffentlichen Sektors sowie von Banken und Versicherungen. Bei Wertpapierpensionsgeschäften bestanden die größten Konzentrationen in Nordamerika und Westeuropa (ohne Deutschland) mit einem signifikanten Anteil bei Banken und Versicherungen mit guter Bonitätseinstufung.

Unser Gesamtbestand an Krediten zum 31. Dezember 2012 war rückläufig auf 402 Mrd € gegenüber 417 Mrd € zum 31. Dezember 2011. Der Rückgang in außerbörslichen Derivaten um 17 Mrd € entfiel weitestgehend auf Nordamerika und Westeuropa (ohne Deutschland). Der Rückgang bei Krediten um 15 Mrd € entfiel hauptsächlich auf Banken, Versicherungen und Fondsmanagement in Westeuropa (ohne Deutschland) und Nordamerika. Der Anstieg bei Wertpapierpensionsgeschäften um 12 Mrd € erfolgte vorwiegend mit Banken und Versicherungen in Nordamerika, teilweise kompensiert durch Rückgänge in der Region Asien/Pazifik.