33 – Fälligkeitsanalyse der frühestmöglichen undiskontierten vertraglichen Cashflows finanzieller Verpflichtungen

 

31.12.2013

in Mio €

Täglich fällig

Bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

1

Handelspassiva und Derivatebestände, die die Anforderungen für Sicherungsgeschäfte nicht erfüllen, werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Der Konzern hält dies für die geeignete Darstellung der Cashflows, die zur Zahlung anstünden, wenn diese Positionen geschlossen werden müssten. Handels- und Derivatebestände, die die Anforderungen für Sicherungsgeschäfte nicht erfüllen, werden der Kategorie „Täglich fällig“ zugeordnet, da dies nach Meinung des Managements am besten die Kurzfristigkeit der Handelsaktivitäten widerspiegelt. Dagegen kann sich die vertragliche Laufzeit dieser Kontrakte auf deutlich längere Zeiträume ausdehnen.

2

Aufgrund der Vertragsbedingungen entspricht bei diesen Investmentverträgen der Rückkaufswert dem beizulegenden Zeitwert. Siehe Anhangangabe 41 „Versicherungs- und Investmentverträge“ für nähere Informationen zu diesen Verträgen.

3

Derivate, die als Sicherungsinstrument designiert sind, werden zum beizulegenden Zeitwert erfasst und in dem Zeitraum dargestellt, in dem die Absicherung gemäß unserer Erwartung auslaufen wird.

4

Die Beträge in der Tabelle stimmen nicht mit den Beträgen in der Konzernbilanz überein, da es sich um undiskontierte Cashflows handelt. Diese Analyse stellt ein Worst-Case-Szenario für den Konzern dar, wenn alle Verbindlichkeiten früher als erwartet zurückzuzahlen sind. Der Konzern hält die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Ereignis eintritt, für gering.

Unverzinsliche Einlagen

149.471

0

0

0

0

Verzinsliche Einlagen

140.882

184.274

31.136

14.172

12.282

Handelspassiva1

55.804

0

0

0

0

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten1

483.428

0

0

0

0

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

50.477

54.193

4.241

6.330

4.880

Investmentverträge2

0

76

793

1.328

5.871

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen3

0

20

35

238

323

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen

2.056

0

400

0

0

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

6.485

4.630

645

0

0

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

2.081

39

0

0

207

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

36.694

16.211

6.874

0

0

Langfristige Verbindlichkeiten

840

16.663

16.713

67.325

50.105

Hybride Kapitalinstrumente

0

4.595

1.176

7.860

237

Sonstige Finanzpassiva

131.998

3.946

669

722

107

Unwiderrufliche Kreditzusagen

104.075

0

0

0

0

Finanzgarantien

20.605

0

0

0

0

Insgesamt4

1.184.896

284.645

62.682

97.975

74.012

 

31.12.2012

in Mio €

Täglich fällig

Bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

1

Handelspassiva und Derivatebestände, die die Anforderungen für Sicherungsgeschäfte nicht erfüllen, werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Der Konzern hält dies für die geeignete Darstellung der Cashflows, die zur Zahlung anstünden, wenn diese Positionen geschlossen werden müssten. Handels- und Derivatebestände, die die Anforderungen für Sicherungsgeschäfte nicht erfüllen, werden der Kategorie „Täglich fällig“ zugeordnet, da dies nach Meinung des Managements am besten die Kurzfristigkeit der Handelsaktivitäten widerspiegelt. Dagegen kann sich die vertragliche Laufzeit dieser Kontrakte auf deutlich längere Zeiträume ausdehnen.

2

Aufgrund der Vertragsbedingungen entspricht bei diesen Investmentverträgen der Rückkaufswert dem beizulegenden Zeitwert. Siehe Anhangangabe 41 „Versicherungs- und Investmentverträge“ für nähere Informationen zu diesen Verträgen.

3

Derivate, die als Sicherungsinstrument designiert sind, werden zum beizulegenden Zeitwert erfasst und in dem Zeitraum dargestellt, in dem die Absicherung gemäß unserer Erwartung auslaufen wird.

4

Die Vorjahreswerte wurden angepasst.

5

Die Beträge in der Tabelle stimmen nicht mit den Beträgen in der Konzernbilanz überein, da es sich um undiskontierte Cashflows handelt. Diese Analyse stellt ein Worst-Case-Szenario für den Konzern dar, wenn alle Verbindlichkeiten früher als erwartet zurückzuzahlen sind. Der Konzern hält die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Ereignis eintritt, für gering.

Unverzinsliche Einlagen

143.918

0

0

0

0

Verzinsliche Einlagen

136.625

234.048

35.496

19.035

16.005

Handelspassiva1

54.400

0

0

0

0

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten1

752.652

0

0

0

0

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

57.131

79.242

6.754

5.282

5.292

Investmentverträge2

0

53

788

1.225

5.666

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen3

89

123

92

178

3.192

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen

2.585

631

252

0

0

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

22.950

8.796

1.230

0

0

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

3.110

96

0

0

33

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

18.611

41.761

9.376

0

0

Langfristige Verbindlichkeiten

857

14.998

27.156

73.626

59.168

Hybride Kapitalinstrumente

0

2.956

2.410

5.522

3.818

Sonstige Finanzpassiva

132.115

4.212

235

584

114

Unwiderrufliche Kreditzusagen

94.006

0

0

0

0

Finanzgarantien4

20.507

0

0

0

0

Insgesamt5

1.439.556

386.919

83.790

105.454

93.289


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