Risikopositionen im fortgeschrittenen IRBA

Der fortgeschrittene IRBA erfordert die Untergliederung der Risikopositionen einer Bank in die aufsichtsrechtlich definierten Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute, Unternehmen und Mengengeschäft. Wir weisen jede unserer Risikopositionen einer aufsichtsrechtlichen Forderungsklasse unter Berücksichtigung von Kriterien wie beispielsweise kundenspezifischen Eigenschaften, das verwendete Bonitätseinstufungssystem sowie gewisse Materialitätsschwellen, die aufsichtsrechtlich definiert sind, zu.

Nachfolgende Tabellen zeigen unsere fortgeschrittenen IRBA-Risikopositionen, welche auf einer Skala der Bonitätseinstufungen für jede aufsichtsrechtliche IRBA-Forderungsklasse getrennt dargestellt werden. Die Darstellung enthält auch das Privatkundenportfolio der Postbank, soweit dieses dem fortgeschrittenen IRBA zugewiesen wird, sowie die dem fortgeschrittenen IRBA neu zugewiesenen Risikopositionen innerhalb der Forderungsklassen Institute und Unternehmen. Die aufsichtsrechtlichen Nettorisikopositionswerte („EAD“) werden zusammen mit risikopositionsgewichteten Durchschnittswerten für Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten bei Ausfall, den risikogewichteten Aktiva („RWA“) sowie Durchschnittswerten für Risikogewichte („RW“), berechnet aus RWA im Verhältnis zu EAD, dargestellt. Die Informationen werden nach der Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken wie finanziellen, physischen und sonstigen Sicherheiten sowie Garantien und Kreditderivaten gezeigt. Die Auswirkungen des Double-Default-Effekts, sofern relevant außerhalb der Retailpositionen der Postbank, sind in den Angaben zu den durchschnittlichen Risikogewichten berücksichtigt. Der Double-Default-Effekt unterstellt, dass für eine garantierte Risikoposition nur dann ein Verlust auftritt, wenn sowohl der vorrangige Schuldner als auch der Gewährleistungsgeber gleichzeitig ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Brutto-EAD für die durch Garantien oder Kreditderivate besicherten Risikopositionen der Forderungsklasse des ursprünglichen Geschäftspartners, der Netto-EAD jedoch dem Gewährleistungsgeber zugewiesen wird; infolgedessen kann der Netto-EAD größer als der Brutto-EAD ausfallen.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten auch die Adressenausfallrisikoposition aus Derivate- und Wertpapierfinanzierungsgeschäften, soweit sie dem fortgeschrittenen IRBA zugewiesen werden. Für die große Mehrheit dieser Engagements wenden wir die IMM an, um den EAD zu bestimmen. Die zugelassenen Netting- und Sicherheitenvereinbarungen sind dann bereits berücksichtigt, so dass sich ein EAD als Nettogröße in Bezug auf die Sicherheiten ergibt. Die Tabellen zeigen auch das Verhältnis der erwarteten Verluste zu den Risikopositionswerten für das nicht ausgefallene Engagement. Für ausgefallene Kredite verwenden wir ein LGD-Konzept, das bereits eine erhöhte Verlustrate aufgrund von möglichen unerwarteten Verlusten nach SolvV §132 (9) berücksichtigt.

Risikopositionswerte im fortgeschrittenen IRBA nach Ausfallwahrscheinlichkeit (einschließlich Postbank)

 

31.12.2013

 

iAAA – iAA
0,00 –
0,04 %

iA
0,04 –
0,11 %

iBBB
0,11 –
0,5 %

iBB
0,5 –
2,27 %

iB
2,27 –
10,22 %

iCCC
10,22 –
99,99 %

Ausfall1

Insgesamt

Veränderung insgesamt zum Vorjahr

N/A – nicht aussagekräftig

1

Das relativ niedrige Risikogewicht in der Kategorie „Ausfall“ spiegelt die Tatsache wider, dass die Kapitalanforderungen für ausgefallene Positionen prinzipiell als Abzugsposition vom haftenden Eigenkapital in Höhe der Differenz zwischen dem erwarteten Verlust und der Risikovorsorge berücksichtigt sind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zentralregierungen

Brutto-EAD in Mio €

74.299

5.162

3.676

1.893

606

126

55

85.815

–9.847

Netto-EAD in Mio €

81.527

6.462

3.504

603

113

90

55

92.354

–10.845

Durchschnittliche PD in %

0,00

0,08

0,30

1,40

5,31

13,04

100,00

0,11

0,07 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

48,67

40,71

43,23

13,80

43,35

38,31

34,93

47,65

–0,61 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

0,83

22,37

48,90

32,84

136,69

170,16

25,65

4,71

1,07 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,00

0,03

0,13

0,13

2,19

4,98

N/A

0,02

0,00 Ppkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institute

Brutto-EAD in Mio €

16.869

27.549

12.297

2.098

1.070

196

294

60.373

–5.995

Netto-EAD in Mio €

17.872

28.258

11.499

1.776

1.019

195

294

60.913

–4.944

Durchschnittliche PD in %

0,03

0,07

0,32

1,10

4,64

21,66

100,00

0,77

0,13 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

38,53

26,98

23,23

21,71

12,42

6,27

4,40

29,09

3,39 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

8,46

11,72

25,15

42,61

47,81

34,73

50,16

15,06

1,48 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,01

0,02

0,07

0,23

0,56

1,66

N/A

0,05

0,00 Ppkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmen

Brutto-EAD in Mio €

63.599

57.266

65.756

50.198

22.020

4.520

10.596

273.955

–20.508

Netto-EAD in Mio €

66.663

57.687

62.670

44.726

18.912

3.859

10.235

264.751

–16.439

Durchschnittliche PD in %

0,03

0,07

0,25

1,11

4,70

21,56

100,00

4,79

1,18 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

27,06

34,75

32,13

26,18

20,41

19,12

25,27

29,13

–1,31 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

8,64

18,26

33,75

53,42

70,92

107,07

24,59

30,74

1,71 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,01

0,02

0,08

0,30

1,02

4,26

N/A

0,22

0,01 Ppkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundpfandrechtlich besicherte Positionen des Mengengeschäfts

Brutto-EAD in Mio €

1.357

10.556

47.510

65.038

20.654

5.892

2.550

153.558

59.756

Netto-EAD in Mio €

1.357

10.556

47.485

64.936

20.576

5.844

2.518

153.271

59.201

Durchschnittliche PD in %

0,04

0,08

0,28

1,12

4,10

20,19

100,00

3,53

–1,84 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

12,93

13,13

11,07

10,67

9,47

9,97

17,27

10,90

–9,72 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

1,63

3,08

6,04

14,97

29,33

56,69

9,44

14,69

–7,92 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,00

0,01

0,03

0,12

0,39

1,98

N/A

0,19

–0,26 Ppkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifizierte revolvierende Positionen des Mengengeschäfts

Brutto-EAD in Mio €

175

998

1.890

1.075

288

83

28

4.537

–72.898

Netto-EAD in Mio €

175

998

1.890

1.075

288

83

28

4.537

–72.784

Durchschnittliche PD in %

0,04

0,08

0,24

1,04

4,54

19,65

100,00

1,64

–2,21 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

47,43

46,95

46,81

45,40

48,01

49,99

51,09

46,69

37,22 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

1,34

2,54

6,19

18,73

57,26

130,55

8,55

13,69

0,65 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,02

0,04

0,11

0,48

2,22

9,51

N/A

0,49

0,29 Ppkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstige Positionen des Mengengeschäfts

Brutto-EAD in Mio €

197

1.336

6.877

12.920

6.687

1.934

2.542

32.493

20.790

Netto-EAD in Mio €

411

1.537

7.101

13.041

6.666

1.917

2.409

33.081

21.378

Durchschnittliche PD in %

0,03

0,08

0,29

1,16

4,65

19,68

100,00

9,88

1,93 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

40,35

43,53

41,09

42,25

42,29

40,13

52,36

42,66

–8,76 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

4,54

9,42

22,11

46,39

65,31

90,86

4,68

42,29

2,17 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,01

0,03

0,12

0,49

1,95

7,84

N/A

1,15

–0,17 Ppkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRBA-Risikopositionen – Insgesamt

Brutto-EAD in Mio €

156.496

102.867

138.005

133.222

51.325

12.751

16.065

610.731

–28.702

Netto-EAD in Mio €

168.004

105.497

134.148

126.157

47.573

11.987

15.540

608.906

–24.432

Durchschnittliche PD in %

0,02

0,07

0,27

1,12

4,43

20,52

100,00

3,61

0,52 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

38,71

31,11

24,88

19,90

18,79

18,17

27,86

28,21

–1,01 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

4,76

14,97

22,60

32,36

51,72

79,38

19,50

21,69

1,10 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,01

0,02

0,06

0,22

0,88

3,72

N/A

0,21

0,00 Ppkt

 

31.12.2012

 

iAAA – iAA
0,00 –
0,04 %

iA
0,04 –
0,11 %

iBBB
0,11 –
0,5 %

iBB
0,5 –
2,27 %

iB
2,27 –
10,22 %

iCCC
10,22 –
99,99 %

Ausfall1

Insgesamt

Veränderung insgesamt zum Vorjahr

N/A – nicht aussagekräftig

1

Das relativ niedrige Risikogewicht in der Kategorie „Ausfall“ spiegelt die Tatsache wider, dass die Kapitalanforderungen für ausgefallene Positionen prinzipiell als Abzugsposition vom haftenden Eigenkapital in Höhe der Differenz zwischen dem erwarteten Verlust und der Risikovorsorge berücksichtigt sind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zentralregierungen

Brutto-EAD in Mio €

85.351

4.948

2.804

1.404

732

423

0

95.662

–14.939

Netto-EAD in Mio €

93.599

6.227

2.533

583

207

50

0

103.199

–15.925

Durchschnittliche PD in %

0,00

0,08

0,30

1,40

5,67

13,05

100,00

0,04

–0,13 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

49,24

39,44

42,77

11,04

42,70

48,91

5,00

48,26

0,75 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

0,49

23,16

49,88

25,96

165,01

215,08

62,50

3,65

1,47 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,00

0,03

0,13

0,10

2,46

6,37

N/A

0,01

0,01 Ppkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institute

Brutto-EAD in Mio €

15.719

31.913

13.132

2.706

2.251

481

166

66.368

–17.969

Netto-EAD in Mio €

16.636

32.136

11.890

2.356

2.191

481

166

65.856

–24.116

Durchschnittliche PD in %

0,04

0,07

0,25

1,08

3,00

21,77

100,00

0,64

0,31 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

31,64

27,03

19,44

21,83

4,59

5,51

13,43

25,70

–0,32 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

5,54

11,10

22,18

53,91

16,29

30,79

25,55

13,58

–0,56 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,01

0,02

0,06

0,26

0,14

1,23

N/A

0,05

3,48 Ppkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmen

Brutto-EAD in Mio €

76.225

65.701

66.759

50.632

21.795

5.753

7.598

294.463

–41.477

Netto-EAD in Mio €

78.535

64.830

62.096

45.023

18.351

4.993

7.361

281.190

–40.521

Durchschnittliche PD in %

0,03

0,07

0,24

1,17

4,70

23,56

100,00

3,61

0,12 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

32,63

34,72

30,90

24,84

22,79

16,78

28,19

30,44

1,09 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

9,50

17,86

31,06

49,72

79,28

92,15

24,14

29,04

–2,24 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,01

0,02

0,07

0,28

1,08

3,74

N/A

0,21

–0,05 Ppkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundpfandrechtlich besicherte Positionen des Mengengeschäfts

Brutto-EAD in Mio €

2.766

9.976

45.086

67.241

12.762

5.432

2.680

145.943

10.613

Netto-EAD in Mio €

2.766

9.976

45.078

67.203

12.730

5.410

2.665

145.828

10.615

Durchschnittliche PD in %

0,03

0,08

0,29

1,05

4,70

21,24

100,00

3,58

–0,11 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

12,13

15,18

10,40

12,21

9,69

8,85

17,99

11,04

0,14 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

1,36

4,88

5,72

16,50

31,73

53,92

14,53

13,89

0,00 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,00

0,01

0,05

0,22

1,60

5,38

N/A

0,45

–1,11 Ppkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifizierte revolvierende Positionen des Mengengeschäfts

Brutto-EAD in Mio €

176

1.012

1.863

1.080

292

91

35

4.550

–580

Netto-EAD in Mio €

176

1.012

1.863

1.080

292

91

35

4.550

–580

Durchschnittliche PD in %

0,04

0,08

0,24

1,04

4,77

19,86

100,00

1,98

0,10 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

44,30

45,49

45,67

44,63

47,92

48,20

48,33

47,12

–13,81 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

1,26

2,46

6,03

18,44

59,70

140,05

7,33

16,22

–12,45 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,00

0,01

0,03

0,10

0,35

1,94

N/A

0,20

0,18 Ppkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstige Positionen des Mengengeschäfts

Brutto-EAD in Mio €

257

1.436

6.920

12.256

6.477

2.310

2.792

32.448

1.546

Netto-EAD in Mio €

294

1.625

7.053

12.272

6.497

2.278

2.697

32.716

1.612

Durchschnittliche PD in %

0,03

0,08

0,30

1,15

4,83

19,96

100,00

11,13

3,91 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

41,61

46,82

43,50

44,91

49,81

46,43

48,51

45,81

0,05 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

4,77

9,99

23,91

49,52

77,41

114,21

6,60

47,22

2,38 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,02

0,04

0,11

0,62

3,32

9,99

N/A

1,32

0,68 Ppkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRBA-Risikopositionen – Insgesamt

Brutto-EAD in Mio €

180.494

114.986

136.564

135.320

44.308

14.490

13.271

639.433

–62.805

Netto-EAD in Mio €

192.006

115.806

130.514

128.517

40.267

13.304

12.924

633.338

–68.915

Durchschnittliche PD in %

0,02

0,07

0,26

1,14

4,58

21,96

100,00

3,08

0,41 Ppkt

Durchschnittliche LGD in %

40,46

31,75

25,83

19,89

22,03

18,25

30,12

29,36

–0,51 Ppkt

Durchschnittliche RW in %

4,64

15,22

23,61

32,41

59,49

78,67

17,38

20,61

–0,85 Ppkt

EV/Netto-EAD in %

0,01

0,02

0,06

0,22

1,01

3,91

N/A

0,21

0,40 Ppkt

Der Rückgang im EAD ergibt sich insbesondere in der Forderungsklasse Unternehmen, resultierend aus dem anhaltenden Risikoabbau im Bereich NCOU im Jahr 2013, in der Forderungsklasse Zentralregierungen, hauptsächlich durch niedrig verzinsliche Einlagen bei Zentralbanken, sowie in der Forderungsklasse Institute, überwiegend aus rückläufigen Derivate- und Wertpapierfinanzierungsgeschäften in CB&S. Dieser Rückgang wurde teilweise kompensiert durch Wachstum des Hypothekengeschäfts in der Forderungsklasse grundpfandrechtlich besicherte Positionen des Mengengeschäfts in PBC.

Nachfolgende Tabellen zeigen unsere fortgeschrittenen IRBA-Risikopositionen ohne Derivate- und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für Zentralregierungen, Institute und Unternehmen, welche auf einer internen Skala der Bonitätseinstufungen verteilt sind, unter Angabe der Bandbreite der Ausfallwahrscheinlichkeiten für jede Stufe. Die internen Bonitätseinstufungen entsprechen den jeweiligen externen Standard & Poor’s Ratingäquivalenten. Die aufsichtsrechtlichen IRBA-Risikopositionswerte werden zusammen mit risikopositionsgewichteten Durchschnittswerten für Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten bei Ausfall, RWA sowie durchschnittlichen RW dargestellt. Die Informationen werden nach der Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken wie finanziellen, physischen und sonstigen Sicherheiten sowie Garantien und Kreditderivaten gezeigt. Die Auswirkungen des Double-Default-Effekts, sofern relevant außerhalb der Retailpositionen der Postbank, sind in den Angaben zu den durchschnittlichen Risikogewichten berücksichtigt. Der Double-Default-Effekt unterstellt, dass für eine garantierte Risikoposition nur dann ein Verlust auftritt, wenn sowohl der vorrangige Schuldner als auch der Gewährleistungsgeber gleichzeitig ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

Netto-Risikopositionswerte im fortgeschrittenen IRBA nach Ausfallwahrscheinlichkeit für Zentralregierungen (ohne Derivate- und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte)

in Mio € (sofern nicht anders angegeben)

31.12.2013

Interne Bonitätseinstufung

Ausfallwahr-
scheinlichkeiten in %

Netto-EAD

Durchschnittliche PD in %

Durchschnittliche LGD in %

RWA

Durchschnittliche RW in %

EV/Netto-EAD in %

N/A – nicht aussagekräftig

iAAA

> 0,00 ≤ 0,01

75.749

0,00

49,69

264

0,35

0,00

iAA+

> 0,01 ≤ 0,02

589

0,02

29,73

28

4,81

0,01

iAA

> 0,02 ≤ 0,03

189

0,03

29,68

18

9,49

0,01

iAA–

> 0,03 ≤ 0,04

148

0,04

27,84

26

17,24

0,01

iA+

> 0,04 ≤ 0,05

965

0,05

49,95

134

13,94

0,02

iA

> 0,05 ≤ 0,07

1.304

0,07

49,45

469

35,93

0,03

iA–

> 0,07 ≤ 0,11

1.659

0,09

48,59

563

33,93

0,04

iBBB+

> 0,11 ≤ 0,18

339

0,14

42,56

71

20,97

0,06

iBBB

> 0,18 ≤ 0,30

848

0,23

41,15

313

36,83

0,09

iBBB–

> 0,30 ≤ 0,50

1.509

0,39

49,05

820

54,33

0,19

iBB+

> 0,50 ≤ 0,83

87

0,64

26,15

50

57,98

0,17

iBB

> 0,83 ≤ 1,37

22

1,07

47,69

23

103,98

0,51

iBB–

> 1,37 ≤ 2,27

377

1,76

2,79

32

8,55

0,05

iB+

> 2,27 ≤ 3,75

44

2,92

47,63

60

136,12

1,39

iB

> 3,75 ≤ 6,19

22

4,82

49,88

31

138,78

2,40

iB–

> 6,19 ≤ 10,22

45

7,95

36,40

62

138,37

2,89

iCCC+

> 10,22 ≤ 16,87

88

13,00

38,22

150

169,45

4,97

iCCC

> 16,87 ≤ 27,84

0

22,00

0,10

0

0,58

0,02

iCCC–

> 27,84 ≤ 99,99

0

31,00

8,06

0

50,39

2,50

Ausfall

100,00

55

100,00

34,93

14

25,65

N/A

Insgesamt

 

84.040

0,11

49,05

3.127

3,72

0,02

in Mio € (sofern nicht anders angegeben)

31.12.2012

Interne Bonitätseinstufung

Ausfallwahr-
scheinlichkeiten in %

Netto-EAD

Durchschnittliche PD in %

Durchschnittliche LGD in %

RWA

Durchschnittliche RW in %

EV/Netto-EAD in %

N/A – nicht aussagekräftig

iAAA

> 0,00 ≤ 0,01

88.889

0,00

49,65

181

0,20

0,00

iAA+

> 0,01 ≤ 0,02

627

0,02

30,00

28

4,53

0,01

iAA

> 0,02 ≤ 0,03

221

0,03

30,47

14

6,49

0,01

iAA–

> 0,03 ≤ 0,04

81

0,04

30,20

11

13,36

0,01

iA+

> 0,04 ≤ 0,05

345

0,05

49,51

49

14,32

0,02

iA

> 0,05 ≤ 0,07

1.413

0,07

49,53

448

31,71

0,03

iA–

> 0,07 ≤ 0,11

1.783

0,09

48,79

582

32,65

0,04

iBBB+

> 0,11 ≤ 0,18

308

0,14

47,94

61

19,66

0,07

iBBB

> 0,18 ≤ 0,30

616

0,23

37,91

241

39,16

0,09

iBBB–

> 0,30 ≤ 0,50

1.048

0,39

48,72

589

56,23

0,19

iBB+

> 0,50 ≤ 0,83

24

0,64

44,10

24

100,70

0,28

iBB

> 0,83 ≤ 1,37

100

1,07

11,89

26

25,93

0,13

iBB–

> 1,37 ≤ 2,27

343

1,76

1,48

15

4,40

0,03

iB+

> 2,27 ≤ 3,75

42

2,92

45,08

57

133,24

1,32

iB

> 3,75 ≤ 6,19

78

4,82

39,01

127

163,31

1,88

iB–

> 6,19 ≤ 10,22

42

7,95

41,84

67

159,36

3,33

iCCC+

> 10,22 ≤ 16,87

48

13,00

49,08

103

214,37

6,38

iCCC

> 16,87 ≤ 27,84

0

22,00

11,38

0

70,77

2,50

iCCC–

> 27,84 ≤ 99,99

0

31,00

3,30

0

503,75

18,96

Ausfall

100,00

0

100,00

5,00

0

62,50

N/A

Insgesamt

 

96.008

0,03

49,13

2.624

2,73

0,01

Netto-Risikopositionswerte im fortgeschrittenen IRBA nach Ausfallwahrscheinlichkeit für Institute (ohne Derivate- und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte)

 

in Mio € (sofern nicht anders angegeben)

31.12.2013

Interne Bonitätseinstufung

Ausfallwahr-
scheinlichkeiten in %

Netto-EAD

Durchschnittliche PD in %1

Durchschnittliche LGD in %

RWA

Durchschnittliche RW in %

EV/Netto-EAD in %

N/A – nicht aussagekräftig

1

Eine höhere durchschnittliche PD in % als für die internen Bonitätseinstufungsskalen iAAA und iAA+ definiert resultiert aus einer Mindestausfallwahrscheinlichkeit von 3 Basispunkten für die Forderungsklassen Institute und Unternehmen.

iAAA

> 0,00 ≤ 0,01

2.036

0,02

41,53

311

15,27

0,01

iAA+

> 0,01 ≤ 0,02

108

0,03

41,53

15

13,59

0,01

iAA

> 0,02 ≤ 0,03

3.483

0,03

43,72

195

5,59

0,01

iAA–

> 0,03 ≤ 0,04

4.313

0,04

40,19

317

7,34

0,02

iA+

> 0,04 ≤ 0,05

2.774

0,05

34,39

284

10,24

0,02

iA

> 0,05 ≤ 0,07

7.220

0,07

25,66

585

8,10

0,02

iA–

> 0,07 ≤ 0,11

4.713

0,09

28,23

655

13,89

0,03

iBBB+

> 0,11 ≤ 0,18

865

0,14

34,93

259

29,91

0,05

iBBB

> 0,18 ≤ 0,30

1.097

0,23

25,26

310

28,25

0,06

iBBB–

> 0,30 ≤ 0,50

3.319

0,39

31,43

1.222

36,81

0,12

iBB+

> 0,50 ≤ 0,83

307

0,64

30,66

131

42,65

0,20

iBB

> 0,83 ≤ 1,37

299

1,07

37,81

220

73,64

0,40

iBB–

> 1,37 ≤ 2,27

222

1,76

18,63

104

46,80

0,33

iB+

> 2,27 ≤ 3,75

114

2,92

23,75

83

72,51

0,69

iB

> 3,75 ≤ 6,19

784

4,82

10,69

349

44,57

0,52

iB–

> 6,19 ≤ 10,22

17

7,95

22,98

16

91,92

1,83

iCCC+

> 10,22 ≤ 16,87

7

13,00

38,50

13

186,27

5,01

iCCC

> 16,87 ≤ 27,84

141

22,00

3,36

25

18,12

0,74

iCCC–

> 27,84 ≤ 99,99

0

31,00

20,03

0

111,29

6,21

Ausfall

100,00

272

100,00

4,56

143

52,33

N/A

Insgesamt

 

32.092

1,20

32,06

5.235

16,31

0,06

in Mio € (sofern nicht anders angegeben)

31.12.2012

Interne Bonitätseinstufung

Ausfallwahr-
scheinlichkeiten in %

Netto-EAD

Durchschnittliche PD in %1

Durchschnittliche LGD in %

RWA

Durchschnittliche RW in %

EV/Netto-EAD in %

N/A – nicht aussagekräftig

1

Eine höhere durchschnittliche PD in % als für die internen Bonitätseinstufungsskalen iAAA und iAA+ definiert resultiert aus einer Mindestausfallwahrscheinlichkeit von 3 Basispunkten für die Forderungsklassen Institute und Unternehmen.

iAAA

> 0,00 ≤ 0,01

806

0,02

45,55

62

7,74

0,01

iAA+

> 0,01 ≤ 0,02

187

0,03

36,23

21

10,99

0,01

iAA

> 0,02 ≤ 0,03

2.836

0,03

41,91

131

4,62

0,01

iAA–

> 0,03 ≤ 0,04

3.961

0,04

38,79

278

7,03

0,02

iA+

> 0,04 ≤ 0,05

3.277

0,05

41,19

420

12,81

0,02

iA

> 0,05 ≤ 0,07

5.013

0,07

36,60

635

12,67

0,03

iA–

> 0,07 ≤ 0,11

3.486

0,09

33,68

534

15,32

0,03

iBBB+

> 0,11 ≤ 0,18

750

0,14

29,67

178

23,76

0,04

iBBB

> 0,18 ≤ 0,30

645

0,23

25,74

195

30,24

0,06

iBBB–

> 0,30 ≤ 0,50

3.052

0,39

27,33

1.060

34,72

0,11

iBB+

> 0,50 ≤ 0,83

505

0,64

17,29

138

27,22

0,11

iBB

> 0,83 ≤ 1,37

1.115

1,07

13,89

382

34,26

0,15

iBB–

> 1,37 ≤ 2,27

113

1,76

19,78

46

40,89

0,35

iB+

> 2,27 ≤ 3,75

2.071

2,92

4,31

319

15,40

0,13

iB

> 3,75 ≤ 6,19

29

4,80

7,02

7

22,54

0,34

iB–

> 6,19 ≤ 10,22

17

7,95

5,61

4

24,13

0,45

iCCC+

> 10,22 ≤ 16,87

11

13,00

14,84

8

67,92

1,93

iCCC

> 16,87 ≤ 27,84

217

22,00

5,72

65

30,02

1,26

iCCC–

> 27,84 ≤ 99,99

0

31,00

20,44

0

121,97

6,28

Ausfall

100,00

148

100,00

14,98

42

28,45

N/A

Insgesamt

 

28.241

1,07

32,34

4.525

16,02

0,06

Netto-Risikopositionswerte im fortgeschrittenen IRBA nach Ausfallwahrscheinlichkeit für Unternehmen (ohne Derivate- und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte)

in Mio € (sofern nicht anders angegeben)

31.12.2013

Interne Bonitätseinstufung

Ausfallwahr-
scheinlichkeiten in %

Netto-EAD

Durchschnittliche PD in %1

Durchschnittliche LGD in %

RWA

Durchschnittliche RW in %

EV/Netto-EAD in %

N/A – nicht aussagekräftig

1

Eine höhere durchschnittliche PD in % als für die internen Bonitätseinstufungsskalen iAAA und iAA+ definiert resultiert aus einer Mindestausfallwahrscheinlichkeit von 3 Basispunkten für die Forderungsklassen Institute und Unternehmen.

iAAA

> 0,00 ≤ 0,01

3.084

0,03

24,81

196

6,35

0,01

iAA+

> 0,01 ≤ 0,02

5.448

0,03

19,67

286

5,25

0,01

iAA

> 0,02 ≤ 0,03

7.555

0,03

18,29

420

5,56

0,01

iAA–

> 0,03 ≤ 0,04

11.213

0,04

31,29

922

8,22

0,01

iA+

> 0,04 ≤ 0,05

11.167

0,05

28,56

1.293

11,58

0,01

iA

> 0,05 ≤ 0,07

14.927

0,07

31,28

2.349

15,73

0,02

iA–

> 0,07 ≤ 0,11

17.690

0,09

35,62

3.705

20,95

0,03

iBBB+

> 0,11 ≤ 0,18

18.121

0,14

31,90

4.512

24,90

0,04

iBBB

> 0,18 ≤ 0,30

18.145

0,23

32,54

5.984

32,98

0,07

iBBB–

> 0,30 ≤ 0,50

16.884

0,39

31,05

6.885

40,78

0,11

iBB+

> 0,50 ≤ 0,83

9.958

0,64

32,21

5.436

54,60

0,20

iBB

> 0,83 ≤ 1,37

11.819

1,07

28,10

6.835

57,83

0,30

iBB–

> 1,37 ≤ 2,27

9.062

1,76

24,59

5.625

62,07

0,43

iB+

> 2,27 ≤ 3,75

6.452

2,92

19,94

3.969

61,51

0,84

iB

> 3,75 ≤ 6,19

5.167

4,79

21,45

3.948

76,42

1,02

iB–

> 6,19 ≤ 10,22

3.935

7,94

15,90

2.664

67,71

1,26

iCCC+

> 10,22 ≤ 16,87

1.140

13,00

14,58

809

70,94

1,89

iCCC

> 16,87 ≤ 27,84

738

21,95

23,77

1.035

140,38

5,19

iCCC–

> 27,84 ≤ 99,99

802

31,00

12,15

569

70,92

3,77

Ausfall

100

9.975

100,00

25,77

2.405

24,11

N/A

Insgesamt

 

183.284

6,44

28,70

59.847

32,65

0,23

in Mio € (sofern nicht anders angegeben)

31.12.2012

Interne Bonitätseinstufung

Ausfallwahr-
scheinlichkeiten in %

Netto-EAD

Durchschnittliche PD in %1

Durchschnittliche LGD in %

RWA

Durchschnittliche RW in %

EV/Netto-EAD in %

N/A – nicht aussagekräftig

1

Eine höhere durchschnittliche PD in % als für die internen Bonitätseinstufungsskalen iAAA und iAA+ definiert resultiert aus einer Mindestausfallwahrscheinlichkeit von 3 Basispunkten für die Forderungsklassen Institute und Unternehmen.

iAAA

> 0,00 ≤ 0,01

6.209

0,03

21,99

332

5,35

0,01

iAA+

> 0,01 ≤ 0,02

4.018

0,03

31,40

290

7,23

0,01

iAA

> 0,02 ≤ 0,03

6.406

0,03

19,20

333

5,19

0,01

iAA–

> 0,03 ≤ 0,04

12.073

0,04

27,36

939

7,78

0,01

iA+

> 0,04 ≤ 0,05

12.553

0,05

30,89

1.543

12,29

0,01

iA

> 0,05 ≤ 0,07

14.201

0,07

30,99

2.152

15,16

0,02

iA–

> 0,07 ≤ 0,11

20.571

0,09

37,20

4.503

21,89

0,03

iBBB+

> 0,11 ≤ 0,18

18.108

0,14

32,92

4.676

25,82

0,04

iBBB

> 0,18 ≤ 0,30

19.811

0,23

27,15

5.121

25,85

0,06

iBBB–

> 0,30 ≤ 0,50

13.699

0,39

29,28

4.939

36,06

0,10

iBB+

> 0,50 ≤ 0,83

10.284

0,64

28,43

4.966

48,29

0,18

iBB

> 0,83 ≤ 1,37

10.388

1,07

24,13

5.331

51,32

0,26

iBB–

> 1,37 ≤ 2,27

13.386

1,76

23,01

6.191

46,25

0,36

iB+

> 2,27 ≤ 3,75

6.154

2,92

20,14

3.743

60,83

0,58

iB

> 3,75 ≤ 6,19

5.305

4,82

19,46

3.673

69,23

0,94

iB–

> 6,19 ≤ 10,22

3.362

7,95

19,71

2.731

81,26

1,56

iCCC+

> 10,22 ≤ 16,87

1.485

13,00

16,16

1.210

81,47

2,10

iCCC

> 16,87 ≤ 27,84

682

22,00

24,09

972

142,56

5,29

iCCC–

> 27,84 ≤ 99,99

1.612

31,00

6,88

637

39,53

2,13

Ausfall

100

7.141

100,00

28,73

1.664

23,30

N/A

Insgesamt

 

187.450

4,94

27,98

55.958

29,85

0,21

Die Mehrheit dieser Engagements in allen Forderungsklassen besteht gegenüber Kunden im Investment-Grade Bereich. Die Engagements in niedrigeren Bonitätseinstufungen sind überwiegend besichert.

Die folgende Tabelle zeigt die Risikopositionen unserer nicht gezogenen Kreditzusagen einschließlich der entsprechenden Portfolios der Postbank. Die Angaben werden um einen EAD-gewichteten Konversionsfaktor und den sich daraus ergebenden aufsichtsrechtlichen EAD-Wert ergänzt.

Risikopositionswerte nicht gezogener Kreditzusagen im fortgeschrittenen IRBA nach Forderungsklasse (einschließlich Postbank)

 

31.12.2013

31.12.2012

 

Nicht gezogene Kreditzusagen
in Mio €

Gewichteter Konversions-
faktor (CCF)
in %

Risikopositions­wert für nicht gezogene Kredit­zusagen (EAD)
in Mio €

Nicht gezogene Kreditzusagen
in Mio €

Gewichteter Konversions-
faktor (CCF)
in %

Risikopositions­wert für nicht gezogene Kredit­zusagen (EAD)
in Mio €

Zentralregierungen

782

79

614

847

84

712

Institute

1.673

37

621

1.885

51

955

Unternehmen

138.047

33

46.058

135.850

40

53.868

Grundpfandrechtlich besicherte Positionen des Mengengeschäfts

6.827

74

5.085

6.755

77

5.210

Qualifizierte revolvierende Positionen des Mengengeschäfts

5.779

65

3.780

5.726

66

3.799

Sonstige Positionen des Mengengeschäfts

7.799

51

3.980

7.357

52

3.830

Risikopositionen nicht gezogener Kreditzusagen im fortgeschrittenen IRBA insgesamt

160.906

37

60.137

158.420

43

68.375

Ein Jahresvergleich der Werte der Engagements zeigt einen Anstieg der nicht gezogenen Kreditzusagen insbesondere aufgrund des Transfers bestimmter Portfolios der Forderungsklasse Unternehmen bei der Postbank vom IRB-Basis-Ansatz zum fortgeschrittenen IRBA. Der zeitgleiche Rückgang der EAD für nicht gezogene Kreditzusagen ist auf Rekalibrierungen der Konversionsfaktoren in allen Segmenten im Jahr 2013 zurückzuführen.


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