Der fortgeschrittene IRBA erfordert die Untergliederung der Risikopositionen einer Bank in die aufsichtsrechtlich definierten Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute, Unternehmen und Mengengeschäft. Wir weisen jede unserer Risikopositionen einer aufsichtsrechtlichen Forderungsklasse unter Berücksichtigung von Kriterien wie beispielsweise kundenspezifischen Eigenschaften, das verwendete Bonitätseinstufungssystem sowie gewisse Materialitätsschwellen, die aufsichtsrechtlich definiert sind, zu.
Nachfolgende Tabellen zeigen unsere fortgeschrittenen IRBA-Risikopositionen, welche auf einer Skala der Bonitätseinstufungen für jede aufsichtsrechtliche IRBA-Forderungsklasse getrennt dargestellt werden. Die Darstellung enthält auch das Privatkundenportfolio der Postbank, soweit dieses dem fortgeschrittenen IRBA zugewiesen wird, sowie die dem fortgeschrittenen IRBA neu zugewiesenen Risikopositionen innerhalb der Forderungsklassen Institute und Unternehmen. Die aufsichtsrechtlichen Nettorisikopositionswerte („EAD“) werden zusammen mit risikopositionsgewichteten Durchschnittswerten für Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten bei Ausfall, den risikogewichteten Aktiva („RWA“) sowie Durchschnittswerten für Risikogewichte („RW“), berechnet aus RWA im Verhältnis zu EAD, dargestellt. Die Informationen werden nach der Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken wie finanziellen, physischen und sonstigen Sicherheiten sowie Garantien und Kreditderivaten gezeigt. Die Auswirkungen des Double-Default-Effekts, sofern relevant außerhalb der Retailpositionen der Postbank, sind in den Angaben zu den durchschnittlichen Risikogewichten berücksichtigt. Der Double-Default-Effekt unterstellt, dass für eine garantierte Risikoposition nur dann ein Verlust auftritt, wenn sowohl der vorrangige Schuldner als auch der Gewährleistungsgeber gleichzeitig ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass der Brutto-EAD für die durch Garantien oder Kreditderivate besicherten Risikopositionen der Forderungsklasse des ursprünglichen Geschäftspartners, der Netto-EAD jedoch dem Gewährleistungsgeber zugewiesen wird; infolgedessen kann der Netto-EAD größer als der Brutto-EAD ausfallen.
Die nachfolgenden Tabellen enthalten auch die Adressenausfallrisikoposition aus Derivate- und Wertpapierfinanzierungsgeschäften, soweit sie dem fortgeschrittenen IRBA zugewiesen werden. Für die große Mehrheit dieser Engagements wenden wir die IMM an, um den EAD zu bestimmen. Die zugelassenen Netting- und Sicherheitenvereinbarungen sind dann bereits berücksichtigt, so dass sich ein EAD als Nettogröße in Bezug auf die Sicherheiten ergibt. Die Tabellen zeigen auch das Verhältnis der erwarteten Verluste zu den Risikopositionswerten für das nicht ausgefallene Engagement. Für ausgefallene Kredite verwenden wir ein LGD-Konzept, das bereits eine erhöhte Verlustrate aufgrund von möglichen unerwarteten Verlusten nach SolvV §132 (9) berücksichtigt.
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Risikopositionswerte im fortgeschrittenen IRBA nach Ausfallwahrscheinlichkeit (einschließlich Postbank) |
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31.12.2013 |
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|
iAAA – iAA |
iA |
iBBB |
iBB |
iB |
iCCC |
Ausfall1 |
Insgesamt |
Veränderung insgesamt zum Vorjahr |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Zentralregierungen |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
74.299 |
5.162 |
3.676 |
1.893 |
606 |
126 |
55 |
85.815 |
–9.847 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
81.527 |
6.462 |
3.504 |
603 |
113 |
90 |
55 |
92.354 |
–10.845 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,00 |
0,08 |
0,30 |
1,40 |
5,31 |
13,04 |
100,00 |
0,11 |
0,07 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
48,67 |
40,71 |
43,23 |
13,80 |
43,35 |
38,31 |
34,93 |
47,65 |
–0,61 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
0,83 |
22,37 |
48,90 |
32,84 |
136,69 |
170,16 |
25,65 |
4,71 |
1,07 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,00 |
0,03 |
0,13 |
0,13 |
2,19 |
4,98 |
N/A |
0,02 |
0,00 Ppkt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Institute |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
16.869 |
27.549 |
12.297 |
2.098 |
1.070 |
196 |
294 |
60.373 |
–5.995 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
17.872 |
28.258 |
11.499 |
1.776 |
1.019 |
195 |
294 |
60.913 |
–4.944 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,03 |
0,07 |
0,32 |
1,10 |
4,64 |
21,66 |
100,00 |
0,77 |
0,13 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
38,53 |
26,98 |
23,23 |
21,71 |
12,42 |
6,27 |
4,40 |
29,09 |
3,39 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
8,46 |
11,72 |
25,15 |
42,61 |
47,81 |
34,73 |
50,16 |
15,06 |
1,48 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,01 |
0,02 |
0,07 |
0,23 |
0,56 |
1,66 |
N/A |
0,05 |
0,00 Ppkt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Unternehmen |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
63.599 |
57.266 |
65.756 |
50.198 |
22.020 |
4.520 |
10.596 |
273.955 |
–20.508 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
66.663 |
57.687 |
62.670 |
44.726 |
18.912 |
3.859 |
10.235 |
264.751 |
–16.439 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,03 |
0,07 |
0,25 |
1,11 |
4,70 |
21,56 |
100,00 |
4,79 |
1,18 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
27,06 |
34,75 |
32,13 |
26,18 |
20,41 |
19,12 |
25,27 |
29,13 |
–1,31 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
8,64 |
18,26 |
33,75 |
53,42 |
70,92 |
107,07 |
24,59 |
30,74 |
1,71 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,01 |
0,02 |
0,08 |
0,30 |
1,02 |
4,26 |
N/A |
0,22 |
0,01 Ppkt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Grundpfandrechtlich besicherte Positionen des Mengengeschäfts |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
1.357 |
10.556 |
47.510 |
65.038 |
20.654 |
5.892 |
2.550 |
153.558 |
59.756 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
1.357 |
10.556 |
47.485 |
64.936 |
20.576 |
5.844 |
2.518 |
153.271 |
59.201 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,04 |
0,08 |
0,28 |
1,12 |
4,10 |
20,19 |
100,00 |
3,53 |
–1,84 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
12,93 |
13,13 |
11,07 |
10,67 |
9,47 |
9,97 |
17,27 |
10,90 |
–9,72 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
1,63 |
3,08 |
6,04 |
14,97 |
29,33 |
56,69 |
9,44 |
14,69 |
–7,92 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,00 |
0,01 |
0,03 |
0,12 |
0,39 |
1,98 |
N/A |
0,19 |
–0,26 Ppkt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Qualifizierte revolvierende Positionen des Mengengeschäfts |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
175 |
998 |
1.890 |
1.075 |
288 |
83 |
28 |
4.537 |
–72.898 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
175 |
998 |
1.890 |
1.075 |
288 |
83 |
28 |
4.537 |
–72.784 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,04 |
0,08 |
0,24 |
1,04 |
4,54 |
19,65 |
100,00 |
1,64 |
–2,21 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
47,43 |
46,95 |
46,81 |
45,40 |
48,01 |
49,99 |
51,09 |
46,69 |
37,22 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
1,34 |
2,54 |
6,19 |
18,73 |
57,26 |
130,55 |
8,55 |
13,69 |
0,65 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,02 |
0,04 |
0,11 |
0,48 |
2,22 |
9,51 |
N/A |
0,49 |
0,29 Ppkt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Sonstige Positionen des Mengengeschäfts |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
197 |
1.336 |
6.877 |
12.920 |
6.687 |
1.934 |
2.542 |
32.493 |
20.790 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
411 |
1.537 |
7.101 |
13.041 |
6.666 |
1.917 |
2.409 |
33.081 |
21.378 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,03 |
0,08 |
0,29 |
1,16 |
4,65 |
19,68 |
100,00 |
9,88 |
1,93 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
40,35 |
43,53 |
41,09 |
42,25 |
42,29 |
40,13 |
52,36 |
42,66 |
–8,76 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
4,54 |
9,42 |
22,11 |
46,39 |
65,31 |
90,86 |
4,68 |
42,29 |
2,17 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,01 |
0,03 |
0,12 |
0,49 |
1,95 |
7,84 |
N/A |
1,15 |
–0,17 Ppkt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
IRBA-Risikopositionen – Insgesamt |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
156.496 |
102.867 |
138.005 |
133.222 |
51.325 |
12.751 |
16.065 |
610.731 |
–28.702 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
168.004 |
105.497 |
134.148 |
126.157 |
47.573 |
11.987 |
15.540 |
608.906 |
–24.432 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,02 |
0,07 |
0,27 |
1,12 |
4,43 |
20,52 |
100,00 |
3,61 |
0,52 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
38,71 |
31,11 |
24,88 |
19,90 |
18,79 |
18,17 |
27,86 |
28,21 |
–1,01 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
4,76 |
14,97 |
22,60 |
32,36 |
51,72 |
79,38 |
19,50 |
21,69 |
1,10 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,01 |
0,02 |
0,06 |
0,22 |
0,88 |
3,72 |
N/A |
0,21 |
0,00 Ppkt |
||||
|
|
31.12.2012 |
||||||||||||
|
|
iAAA – iAA |
iA |
iBBB |
iBB |
iB |
iCCC |
Ausfall1 |
Insgesamt |
Veränderung insgesamt zum Vorjahr |
||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Zentralregierungen |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
85.351 |
4.948 |
2.804 |
1.404 |
732 |
423 |
0 |
95.662 |
–14.939 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
93.599 |
6.227 |
2.533 |
583 |
207 |
50 |
0 |
103.199 |
–15.925 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,00 |
0,08 |
0,30 |
1,40 |
5,67 |
13,05 |
100,00 |
0,04 |
–0,13 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
49,24 |
39,44 |
42,77 |
11,04 |
42,70 |
48,91 |
5,00 |
48,26 |
0,75 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
0,49 |
23,16 |
49,88 |
25,96 |
165,01 |
215,08 |
62,50 |
3,65 |
1,47 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,00 |
0,03 |
0,13 |
0,10 |
2,46 |
6,37 |
N/A |
0,01 |
0,01 Ppkt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Institute |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
15.719 |
31.913 |
13.132 |
2.706 |
2.251 |
481 |
166 |
66.368 |
–17.969 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
16.636 |
32.136 |
11.890 |
2.356 |
2.191 |
481 |
166 |
65.856 |
–24.116 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,04 |
0,07 |
0,25 |
1,08 |
3,00 |
21,77 |
100,00 |
0,64 |
0,31 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
31,64 |
27,03 |
19,44 |
21,83 |
4,59 |
5,51 |
13,43 |
25,70 |
–0,32 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
5,54 |
11,10 |
22,18 |
53,91 |
16,29 |
30,79 |
25,55 |
13,58 |
–0,56 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,01 |
0,02 |
0,06 |
0,26 |
0,14 |
1,23 |
N/A |
0,05 |
3,48 Ppkt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Unternehmen |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
76.225 |
65.701 |
66.759 |
50.632 |
21.795 |
5.753 |
7.598 |
294.463 |
–41.477 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
78.535 |
64.830 |
62.096 |
45.023 |
18.351 |
4.993 |
7.361 |
281.190 |
–40.521 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,03 |
0,07 |
0,24 |
1,17 |
4,70 |
23,56 |
100,00 |
3,61 |
0,12 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
32,63 |
34,72 |
30,90 |
24,84 |
22,79 |
16,78 |
28,19 |
30,44 |
1,09 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
9,50 |
17,86 |
31,06 |
49,72 |
79,28 |
92,15 |
24,14 |
29,04 |
–2,24 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,01 |
0,02 |
0,07 |
0,28 |
1,08 |
3,74 |
N/A |
0,21 |
–0,05 Ppkt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Grundpfandrechtlich besicherte Positionen des Mengengeschäfts |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
2.766 |
9.976 |
45.086 |
67.241 |
12.762 |
5.432 |
2.680 |
145.943 |
10.613 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
2.766 |
9.976 |
45.078 |
67.203 |
12.730 |
5.410 |
2.665 |
145.828 |
10.615 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,03 |
0,08 |
0,29 |
1,05 |
4,70 |
21,24 |
100,00 |
3,58 |
–0,11 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
12,13 |
15,18 |
10,40 |
12,21 |
9,69 |
8,85 |
17,99 |
11,04 |
0,14 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
1,36 |
4,88 |
5,72 |
16,50 |
31,73 |
53,92 |
14,53 |
13,89 |
0,00 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,00 |
0,01 |
0,05 |
0,22 |
1,60 |
5,38 |
N/A |
0,45 |
–1,11 Ppkt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Qualifizierte revolvierende Positionen des Mengengeschäfts |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
176 |
1.012 |
1.863 |
1.080 |
292 |
91 |
35 |
4.550 |
–580 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
176 |
1.012 |
1.863 |
1.080 |
292 |
91 |
35 |
4.550 |
–580 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,04 |
0,08 |
0,24 |
1,04 |
4,77 |
19,86 |
100,00 |
1,98 |
0,10 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
44,30 |
45,49 |
45,67 |
44,63 |
47,92 |
48,20 |
48,33 |
47,12 |
–13,81 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
1,26 |
2,46 |
6,03 |
18,44 |
59,70 |
140,05 |
7,33 |
16,22 |
–12,45 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,00 |
0,01 |
0,03 |
0,10 |
0,35 |
1,94 |
N/A |
0,20 |
0,18 Ppkt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Sonstige Positionen des Mengengeschäfts |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
257 |
1.436 |
6.920 |
12.256 |
6.477 |
2.310 |
2.792 |
32.448 |
1.546 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
294 |
1.625 |
7.053 |
12.272 |
6.497 |
2.278 |
2.697 |
32.716 |
1.612 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,03 |
0,08 |
0,30 |
1,15 |
4,83 |
19,96 |
100,00 |
11,13 |
3,91 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
41,61 |
46,82 |
43,50 |
44,91 |
49,81 |
46,43 |
48,51 |
45,81 |
0,05 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
4,77 |
9,99 |
23,91 |
49,52 |
77,41 |
114,21 |
6,60 |
47,22 |
2,38 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,02 |
0,04 |
0,11 |
0,62 |
3,32 |
9,99 |
N/A |
1,32 |
0,68 Ppkt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
IRBA-Risikopositionen – Insgesamt |
|||||||||||||
|
Brutto-EAD in Mio € |
180.494 |
114.986 |
136.564 |
135.320 |
44.308 |
14.490 |
13.271 |
639.433 |
–62.805 |
||||
|
Netto-EAD in Mio € |
192.006 |
115.806 |
130.514 |
128.517 |
40.267 |
13.304 |
12.924 |
633.338 |
–68.915 |
||||
|
Durchschnittliche PD in % |
0,02 |
0,07 |
0,26 |
1,14 |
4,58 |
21,96 |
100,00 |
3,08 |
0,41 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche LGD in % |
40,46 |
31,75 |
25,83 |
19,89 |
22,03 |
18,25 |
30,12 |
29,36 |
–0,51 Ppkt |
||||
|
Durchschnittliche RW in % |
4,64 |
15,22 |
23,61 |
32,41 |
59,49 |
78,67 |
17,38 |
20,61 |
–0,85 Ppkt |
||||
|
EV/Netto-EAD in % |
0,01 |
0,02 |
0,06 |
0,22 |
1,01 |
3,91 |
N/A |
0,21 |
0,40 Ppkt |
||||
Der Rückgang im EAD ergibt sich insbesondere in der Forderungsklasse Unternehmen, resultierend aus dem anhaltenden Risikoabbau im Bereich NCOU im Jahr 2013, in der Forderungsklasse Zentralregierungen, hauptsächlich durch niedrig verzinsliche Einlagen bei Zentralbanken, sowie in der Forderungsklasse Institute, überwiegend aus rückläufigen Derivate- und Wertpapierfinanzierungsgeschäften in CB&S. Dieser Rückgang wurde teilweise kompensiert durch Wachstum des Hypothekengeschäfts in der Forderungsklasse grundpfandrechtlich besicherte Positionen des Mengengeschäfts in PBC.
Nachfolgende Tabellen zeigen unsere fortgeschrittenen IRBA-Risikopositionen ohne Derivate- und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für Zentralregierungen, Institute und Unternehmen, welche auf einer internen Skala der Bonitätseinstufungen verteilt sind, unter Angabe der Bandbreite der Ausfallwahrscheinlichkeiten für jede Stufe. Die internen Bonitätseinstufungen entsprechen den jeweiligen externen Standard & Poor’s Ratingäquivalenten. Die aufsichtsrechtlichen IRBA-Risikopositionswerte werden zusammen mit risikopositionsgewichteten Durchschnittswerten für Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten bei Ausfall, RWA sowie durchschnittlichen RW dargestellt. Die Informationen werden nach der Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken wie finanziellen, physischen und sonstigen Sicherheiten sowie Garantien und Kreditderivaten gezeigt. Die Auswirkungen des Double-Default-Effekts, sofern relevant außerhalb der Retailpositionen der Postbank, sind in den Angaben zu den durchschnittlichen Risikogewichten berücksichtigt. Der Double-Default-Effekt unterstellt, dass für eine garantierte Risikoposition nur dann ein Verlust auftritt, wenn sowohl der vorrangige Schuldner als auch der Gewährleistungsgeber gleichzeitig ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.
|
Netto-Risikopositionswerte im fortgeschrittenen IRBA nach Ausfallwahrscheinlichkeit für Zentralregierungen (ohne Derivate- und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte) |
|||||||||
|
in Mio € (sofern nicht anders angegeben) |
31.12.2013 |
||||||||
|
Interne Bonitätseinstufung |
Ausfallwahr- |
Netto-EAD |
Durchschnittliche PD in % |
Durchschnittliche LGD in % |
RWA |
Durchschnittliche RW in % |
EV/Netto-EAD in % |
||
|
|||||||||
|
iAAA |
> 0,00 ≤ 0,01 |
75.749 |
0,00 |
49,69 |
264 |
0,35 |
0,00 |
||
|
iAA+ |
> 0,01 ≤ 0,02 |
589 |
0,02 |
29,73 |
28 |
4,81 |
0,01 |
||
|
iAA |
> 0,02 ≤ 0,03 |
189 |
0,03 |
29,68 |
18 |
9,49 |
0,01 |
||
|
iAA– |
> 0,03 ≤ 0,04 |
148 |
0,04 |
27,84 |
26 |
17,24 |
0,01 |
||
|
iA+ |
> 0,04 ≤ 0,05 |
965 |
0,05 |
49,95 |
134 |
13,94 |
0,02 |
||
|
iA |
> 0,05 ≤ 0,07 |
1.304 |
0,07 |
49,45 |
469 |
35,93 |
0,03 |
||
|
iA– |
> 0,07 ≤ 0,11 |
1.659 |
0,09 |
48,59 |
563 |
33,93 |
0,04 |
||
|
iBBB+ |
> 0,11 ≤ 0,18 |
339 |
0,14 |
42,56 |
71 |
20,97 |
0,06 |
||
|
iBBB |
> 0,18 ≤ 0,30 |
848 |
0,23 |
41,15 |
313 |
36,83 |
0,09 |
||
|
iBBB– |
> 0,30 ≤ 0,50 |
1.509 |
0,39 |
49,05 |
820 |
54,33 |
0,19 |
||
|
iBB+ |
> 0,50 ≤ 0,83 |
87 |
0,64 |
26,15 |
50 |
57,98 |
0,17 |
||
|
iBB |
> 0,83 ≤ 1,37 |
22 |
1,07 |
47,69 |
23 |
103,98 |
0,51 |
||
|
iBB– |
> 1,37 ≤ 2,27 |
377 |
1,76 |
2,79 |
32 |
8,55 |
0,05 |
||
|
iB+ |
> 2,27 ≤ 3,75 |
44 |
2,92 |
47,63 |
60 |
136,12 |
1,39 |
||
|
iB |
> 3,75 ≤ 6,19 |
22 |
4,82 |
49,88 |
31 |
138,78 |
2,40 |
||
|
iB– |
> 6,19 ≤ 10,22 |
45 |
7,95 |
36,40 |
62 |
138,37 |
2,89 |
||
|
iCCC+ |
> 10,22 ≤ 16,87 |
88 |
13,00 |
38,22 |
150 |
169,45 |
4,97 |
||
|
iCCC |
> 16,87 ≤ 27,84 |
0 |
22,00 |
0,10 |
0 |
0,58 |
0,02 |
||
|
iCCC– |
> 27,84 ≤ 99,99 |
0 |
31,00 |
8,06 |
0 |
50,39 |
2,50 |
||
|
Ausfall |
100,00 |
55 |
100,00 |
34,93 |
14 |
25,65 |
N/A |
||
|
Insgesamt |
|
84.040 |
0,11 |
49,05 |
3.127 |
3,72 |
0,02 |
||
|
in Mio € (sofern nicht anders angegeben) |
31.12.2012 |
||||||||
|
Interne Bonitätseinstufung |
Ausfallwahr- |
Netto-EAD |
Durchschnittliche PD in % |
Durchschnittliche LGD in % |
RWA |
Durchschnittliche RW in % |
EV/Netto-EAD in % |
||
|
|||||||||
|
iAAA |
> 0,00 ≤ 0,01 |
88.889 |
0,00 |
49,65 |
181 |
0,20 |
0,00 |
||
|
iAA+ |
> 0,01 ≤ 0,02 |
627 |
0,02 |
30,00 |
28 |
4,53 |
0,01 |
||
|
iAA |
> 0,02 ≤ 0,03 |
221 |
0,03 |
30,47 |
14 |
6,49 |
0,01 |
||
|
iAA– |
> 0,03 ≤ 0,04 |
81 |
0,04 |
30,20 |
11 |
13,36 |
0,01 |
||
|
iA+ |
> 0,04 ≤ 0,05 |
345 |
0,05 |
49,51 |
49 |
14,32 |
0,02 |
||
|
iA |
> 0,05 ≤ 0,07 |
1.413 |
0,07 |
49,53 |
448 |
31,71 |
0,03 |
||
|
iA– |
> 0,07 ≤ 0,11 |
1.783 |
0,09 |
48,79 |
582 |
32,65 |
0,04 |
||
|
iBBB+ |
> 0,11 ≤ 0,18 |
308 |
0,14 |
47,94 |
61 |
19,66 |
0,07 |
||
|
iBBB |
> 0,18 ≤ 0,30 |
616 |
0,23 |
37,91 |
241 |
39,16 |
0,09 |
||
|
iBBB– |
> 0,30 ≤ 0,50 |
1.048 |
0,39 |
48,72 |
589 |
56,23 |
0,19 |
||
|
iBB+ |
> 0,50 ≤ 0,83 |
24 |
0,64 |
44,10 |
24 |
100,70 |
0,28 |
||
|
iBB |
> 0,83 ≤ 1,37 |
100 |
1,07 |
11,89 |
26 |
25,93 |
0,13 |
||
|
iBB– |
> 1,37 ≤ 2,27 |
343 |
1,76 |
1,48 |
15 |
4,40 |
0,03 |
||
|
iB+ |
> 2,27 ≤ 3,75 |
42 |
2,92 |
45,08 |
57 |
133,24 |
1,32 |
||
|
iB |
> 3,75 ≤ 6,19 |
78 |
4,82 |
39,01 |
127 |
163,31 |
1,88 |
||
|
iB– |
> 6,19 ≤ 10,22 |
42 |
7,95 |
41,84 |
67 |
159,36 |
3,33 |
||
|
iCCC+ |
> 10,22 ≤ 16,87 |
48 |
13,00 |
49,08 |
103 |
214,37 |
6,38 |
||
|
iCCC |
> 16,87 ≤ 27,84 |
0 |
22,00 |
11,38 |
0 |
70,77 |
2,50 |
||
|
iCCC– |
> 27,84 ≤ 99,99 |
0 |
31,00 |
3,30 |
0 |
503,75 |
18,96 |
||
|
Ausfall |
100,00 |
0 |
100,00 |
5,00 |
0 |
62,50 |
N/A |
||
|
Insgesamt |
|
96.008 |
0,03 |
49,13 |
2.624 |
2,73 |
0,01 |
||
|
Netto-Risikopositionswerte im fortgeschrittenen IRBA nach Ausfallwahrscheinlichkeit für Institute (ohne Derivate- und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte) |
|
||||||||||
|
in Mio € (sofern nicht anders angegeben) |
31.12.2013 |
||||||||||
|
Interne Bonitätseinstufung |
Ausfallwahr- |
Netto-EAD |
Durchschnittliche PD in %1 |
Durchschnittliche LGD in % |
RWA |
Durchschnittliche RW in % |
EV/Netto-EAD in % |
||||
|
|||||||||||
|
iAAA |
> 0,00 ≤ 0,01 |
2.036 |
0,02 |
41,53 |
311 |
15,27 |
0,01 |
||||
|
iAA+ |
> 0,01 ≤ 0,02 |
108 |
0,03 |
41,53 |
15 |
13,59 |
0,01 |
||||
|
iAA |
> 0,02 ≤ 0,03 |
3.483 |
0,03 |
43,72 |
195 |
5,59 |
0,01 |
||||
|
iAA– |
> 0,03 ≤ 0,04 |
4.313 |
0,04 |
40,19 |
317 |
7,34 |
0,02 |
||||
|
iA+ |
> 0,04 ≤ 0,05 |
2.774 |
0,05 |
34,39 |
284 |
10,24 |
0,02 |
||||
|
iA |
> 0,05 ≤ 0,07 |
7.220 |
0,07 |
25,66 |
585 |
8,10 |
0,02 |
||||
|
iA– |
> 0,07 ≤ 0,11 |
4.713 |
0,09 |
28,23 |
655 |
13,89 |
0,03 |
||||
|
iBBB+ |
> 0,11 ≤ 0,18 |
865 |
0,14 |
34,93 |
259 |
29,91 |
0,05 |
||||
|
iBBB |
> 0,18 ≤ 0,30 |
1.097 |
0,23 |
25,26 |
310 |
28,25 |
0,06 |
||||
|
iBBB– |
> 0,30 ≤ 0,50 |
3.319 |
0,39 |
31,43 |
1.222 |
36,81 |
0,12 |
||||
|
iBB+ |
> 0,50 ≤ 0,83 |
307 |
0,64 |
30,66 |
131 |
42,65 |
0,20 |
||||
|
iBB |
> 0,83 ≤ 1,37 |
299 |
1,07 |
37,81 |
220 |
73,64 |
0,40 |
||||
|
iBB– |
> 1,37 ≤ 2,27 |
222 |
1,76 |
18,63 |
104 |
46,80 |
0,33 |
||||
|
iB+ |
> 2,27 ≤ 3,75 |
114 |
2,92 |
23,75 |
83 |
72,51 |
0,69 |
||||
|
iB |
> 3,75 ≤ 6,19 |
784 |
4,82 |
10,69 |
349 |
44,57 |
0,52 |
||||
|
iB– |
> 6,19 ≤ 10,22 |
17 |
7,95 |
22,98 |
16 |
91,92 |
1,83 |
||||
|
iCCC+ |
> 10,22 ≤ 16,87 |
7 |
13,00 |
38,50 |
13 |
186,27 |
5,01 |
||||
|
iCCC |
> 16,87 ≤ 27,84 |
141 |
22,00 |
3,36 |
25 |
18,12 |
0,74 |
||||
|
iCCC– |
> 27,84 ≤ 99,99 |
0 |
31,00 |
20,03 |
0 |
111,29 |
6,21 |
||||
|
Ausfall |
100,00 |
272 |
100,00 |
4,56 |
143 |
52,33 |
N/A |
||||
|
Insgesamt |
|
32.092 |
1,20 |
32,06 |
5.235 |
16,31 |
0,06 |
||||
|
in Mio € (sofern nicht anders angegeben) |
31.12.2012 |
||||||||||
|
Interne Bonitätseinstufung |
Ausfallwahr- |
Netto-EAD |
Durchschnittliche PD in %1 |
Durchschnittliche LGD in % |
RWA |
Durchschnittliche RW in % |
EV/Netto-EAD in % |
||||
|
|||||||||||
|
iAAA |
> 0,00 ≤ 0,01 |
806 |
0,02 |
45,55 |
62 |
7,74 |
0,01 |
||||
|
iAA+ |
> 0,01 ≤ 0,02 |
187 |
0,03 |
36,23 |
21 |
10,99 |
0,01 |
||||
|
iAA |
> 0,02 ≤ 0,03 |
2.836 |
0,03 |
41,91 |
131 |
4,62 |
0,01 |
||||
|
iAA– |
> 0,03 ≤ 0,04 |
3.961 |
0,04 |
38,79 |
278 |
7,03 |
0,02 |
||||
|
iA+ |
> 0,04 ≤ 0,05 |
3.277 |
0,05 |
41,19 |
420 |
12,81 |
0,02 |
||||
|
iA |
> 0,05 ≤ 0,07 |
5.013 |
0,07 |
36,60 |
635 |
12,67 |
0,03 |
||||
|
iA– |
> 0,07 ≤ 0,11 |
3.486 |
0,09 |
33,68 |
534 |
15,32 |
0,03 |
||||
|
iBBB+ |
> 0,11 ≤ 0,18 |
750 |
0,14 |
29,67 |
178 |
23,76 |
0,04 |
||||
|
iBBB |
> 0,18 ≤ 0,30 |
645 |
0,23 |
25,74 |
195 |
30,24 |
0,06 |
||||
|
iBBB– |
> 0,30 ≤ 0,50 |
3.052 |
0,39 |
27,33 |
1.060 |
34,72 |
0,11 |
||||
|
iBB+ |
> 0,50 ≤ 0,83 |
505 |
0,64 |
17,29 |
138 |
27,22 |
0,11 |
||||
|
iBB |
> 0,83 ≤ 1,37 |
1.115 |
1,07 |
13,89 |
382 |
34,26 |
0,15 |
||||
|
iBB– |
> 1,37 ≤ 2,27 |
113 |
1,76 |
19,78 |
46 |
40,89 |
0,35 |
||||
|
iB+ |
> 2,27 ≤ 3,75 |
2.071 |
2,92 |
4,31 |
319 |
15,40 |
0,13 |
||||
|
iB |
> 3,75 ≤ 6,19 |
29 |
4,80 |
7,02 |
7 |
22,54 |
0,34 |
||||
|
iB– |
> 6,19 ≤ 10,22 |
17 |
7,95 |
5,61 |
4 |
24,13 |
0,45 |
||||
|
iCCC+ |
> 10,22 ≤ 16,87 |
11 |
13,00 |
14,84 |
8 |
67,92 |
1,93 |
||||
|
iCCC |
> 16,87 ≤ 27,84 |
217 |
22,00 |
5,72 |
65 |
30,02 |
1,26 |
||||
|
iCCC– |
> 27,84 ≤ 99,99 |
0 |
31,00 |
20,44 |
0 |
121,97 |
6,28 |
||||
|
Ausfall |
100,00 |
148 |
100,00 |
14,98 |
42 |
28,45 |
N/A |
||||
|
Insgesamt |
|
28.241 |
1,07 |
32,34 |
4.525 |
16,02 |
0,06 |
||||
|
Netto-Risikopositionswerte im fortgeschrittenen IRBA nach Ausfallwahrscheinlichkeit für Unternehmen (ohne Derivate- und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte) |
|||||||||||
|
in Mio € (sofern nicht anders angegeben) |
31.12.2013 |
||||||||||
|
Interne Bonitätseinstufung |
Ausfallwahr- |
Netto-EAD |
Durchschnittliche PD in %1 |
Durchschnittliche LGD in % |
RWA |
Durchschnittliche RW in % |
EV/Netto-EAD in % |
||||
|
|||||||||||
|
iAAA |
> 0,00 ≤ 0,01 |
3.084 |
0,03 |
24,81 |
196 |
6,35 |
0,01 |
||||
|
iAA+ |
> 0,01 ≤ 0,02 |
5.448 |
0,03 |
19,67 |
286 |
5,25 |
0,01 |
||||
|
iAA |
> 0,02 ≤ 0,03 |
7.555 |
0,03 |
18,29 |
420 |
5,56 |
0,01 |
||||
|
iAA– |
> 0,03 ≤ 0,04 |
11.213 |
0,04 |
31,29 |
922 |
8,22 |
0,01 |
||||
|
iA+ |
> 0,04 ≤ 0,05 |
11.167 |
0,05 |
28,56 |
1.293 |
11,58 |
0,01 |
||||
|
iA |
> 0,05 ≤ 0,07 |
14.927 |
0,07 |
31,28 |
2.349 |
15,73 |
0,02 |
||||
|
iA– |
> 0,07 ≤ 0,11 |
17.690 |
0,09 |
35,62 |
3.705 |
20,95 |
0,03 |
||||
|
iBBB+ |
> 0,11 ≤ 0,18 |
18.121 |
0,14 |
31,90 |
4.512 |
24,90 |
0,04 |
||||
|
iBBB |
> 0,18 ≤ 0,30 |
18.145 |
0,23 |
32,54 |
5.984 |
32,98 |
0,07 |
||||
|
iBBB– |
> 0,30 ≤ 0,50 |
16.884 |
0,39 |
31,05 |
6.885 |
40,78 |
0,11 |
||||
|
iBB+ |
> 0,50 ≤ 0,83 |
9.958 |
0,64 |
32,21 |
5.436 |
54,60 |
0,20 |
||||
|
iBB |
> 0,83 ≤ 1,37 |
11.819 |
1,07 |
28,10 |
6.835 |
57,83 |
0,30 |
||||
|
iBB– |
> 1,37 ≤ 2,27 |
9.062 |
1,76 |
24,59 |
5.625 |
62,07 |
0,43 |
||||
|
iB+ |
> 2,27 ≤ 3,75 |
6.452 |
2,92 |
19,94 |
3.969 |
61,51 |
0,84 |
||||
|
iB |
> 3,75 ≤ 6,19 |
5.167 |
4,79 |
21,45 |
3.948 |
76,42 |
1,02 |
||||
|
iB– |
> 6,19 ≤ 10,22 |
3.935 |
7,94 |
15,90 |
2.664 |
67,71 |
1,26 |
||||
|
iCCC+ |
> 10,22 ≤ 16,87 |
1.140 |
13,00 |
14,58 |
809 |
70,94 |
1,89 |
||||
|
iCCC |
> 16,87 ≤ 27,84 |
738 |
21,95 |
23,77 |
1.035 |
140,38 |
5,19 |
||||
|
iCCC– |
> 27,84 ≤ 99,99 |
802 |
31,00 |
12,15 |
569 |
70,92 |
3,77 |
||||
|
Ausfall |
100 |
9.975 |
100,00 |
25,77 |
2.405 |
24,11 |
N/A |
||||
|
Insgesamt |
|
183.284 |
6,44 |
28,70 |
59.847 |
32,65 |
0,23 |
||||
|
in Mio € (sofern nicht anders angegeben) |
31.12.2012 |
||||||||||
|
Interne Bonitätseinstufung |
Ausfallwahr- |
Netto-EAD |
Durchschnittliche PD in %1 |
Durchschnittliche LGD in % |
RWA |
Durchschnittliche RW in % |
EV/Netto-EAD in % |
||||
|
|||||||||||
|
iAAA |
> 0,00 ≤ 0,01 |
6.209 |
0,03 |
21,99 |
332 |
5,35 |
0,01 |
||||
|
iAA+ |
> 0,01 ≤ 0,02 |
4.018 |
0,03 |
31,40 |
290 |
7,23 |
0,01 |
||||
|
iAA |
> 0,02 ≤ 0,03 |
6.406 |
0,03 |
19,20 |
333 |
5,19 |
0,01 |
||||
|
iAA– |
> 0,03 ≤ 0,04 |
12.073 |
0,04 |
27,36 |
939 |
7,78 |
0,01 |
||||
|
iA+ |
> 0,04 ≤ 0,05 |
12.553 |
0,05 |
30,89 |
1.543 |
12,29 |
0,01 |
||||
|
iA |
> 0,05 ≤ 0,07 |
14.201 |
0,07 |
30,99 |
2.152 |
15,16 |
0,02 |
||||
|
iA– |
> 0,07 ≤ 0,11 |
20.571 |
0,09 |
37,20 |
4.503 |
21,89 |
0,03 |
||||
|
iBBB+ |
> 0,11 ≤ 0,18 |
18.108 |
0,14 |
32,92 |
4.676 |
25,82 |
0,04 |
||||
|
iBBB |
> 0,18 ≤ 0,30 |
19.811 |
0,23 |
27,15 |
5.121 |
25,85 |
0,06 |
||||
|
iBBB– |
> 0,30 ≤ 0,50 |
13.699 |
0,39 |
29,28 |
4.939 |
36,06 |
0,10 |
||||
|
iBB+ |
> 0,50 ≤ 0,83 |
10.284 |
0,64 |
28,43 |
4.966 |
48,29 |
0,18 |
||||
|
iBB |
> 0,83 ≤ 1,37 |
10.388 |
1,07 |
24,13 |
5.331 |
51,32 |
0,26 |
||||
|
iBB– |
> 1,37 ≤ 2,27 |
13.386 |
1,76 |
23,01 |
6.191 |
46,25 |
0,36 |
||||
|
iB+ |
> 2,27 ≤ 3,75 |
6.154 |
2,92 |
20,14 |
3.743 |
60,83 |
0,58 |
||||
|
iB |
> 3,75 ≤ 6,19 |
5.305 |
4,82 |
19,46 |
3.673 |
69,23 |
0,94 |
||||
|
iB– |
> 6,19 ≤ 10,22 |
3.362 |
7,95 |
19,71 |
2.731 |
81,26 |
1,56 |
||||
|
iCCC+ |
> 10,22 ≤ 16,87 |
1.485 |
13,00 |
16,16 |
1.210 |
81,47 |
2,10 |
||||
|
iCCC |
> 16,87 ≤ 27,84 |
682 |
22,00 |
24,09 |
972 |
142,56 |
5,29 |
||||
|
iCCC– |
> 27,84 ≤ 99,99 |
1.612 |
31,00 |
6,88 |
637 |
39,53 |
2,13 |
||||
|
Ausfall |
100 |
7.141 |
100,00 |
28,73 |
1.664 |
23,30 |
N/A |
||||
|
Insgesamt |
|
187.450 |
4,94 |
27,98 |
55.958 |
29,85 |
0,21 |
||||
Die Mehrheit dieser Engagements in allen Forderungsklassen besteht gegenüber Kunden im Investment-Grade Bereich. Die Engagements in niedrigeren Bonitätseinstufungen sind überwiegend besichert.
Die folgende Tabelle zeigt die Risikopositionen unserer nicht gezogenen Kreditzusagen einschließlich der entsprechenden Portfolios der Postbank. Die Angaben werden um einen EAD-gewichteten Konversionsfaktor und den sich daraus ergebenden aufsichtsrechtlichen EAD-Wert ergänzt.
|
Risikopositionswerte nicht gezogener Kreditzusagen im fortgeschrittenen IRBA nach Forderungsklasse (einschließlich Postbank) |
||||||
|
|
31.12.2013 |
31.12.2012 |
||||
|
|
Nicht gezogene Kreditzusagen |
Gewichteter Konversions- |
Risikopositionswert für nicht gezogene Kreditzusagen (EAD) |
Nicht gezogene Kreditzusagen |
Gewichteter Konversions- |
Risikopositionswert für nicht gezogene Kreditzusagen (EAD) |
|
Zentralregierungen |
782 |
79 |
614 |
847 |
84 |
712 |
|
Institute |
1.673 |
37 |
621 |
1.885 |
51 |
955 |
|
Unternehmen |
138.047 |
33 |
46.058 |
135.850 |
40 |
53.868 |
|
Grundpfandrechtlich besicherte Positionen des Mengengeschäfts |
6.827 |
74 |
5.085 |
6.755 |
77 |
5.210 |
|
Qualifizierte revolvierende Positionen des Mengengeschäfts |
5.779 |
65 |
3.780 |
5.726 |
66 |
3.799 |
|
Sonstige Positionen des Mengengeschäfts |
7.799 |
51 |
3.980 |
7.357 |
52 |
3.830 |
|
Risikopositionen nicht gezogener Kreditzusagen im fortgeschrittenen IRBA insgesamt |
160.906 |
37 |
60.137 |
158.420 |
43 |
68.375 |
Ein Jahresvergleich der Werte der Engagements zeigt einen Anstieg der nicht gezogenen Kreditzusagen insbesondere aufgrund des Transfers bestimmter Portfolios der Forderungsklasse Unternehmen bei der Postbank vom IRB-Basis-Ansatz zum fortgeschrittenen IRBA. Der zeitgleiche Rückgang der EAD für nicht gezogene Kreditzusagen ist auf Rekalibrierungen der Konversionsfaktoren in allen Segmenten im Jahr 2013 zurückzuführen.
