Marktrisiko des Handelsbuchs der Postbank


Die nachfolgende Tabelle stellt den separat berechneten Value-at-Risk des Handelsbuchs der Postbank mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer eintägigen Haltedauer dar.

Value-at-Risk des Handelsbuchs der Postbank

Insgesamt

Diversifika-
tionseffekt

Zinsrisiko

Aktienkurs-
risiko

Währungs-
risiko

Rohwaren-
preisrisiko

in Mio €

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

1

Die Werte geben die Schwankungsbreiten an, innerhalb derer sich die Werte in den ersten sechs Monaten 2012 beziehungsweise im Gesamtjahr 2011 bewegten.

2

Angaben für 2012 zum 30. Juni 2012 und Angaben für 2011 zum 31. Dezember 2011.

Durchschnitt1

4,6

3,2

–0,2

–0,2

4,6

3,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Maximum1

5,9

8,2

–0,0

–0,0

6,0

8,1

0,2

0,4

0,7

0,5

Minimum1

3,3

1,1

–0,8

–0,8

3,3

1,1

0,0

0,0

0,0

Periodenende2

4,0

3,9

–0,4

–0,0

4,1

3,9

0,2

0,1

0,0

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Deutsche Bank Zwischenbericht zum 30. Juni 2012

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