Pro-Forma-CRR/CRD 4-Solvabilitätskennzahlen

Während unsere aufsichtsrechtlichen risikogewichteten Aktiva, das Kapital und die zugehörigen Quoten in diesem Dokument gemäß den Basel 2.5-Bestimmungen dargelegt werden, weisen wir in verschiedenen Bereichen auch unsere aufsichtsrechtlichen risikogewichteten Aktiva, das Kapital und die zugehörigen Quoten unter Pro-forma-Anwendung der CRR/CRD 4-Regeln aus. Unsere Auslegung wird formell in Richtlinien umgesetzt, die von denselben Strukturen und Ausschüssen gesteuert werden wie unsere Richtlinien zur Berechnung der risikogewichteten Aktiva und des Tier-1-Kernkapitals nach Basel 2.5. Da die CRR/CRD 4-Regeln am 31. Dezember 2013 noch nicht in Kraft getreten sind, stellen ihre Kennzahlen zu diesem Berichtszeitpunkt finanzielle Kennzahlen der Gruppe dar, die nicht nach IFRS ermittelt werden und nicht testiert sind. Wir glauben, dass diese Pro-forma-CRR/CRD 4-Berechnungen nützliche Informationen für Investoren liefern, da sie die Fortschritte des Konzerns hinsichtlich künftiger aufsichtsrechtlicher Kapitalstandards widerspiegeln.

Die CRR/CRD 4-Kennzahlen bei Vollumsetzung, die wir auf einer Pro-forma-Basis ermittelt haben, berücksichtigen keine Übergangsregelungen („phase-in“ oder „phase-out“, das heißt das schrittweise Auslaufen von Instrumenten, die nach den neuen Regeln nicht mehr anrechenbar sind, und die schrittweise Berücksichtigung von aufsichtsrechtlichen Anpassungen), die zur Erleichterung des Übergangs der Banken zu den vollständig umgesetzten Regeln zugelassen sind. Das Tier-1-Kernkapital vor aufsichtsrechtlichen Anpassungen und die gesamten aufsichtsrechtlichen Anpassungen des Tier-1-Kernkapitals zum 31. Dezember 2012 sind angepasst, da die Konsolidierungsanpassung für die Gewinnrücklagen in Höhe von 727 Mio € direkt vom Tier-1-Kernkapital vor aufsichtsrechtlichen Anpassungen abgesetzt wurde.

Zusammenfassung des aufsichtsrechtlichen Eigenkaitals, der RWA und Kapitalquoten gemäß Basel 2.5

in Mio €

31.12.2013

31.12.2012

Tier-1-Kernkapital vor aufsichtsrechtlichen Anpassungen

53.558

52.702

Gesamte aufsichtsrechtliche Anpassungen des Tier-1-Kernkapitals

–15.024

–14.746

Tier-1-Kernkapital

38.534

37.957

Zusätzliches Tier-1-Kapital vor aufsichtsrechtlichen Anpassungen

12.701

13.025

Gesamte aufsichtsrechtliche Anpassungen des zusätzlichen Tier-1-Kapitals (AT1)

–519

–499

Zusätzliches Tier-1-Kapital

12.182

12.526

Tier-1-Kapital1

50.717

50.483

Tier-2-Kapital vor aufsichtsrechtlichen Anpassungen

7.787

9.569

Gesamte aufsichtsrechtliche Anpassungen des Tier-2-Kapitals (T2)

–3.040

–3.037

Tier-2-Kapital

4.747

6.532

Aufsichtsrechtliches Eigenkapital insgesamt

55.464

57.015

Risikogewichtete Aktiva insgesamt

300.369

333.605

 

 

 

Kapitalquoten

 

 

Tier-1-Kernkapital (als prozentualer Anteil der risikogewichteten Aktiva)

12,8

11,4

Tier-1-Kapital (als prozentualer Anteil der risikogewichteten Aktiva)

16,9

15,1

Aufsichtsrechtliches Eigenkapital (als prozentualer Anteil der risikogewichteten Aktiva)

18,5

17,1

Zusammenfassung des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals, der RWA und Kapitalquoten gemäß Pro-forma-CRR/CRD 4 (nicht testiert)

in Mio €

31.12.2013

Tier-1-Kernkapital vor aufsichtsrechtlichen Anpassungen

53.846

Gesamte aufsichtsrechtliche Anpassungen des Tier-1-Kernkapitals

–19.850

Tier-1-Kernkapital

33.995

Zusätzliches Tier-1-Kapital vor aufsichtsrechtlichen Anpassungen

0

Gesamte aufsichtsrechtliche Anpassungen des zusätzlichen Tier-1-Kapitals (AT1)

0

Zusätzliches Tier-1-Kapital

0

Tier-1-Kapital

33.995

Tier-2-Kapital vor aufsichtsrechtlichen Anpassungen

14.291

Gesamte aufsichtsrechtliche Anpassungen des Tier-2-Kapitals (T2)

–107

Tier-2-Kapital

14.184

Aufsichtsrechtliches Eigenkapital insgesamt

48.179

Risikogewichtete Aktiva insgesamt

350.143

 

 

Kapitalquoten

 

Tier-1-Kernkapital (als prozentualer Anteil der risikogewichteten Aktiva)

9,7

Tier-1-Kapital (als prozentualer Anteil der risikogewichteten Aktiva)

9,7

Aufsichtsrechtliches Eigenkapital (als prozentualer Anteil der risikogewichteten Aktiva)

13,8

Offenlegung des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals, der RWA und Kapitalquoten nach Pro-forma-CRR/CRD 4 (nicht testiert) und Basel 2.5 (testiert)

 

31.12.2013

31.12.2012

in Mio €

Pro-forma-CRR/CRD 4
fully-loaded (nicht testiert)

Basel 2.5
(testiert)

Basel 2.5
(testiert)

N/A – nicht aussagekräftig

1

Die Liste der EBA gemäß Artikel 26 (3) CRR ist noch nicht veröffentlicht worden.

2

Der endgültige Entwurf der EBA wird erwartet. Deshalb noch nicht in die Pro-forma-CRR/CRD 4 Berechnung einbezogen.

3

Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste aus dem beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Verbindlichkeiten gemäß Artikel 33 (1) (b) CRR sowie alle Gewinne und Verluste aus zum Zeitwert bilanzierten derivativen Verbindlichkeiten, die aus dem eigenen Kreditrisiko des Instituts gemäß Artikel 33 (1) (c) CRR resultieren.

4

Ohne eigene Instrumente, die bereits im bilanziellen Ausweis der Kapitalinstrumente als Abzug berücksichtigt sind. Basel 2.5: Werte gemäß den Basel 2.5-Regeln (unter anderem nur direkte Beteiligungen).

5

Basierend auf unserer gegenwärtigen Interpretation werden derzeit keine Abzüge erwartet. Basel 2.5: Werte gemäß den Basel 2.5-Regeln (unter anderem nur direkte Beteiligungen und Schwellenwert gemäß Basel 2.5).

6

Basel 2.5: Werte gemäß den Basel 2.5-Regeln (unter anderem nur direkte Beteiligungen und Schwellenwert gemäß Basel 2.5).

7

Basel 2.5: Werte gemäß den Basel 2.5-Regeln (unter anderem Prudentielle Filter nach der Konzernabschlussüberleitungsverordnung).

8

Prudentielle Filter für Fonds zur bauspartechnischen Absicherung und für Kapitaleffekte aus At-Equity-Bewertungen, außerhalb des Finanzsektors

9

Basel 2.5: Werte gemäß den Basel 2.5-Regeln (unter anderem nur direkte Beteiligungen).

10

Basel 2.5: enthielt 20 Mio € stille Beteiligungen zum 31. Dezember 2013 sowie zum 31. Dezember 2012.

11

Amortisationen werden berücksichtigt.

12

Artikel 92 (1) (a) der CRR fordert eine Mindest-Kernkapitalquote von 4,5 % ohne zusätzliche Kapitalpuffer.

13

Antizyklische Pufferraten sind noch nicht verfügbar.

14

G-SII Puffer gemäß der Veröffentlichung vom Financial Stability Board im November 2013.

15

Berechnet als Tier-1-Kernkapital abzüglich aller Tier-1-Kernkapital Posten, die zur Erfüllung der Tier-1-Kernkapital und Gesamtkapitalanforderungen verwendet werden.

Tier-1-Kernkapital (CET 1): Instrumente und Rücklagen

 

 

 

Kapitalinstrumente und Emissionsagiokonto

28.789

28.789

26.096

davon: Art des Finanzinstruments1

N/A

N/A

N/A

Gewinnrücklagen

27.194

27.195

28.209

Kumulierte sonstige erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen

–2.039

–2.457

–1.294

Fonds für allgemeine Bankrisiken

0

0

0

Betrag der Posten im Sinne von Art. 484 (3) CRR zuzüglich der entsprechenden Emissionsagiokonten, deren Anrechnung im CET 1-Kapital ausläuft

N/A

N/A

N/A

Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 1. Januar 2018

N/A

N/A

N/A

Anteile ohne beherrschenden Einfluss (zulässiger Betrag in konsolidiertem CET 1)

0

130

124

Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden

–98

–98

–432

Tier-1-Kernkapital vor aufsichtsrechtlichen Anpassungen

53.846

53.558

52.702

 

 

 

 

Tier-1-Kernkapital: aufsichtsrechtliche Anpassungen

 

 

 

Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag)2

N/A

N/A

N/A

Immaterielle Vermögensgegenstände (abzüglich der damit verbundenen Steuerverbindlichkeiten) (negativer Betrag)

–11.466

–11.466

–11.579

Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, ausgenommen diejenigen, die aus temporären Differenzen resultieren (abzüglich der damit verbundenen Steuerverbindlichkeiten, wenn die Bedingungen von Art. 38 (3) CRR erfüllt sind) (negativer Betrag)

–2.203

N/A

N/A

Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten Geschäften zur Absicherung von Zahlungsströmen

–93

N/A

N/A

Negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge

–987

–430

–440

Anstieg des Eigenkapitals durch verbriefte Vermögenswerte (negativer Betrag)

0

0

0

Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste Zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Verbindlichkeiten3

–533

–1

–2

Vermögenswerte leistungsdefinierter Pensionsfonds (negativer Betrag)

–663

N/A

N/A

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in eigenen Instrumenten des Tier-1-Kernkapitals (negativer Betrag)4

–36

–3

–5

Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag)

0

0

0

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Tier-1-Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (Betrag liegt über der 10 %-Schwelle und ist abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)5

0

0

0

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Tier-1-Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (Betrag liegt über der 10 %-Schwelle und ist abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)6

0

–1.589

–1.493

Forderungsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risikogewicht von 1.250 % zuzuordnen ist, wobei das Institut die Abzugsalternative wählt

0

–945

–953

davon: qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors (negativer Betrag)

0

0

0

davon: Verbriefungspositionen (negativer Betrag)

0

–945

–953

davon: Vorleistungen (negativer Betrag)

0

0

0

Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren (über dem Schwellenwert von 10 % abzüglich der damit verbundenen Steuerverbindlichkeiten, wenn die Bedingungen von Art. 38 (3) CRR erfüllt sind) (negativer Betrag)

–1.667

N/A

N/A

Betrag, der über dem Schwellenwert von 15 % liegt (negativer Betrag)

–1.828

N/A

N/A

davon: direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Tier-1-Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

–839

N/A

N/A

davon: von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren

–989

N/A

N/A

Verluste des laufenden Geschäftsjahres (negativer Betrag)

0

0

0

Aufsichtsrechtliche Anpassungen des Tier-1-Kernkapitals in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung unterliegen

N/A

N/A

N/A

Aufsichtsrechtliche Anpassungen in Zusammenhang mit nicht realisierten Gewinnen und Verlusten gemäß Art. 467 und 468 der CRR7

N/A

–215

–261

Vom Tier-1-Kernkapital in Abzug zu bringender oder hinzuzurechnender Betrag in Bezug auf zusätzliche Abzugs- und Korrekturposten und gemäß der Vor-CCR-Behandlung erforderlicher Abzüge8

–374

–374

–13

Betrag der von den Posten des zusätzlichen Tier-1-Kapitals in Abzug zu bringenden Posten, der das zusätzliche Tier-1-Kapital des Instituts überschreitet (negativer Betrag)

0

0

0

Gesamte aufsichtsrechtliche Anpassungen des Tier-1-Kernkapitals (CET 1)

–19.850

–15.024

–14.746

Tier-1-Kernkapital (CET 1)

33.995

38.534

37.957

 

 

 

 

Zusätzliches Tier-1-Kapital-(AT1): Instrumente

 

 

 

Kapitalinstrumente und Emissionsagiokonto

0

12.701

13.025

davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Eigenkapital eingestuft

0

0

0

davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Passiva eingestuft

0

12.701

13.025

Betrag der Posten im Sinne von Art. 484 (4) CRR zuzüglich der entsprechenden Emissionsagiokonten, deren Anrechnung im AT1-Kapital ausläuft

N/A

N/A

N/A

Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 1. Januar 2018

N/A

N/A

N/A

Zum konsolidierten zusätzlichen Tier-1-Kapital zählende Instrumente des qualifizierten Tier-1-Kapitals, die von Tochterunternehmen begeben worden sind und von Drittparteien gehalten werden

0

0

0

davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft

N/A

N/A

N/A

Zusätzliches Tier-1-Kapital (AT1) vor aufsichtsrechtlichen Anpassungen

0

12.701

13.025

 

 

 

 

Zusätzliches Tier-1-Kapital (AT1): aufsichtsrechtliche Anpassungen

 

 

 

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in eigenen Instrumenten des zusätzlichen Tier-1-Kapitals (negativer Betrag)9

0

–519

–499

Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Tier-1-Kapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag)

0

0

0

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Tier-1-Kaptials von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (Betrag liegt über der 10 %-Schwelle und ist abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)5

0

0

0

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Tier-1-Kaptials von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (Betrag liegt über der 10 %-Schwelle und ist abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)6

0

0

0

Aufsichtsrechtliche Anpassungen des zusätzlichen Tier-1-Kapitals in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung und Behandlungen während der Übergangsphase unterliegen, für die Auslaufregelungen gemäß CRR gelten (das heißt CRR-Restbeträge)

N/A

N/A

N/A

Vom zusätzlichen Tier-1-Kapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf von Tier-1-Kernkapital in Abzug zu bringende Posten während der Übergangsphase gemäß Art. 472 CRR

N/A

N/A

N/A

davon: Immaterielle Vermögensgegenstände

N/A

N/A

N/A

davon: Fehlbetrag zwischen Wertberichtigungen und erwartetem Verlust

N/A

N/A

N/A

davon: Positionen in Kapitalinstrumenten von anderen Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

N/A

N/A

N/A

Vom zusätzlichen Tier-1-Kapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom Tier-2-Kapital in Abzug zu bringende Posten während der Übergangsphase gemäß Art. 475 der CRR

N/A

N/A

N/A

Vom zusätzlichen Tier-1-Kapital in Abzug zu bringender oder hinzuzurechnender Betrag in Bezug auf zusätzliche Abzugs- und Korrekturposten und gemäß der Vor-CRR-Behandlung erforderliche Abzüge

N/A

N/A

N/A

Betrag der von den Posten des Tier-2-Kapitals in Abzug zu bringenden Posten, der das Tier-2-Kapital des Instituts überschreitet (negativer Betrag)

0

0

0

Gesamte aufsichtsrechtliche Anpassungen des zusätzlichen Tier-1-Kapitals (AT1)

0

–519

–499

Zusätzliches Tier-1-Kapital (AT1)

0

12.182

12.526

Tier-1-Kapital (T1 = CET 1 + AT1)10

33.995

50.717

50.483

 

 

 

 

Tier-2-Kapital (T2): Instrumente und Rücklagen

 

 

 

Kapitalinstrumente und Emissionsagiokonto11

14.291

7.787

9.569

Betrag der Posten im Sinne von Art. 484 (5) zuzüglich der entsprechenden Emissionsagiokonten, deren Anrechnung im T2-Kapital ausläuft

N/A

N/A

N/A

Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 1. Januar 2018

N/A

N/A

N/A

Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte Eigenmittelinstrumente, die von Tochterunternehmen begeben worden sind und von Drittparteien gehalten werden

0

0

0

davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft

N/A

N/A

N/A

Kreditrisikoanpassungen

0

0

0

Tier-2-Kapital (T2) vor aufsichtsrechtlichen Anpassungen

14.291

7.787

9.569

 

 

 

 

Tier-2-Kapital (T2): aufsichtsrechtliche Anpassungen

 

 

 

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in eigenen Instrumenten des Tier-2-Kapitals und nachrangigen Darlehen (negativer Betrag)9

–107

–75

–152

Positionen in Instrumenten des Tier-2-Kapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag)

0

0

0

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Tier-2-Kapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (Betrag liegt über der 10 %-Schwelle und ist abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)5

0

0

0

davon: neue Positionen, die keinen Übergangsbestimmugnen unterliegen

N/A

N/A

N/A

davon: Positionen, die vor dem 1. Januar 2013 bestanden und Übergangsbestimmungen unterliegen

N/A

N/A

N/A

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Tier-2-Kapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 6

0

0

0

Aufsichtsrechtliche Anpassungen des Tier-2-Kapitals (T2) in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung und Behandlungen während der Übergangsphase unterliegen, für die Auslaufregeln gemäß der CRR gelten (das heißt CRR-Restbeträge)

N/A

N/A

N/A

Vom Tier-2-Kapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom Tier-1-Kernkapital in Abzug zu bringende Posten während der Übergangsphase gemäß Art. 472 der CRR

N/A

N/A

N/A

davon: negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge

N/A

N/A

N/A

davon: Positionen in Kapitalinstrumenten von anderen Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

N/A

N/A

N/A

Vom Tier-2-Kapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom zusätzlichen Tier-1-Kapital in Abzug zu bringende Posten während der Übergangsphase gemäß Art. 475 der CRR

N/A

N/A

N/A

davon: Überkreuzbeteiligungen an Instrumenten des zusätzlichen Tier-1-Kapitals

N/A

N/A

N/A

davon: direkte Positionen in Kapitalinstrumenten von anderen Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

N/A

N/A

N/A

Vom Tier-2-Kapital in Abzug zu bringender oder hinzuzurechnender Betrag in Bezug auf zusätzliche Abzugs- und Korrekturposten und gemäß der Vor-CRR-Behandlung erforderliche Abzüge

0

–2.965

–2.885

Gesamte aufsichtsrechtliche Anpassungen des Tier-2-Kapitals (T2)

–107

–3.040

–3.037

Tier-2-Kapital (T2)

14.184

4.747

6.532

Aufsichtsrechtliches Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + T2)

48.179

55.464

57.015

Risikogewichtete Aktiva in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung und Behandlungen während der Übergangsphase unterliegen, für die Auslaufregelungen gemäß der CRR gelten (das heißt CRR-Restbeträge)

N/A

N/A

N/A

davon: nicht vom Tier-1-Kernkapital in Abzug zu bringende Posten (CRR-Restbeträge)

N/A

N/A

N/A

davon: nicht von Posten des zusätzlichen Tier-1-Kapitals in Abzug zu bringende Posten (CRR-Restbeträge)

N/A

N/A

N/A

Posten, die nicht vom T2 in Abzug gebracht werden (CRR-Restbeträge)

N/A

N/A

N/A

davon: indirekte und synthetische Positionen in eigenen T2-Instrumenten

N/A

N/A

N/A

davon: indirekte und synthetische Positionen in Kapitalinstrumenten von anderen Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

N/A

N/A

N/A

davon: indirekte und synthetische Positionen in Kapitalinstrumenten von anderen Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

N/A

N/A

N/A

Risikogewichtete Aktiva insgesamt

350.143

300.369

333.605

davon: Kreditrisiko

232.356

202.219

228.952

davon: Marktrisiko

66.896

47.259

53.058

davon: Operationelles Risiko

50.891

50.891

51.595

Kapitalquoten und -puffer

 

 

 

Tier-1-Kernkapitalquote (als prozentualer Anteil der risikogewichteten Aktiva)

9,7

12,8

11,4

Tier-1-Kapitalquote (als prozentualer Anteil der risikogewichteten Aktiva)

9,7

16,9

15,1

Aufsichtsrechtliche Eigenkapitalquote (als prozentualer Anteil der risikogewichteten Aktiva)

13,8

18,5

17,1

Institutsspezifische Kapitalpufferanforderung (Mindestanforderungen an die Tier-1-Kernkapitalquote gemäß Art. 92 (1) (a) CRR zuzüglich eines Kapitalerhaltungspuffers und eines antizyklischen Kapitalpuffers, zuzüglich eines Systemrisikopuffers, zuzüglich des Puffers für systemrelevante Institute (G-SII- oder O-SII-Puffer), ausgedrückt als Prozentsatz der risikogewichteten Aktiva)12

9,0

N/A

N/A

davon: Kapitalerhaltungspuffer

2,5

N/A

N/A

davon: antizyklischer Kapitalpuffer13

N/A

N/A

N/A

davon: Systemrisikopuffer

0,0

N/A

N/A

davon: Puffer für globale systemrelevante Institute (G-SII) oder Puffer für sonstige systemrelevante Institute (O-SII)14

2,0

N/A

N/A

Verfügbares Tier-1-Kapital für die Puffer
(ausgedrückt als Prozentsatz der risikogewichteten Aktiva)15

3,7

N/A

N/A

Beträge unterhalb der Schwellenwerte für Abzüge (vor Risikogewichtung)

 

 

 

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Kapitalinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (Betrag liegt unter der 10 %-Schwelle und ist abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen)5

3.097

N/A

N/A

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (Betrag liegt unter der 10 %-Schwelle und ist abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen)6

2.340

N/A

N/A

Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren (unter dem Schwellenwert von 10 % abzüglich der damit verbundenen Steuerverbindlichkeiten, wenn die Bedingungen von Art. 38 (3) CRR erfüllt sind)

2.760

N/A

N/A

Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in Tier-2-Kapital

 

 

 

Auf das Tier-2-Kapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen, für die der Standardansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze)

0

N/A

N/A

Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Tier-2-Kapital im Rahmen des Standardansatzes

488

N/A

N/A

Auf das Tier-2-Kapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen, für die der auf internen Beurteilungen basierende Ansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze)

0

0

0

Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Tier-2-Kapital im Rahmen des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes

984

894

1.006

Kapitalinstrumente, für die Auslaufregelungen gelten

 

 

 

Aktuelle Obergrenze für Instrumente des CET 1-Kapitals, für die Auslaufregelungen gelten

N/A

N/A

N/A

Vom CET 1-Kapital aufgrund der Obergrenze ausgenommener Betrag
(Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten)

N/A

N/A

N/A

Aktuelle Obergrenze für Instrumente des AT1-Kapitals, für die Auslaufregelungen gelten

N/A

N/A

N/A

Vom AT1-Kapital aufgrund der Obergrenze ausgenommener Betrag
(Überschuss über der Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten)

N/A

N/A

N/A

Aktuelle Obergrenze für Instrumente des T2-Kapitals, für die Auslaufregelungen gelten

N/A

N/A

N/A

Vom T2-Kapital aufgrund der Obergrenze ausgenommener Betrag
(Überschuss über der Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten)

N/A

N/A

N/A

In der folgenden Tabelle werden die wesentlichen Veränderungen in unserem Tier-1-Kernkapital, im Zusätzlichen Tier-1- und Tier-2-Kapital jeweils von Jahresanfang bis Ende der Jahre 2013 und 2012 aufgeführt:

Entwicklung des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals

in Mio €

31.12.2013

31.12.2012

Tier-1-Kernkapital – Anfangsbestand

37.957

36.313

Stammaktien, Nettoeffekt/(+) Zugang (–) Abgang

230

0

Kapitalrücklage

2.428

83

Gewinnrücklagen

–57

–234

Davon: Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste (–) in Bezug auf leistungsdefinierte Versorgungszusagen, nach Steuern und Währungsumrechnung

–659

–480

Davon: Den Deutsche Bank-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis

666

263

Eigene Aktien im Bestand zu Anschaffungskosten, Nettoeffekt/(+) Verkauf (–) Kauf

47

763

Entwicklungen der kumulierten sonstigen erfolgsneutralen Eigenkapitalveränderungen

–1.121

–424

Anpassungen aus der Währungsumrechnung, nach Steuern

–1.121

–424

Abgegrenzte zukünftige Dividende

–765

–697

Eliminierung der Wertänderungen wegen Veränderung des eigenen Kreditrisikos, nach Steuern

1

126

Geschäfts- oder Firmenwerte und andere immaterielle Vermögenswerte, nach Abzug latenter Steuern

113

1.330

Anteile ohne beherrschenden Einfluss

6

–875

Abzugspflichtige Investitionen in Banken, Finanzunternehmen und Versicherungsgesellschaften

–96

–161

Verbriefungspositionen, nicht in den risikogewichteten Aktiva enthalten

7

1.911

Überschuss von erwarteten Verlusten über Risikovorsorge

9

69

Sonstiges inklusive regulatorischer Anpassungen

–225

–247

Tier-1-Kernkapital – Endbestand

38.534

37.957

 

 

 

Zusätzliches Tier-1-Kapital – Anfangsbestand

12.526

12.734

Neue, im zusätzlichen Tier-1-Kapital anrechenbare Emissionen

0

0

Rückkäufe

0

0

Sonstiges inklusive regulatorischer Anpassungen

–344

–208

Zusätzliches Tier-1-Kapital – Endbestand

12.182

12.526

Tier-1-Kapital insgesamt

50.717

50.483

 

 

 

Tier-2-Kapital – Anfangsbestand

6.532

6.179

Neue, im Tier-2-Kapital anrechenbare Emissionen

1.090

0

Rückkäufe

–193

–179

Amortisation

–2.766

–1.071

Sonstiges inklusive regulatorischer Anpassungen

85

1.603

Tier-2-Kapital – Endbestand

4.747

6.532

Aufsichtsrechtliches Eigenkapital insgesamt

55.464

57.015

Der Anstieg des Tier-1-Kernkapitals um 577 Mio € im Jahre 2013 resultierte im Wesentlichen aus dem Bruttoemissionserlös unserer Kapitalerhöhung im zweiten Quartal in Höhe von insgesamt 3,0 Mrd €, teilweise reduziert durch negative Effekte aus den kumulativen Anpassungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von 1,1 Mrd € sowie aus Neubewertungseffekten in Bezug auf leistungsorientierte Versorgungszusagen nach Steuern in Höhe von 659 Mio €.

Stammaktien bestehen aus den Stammaktien der Deutschen Bank AG, die ohne Nennwert als Namensaktien ausgegeben wurden. Gemäß deutschem Recht repräsentiert jede Aktie einen gleichen Anteil am gezeichneten Kapital. Zum 31. Dezember 2013 hat daher jede Aktie einen Nominalwert von 2,56 €, der über die Division des gesamten Aktienkapitals durch die Anzahl der Aktien ermittelt wird. Der Nominalwert ist im Vergleich zum 31. Dezember 2012 unverändert. Zum 31. Dezember 2013 waren 1.019.499.640 Aktien ausgegeben und vollständig eingezahlt, wovon 171.904 Aktien von uns gehalten wurden, so dass sich 1.019.327.736 Aktien in Umlauf befanden. Zum 31. Dezember 2012 waren 929.499.640 Aktien ausgegeben und vollständig eingezahlt, wovon 315.742 Aktien von uns gehalten wurden, so dass sich 929.183.898 Aktien in Umlauf befanden. Es gibt keine ausgegebenen Stammaktien, die nicht vollständig bezahlt wurden. Aufgelder sind in der Kapitalrücklage berücksichtigt.

Überleitung der konsolidierten Bilanz nach IFRS zur aufsichtsrechtlichen Bilanz (nicht testiert)

 

31.12.2013

in Mio €

Konzernbilanz lt. Konzern-
abschluss

Konsolidie-
rungsent-
scheidung von Gesellschaften

Aufsichts-
rechtliche Konzernbilnaz

Aktiva:

 

 

 

Barreserve

17.155

–318

16.836

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

77.984

–838

77.146

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

27.363

0

27.363

Forderungen aus Wertpapierleihen

20.870

–15

20.855

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

 

 

 

Handelsaktiva

210.070

–9.921

200.149

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

504.590

779

505.369

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

184.597

–11.985

172.611

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

899.257

–21.128

878.129

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

48.326

–2.738

45.588

Nach der Equitymethode bilanzierte Beteiligungen

3.581

–195

3.386

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

376.582

–7.413

369.168

Sachanlagen

4.420

–166

4.254

Geschäfts- oder Firmenwert und sonstige immaterielle Vermögenswerte

13.932

–1.943

11.990

Sonstige Aktiva

112.539

4.200

116.739

Steuerforderungen aus laufenden Steuern

2.322

–6

2.317

Steuerforderungen aus latenten Steuern

7.071

–83

6.987

Summe der Aktiva

1.611.400

–30.643

1.580.758

 

 

 

 

Passiva:

 

 

 

Einlagen

527.750

5.167

532.917

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

13.381

0

13.381

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

2.304

–12

2.292

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen

 

 

 

Handelspassiva

55.804

–219

55.585

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

483.428

1.512

484.941

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

90.104

–2.307

87.797

Investmentverträge

8.067

–8.067

0

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

637.404

–9.081

628.323

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

59.767

–11.784

47.983

Sonstige Passiva

163.595

13.639

149.956

Rückstellungen

4.524

–88

4.435

Steuerverbindlichkeiten aus laufenden Steuern

1.600

–45

1.556

Steuerverbindlichkeiten aus latenten Steuern

1.101

–331

769

Langfristige Verbindlichkeiten

133.082

–1.057

132.025

Hybride Kapitalinstrumente

11.926

455

12.380

Summe der Verbindlichkeiten

1.556.434

30.416

1.526.019

Stammaktien, ohne Nennwert, rechnerischer Nominalwert 2,56 €

2.610

0

2.610

Kapitalrücklage

26.204

–12

26.192

Gewinnrücklagen

28.376

–516

27.860

Eigene Aktien im Bestand zu Anschaffungskosten

–13

0

–13

Kumulierte sonstige erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderung

–2.457

418

–2.039

Den Deutsche Bank-Aktionären zurechenbares Eigenkapital

54.719

–110

54.609

Anteile ohne beherrschenden Einfluss

247

–117

130

Eigenkapital einschließlich Anteile ohne beherrschenden Einfluss

54.966

–227

54.739

Summe der Passiva

1.611.400

–30.643

1.580.758

Die folgenden zwei Tabellen zeigen spezifische Offenlegungen auf Basis von Säule 3. Die Regulierung erfordert kein Testat der Säule-3-Offenlegung.

Bedingungen und Konditionen der ausgegebenen Zusätzlichen Tier-1-Kapitalinstrumente (nicht testiert)

Emittent

Betrag in Mio

Währung

 

Zinszahlungsverpflichtungen

Kündigungsrecht des Emittenten

Kupon-Erhöhungsklauseln oder andere, vorzeitige Kündigungsanreize

DB Capital Trust I

318

USD

Bis 30. März 2009: 3-Monats-LIBOR plus 1,7 %
Ab 30. März 2009: 5-Jahres US-Dollar Swap Rate plus 2,7 %

Seit dem 30. März 2009: alle fünf Jahre, jeweils zum 30. März mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen

Ja, siehe Zinszahlungsver-
pflichtungen

DB Capital Trust II

20.000

JPY

Bis 27. April 2029: 5,2 % p.a.
Ab 27. April 2029: 5-Jahres Japanische Yen Swap Rate plus 1,62 %

Frühestens zum 27. April 2029 mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen.

Ja, siehe Zinszahlungsver-
pflichtungen

DB Capital Trust III

113

USD

Bis 30. Juni 2014: 3-Monats-LIBOR plus 1,9 %
Ab 30. Juni 2014: 5-Jahres US-Dollar Swap Rate plus 2,9 %

Frühestens zum 30. Juni 2014 mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen.

Ja, siehe Zinszahlungsver-
pflichtungen

DB Capital Trust IV

153

USD

Bis 30. Juni 2011: 3-Monats LIBOR plus 1,8 %.
Ab 30. Juni 2011: 5-Jahres US-Dollar Swap Rate plus 2,8 %

Seit dem 30. Juni 2011: alle fünf Jahre, jeweils zum 30. Juni mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen.

Ja, siehe Zinszahlungsver-
pflichtungen

DB Capital Trust V

147

USD

Bis 30. Juni 2010: 3-Monats-LIBOR plus 1,8 %.
Ab 30. Juni 2010: 5-Jahres US-Dollar Swap Rate plus 2,8 %

Seit dem 30. Juni 2010: alle fünf Jahre, jeweils zum 30. Juni mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen.

Ja, siehe Zinszahlungsver-
pflichtungen

DB Capital Funding Trust I

625

USD

Bis 30. Juni 2009: 7,872 % p.a.
Ab 30. Juni 2009: 3-Monats-LIBOR plus 2,97 %.

Seit dem 30. Juni 2009: alle 3 Monate mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Ja, siehe Zinszahlungsver-
pflichtungen

DB Capital Funding Trust IV

1.000

EUR

Bis 19. September 2013: 5,33 % p.a.
Ab 19. September 2013: 3-Monats-EURIBOR plus 1,99 %.

Seit dem 19. September 2013 mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Ja, siehe Zinszahlungsver-
pflichtungen

DB Capital Funding Trust V

300

EUR

6,15 % p.a.

Seit dem 2. Dezember 2009: alle 3 Monate mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Keine

DB Capital Funding Trust VI

900

EUR

Bis 28. Januar 2010: 6 % p.a.
Ab 28. Januar 2010: viermal die Differenz zwischen 10-Jahres- und 2-Jahres-CMS-Rate, mit Obergrenze 10 % und Untergrenze 3,5 %

Seit dem 28. Januar 2010: jährlich zum 28. Januar mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Keine

DB Capital Funding Trust VII

800

USD

Bis 19. Januar 2016: 5,628 % p.a.
Ab 19. Januar 2016: 5,628 % p.a. plus 100 bp

Frühestens zum 19. Januar 2016 mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Ja, siehe Zinszahlungsver-
pflichtungen

DB Capital Funding Trust VIII

600

USD

6,375 % p.a.

Seit dem 18. Oktober 2011: alle 3 Monate mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Keine

DB Capital Funding Trust IX

1.150

USD

6,625 % p.a.

Seit dem 20. August 2012 mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Keine

DB Capital Funding Trust X

805

USD

7,350 % p.a.

Seit dem 15. Dezember 2012 mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Keine

DB Capital Funding Trust XI

1.300

EUR

9,5 % p.a.

Frühestens zum 31. März 2015 mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Keine

DB Contingent Capital Trust II

800

USD

6,55 % p.a.

Frühestens zum 23. Mai 2017 mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Keine

DB Contingent Capital Trust III

1.975

USD

7,6 % p.a.

Frühestens zum 20. Februar 2018 mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Keine

DB Contingent Capital Trust IV

1.000

EUR

8,0 % p.a.

Frühestens zum 15. Mai 2018 mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Keine

DB Contingent Capital Trust V

1.385

USD

8,05 % p.a.

Frühestens zum 30. Juni 2018 mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Keine

Deutsche Postbank Funding Trust I

300

EUR

Bis 2. Dezember 2005: 6 % p.a.
Ab 2. Dezember 2005: 10-Jahres-EURO Swap Rate plus 0,025 %, max. 8 %

Seit dem 2. Dezember 2010 zu jedem Coupon-Folgetermin.

keine

Deutsche Postbank Funding Trust II

500

EUR

Bis 23. Dezember 2009: 6 % p.a.
Ab 23. Dezember 2009: viermal die Differenz zwischen 10-Jahres- und 2-Jahres-CMS-Rate, mit CMS min. 3,75 % und CMS max. 10 %

Seit dem 23. Dezember 2009 zu jedem Coupon-Folgetermin.

Keine

Deutsche Postbank Funding Trust III

300

EUR

Bis 7. Juni 2008: 7 % p.a.
Ab 7. Juni 2008: 10-Jahres-EURO Swap Rate plus 0,125 %, max. 8 %

Seit dem 7. Juni 2011 zu jedem Coupon-Folgetermin.

Keine

Deutsche Postbank Funding Trust IV

500

EUR

Bis 29. Juni 2017: 5,983 % p.a.
Ab 29. Juni 2017: 3-Monats-EURIBOR plus 2,07 %

Frühestens zum 29. Juni 2017 und zu jedem Coupon-Folgetermin.

Ja, siehe Zinszahlungsver-
pflichtungen

Deutsche Postbank AG – Stille Beteiligung

10

EUR

8,15 % p.a.

Fällig am 31.Dezember 2018

Keine

Deutsche Postbank AG – Stille Beteiligung

10

EUR

8,15 % p.a.

Fällig am 31.Dezember 2018

Keine

Vom Zusätzlichen Tier-1-Kapital in Höhe von 12,2 Mrd € haben 9,5 Mrd € keine Kupon-Erhöhungsklauseln oder andere, vorzeitige Kündigungsanreize. Kein Instrument hat die Möglichkeit zur Umwandlung in Stammaktien. Alle Zusätzlichen Tier-1-Kapitalinstrumente sind gemäß § 64m (1) KWG als Tier-1-Kapital eingestuft. Im Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder der Auflösung der Gesellschaft werden diese nicht zurückbezahlt, bis alle Gläubiger befriedigt wurden.

Unsere Tier-2-Kapitalinstrumente qualifizieren sich als aufsichtsrechtliches Eigenkapital gemäß § 10 (5) und (5a) KWG. Dementsprechend haben alle Tier-2-Kapitalinstrumente eine Ursprungslaufzeit von mindestens fünf Jahren. Die Mehrheit unserer Tier-2-Kapitalinstrumente hat jedoch eine Ursprungslaufzeit von zehn Jahren oder mehr und Rückrufrechte durch den Emittenten nach fünf Jahren oder mehr. In den letzten zwei Jahren vor Fälligkeit eines Instruments werden nur 40 % des einbezahlten Kapitals als regulatorisches Kapital angerechnet.

Die mehrere hundert einzelnen Tier-2-Kapitalinstrumente können wie nachstehend gruppiert werden:

Bedingungen und Konditionen der ausgegebenen Tier-2-Kapitalinstrumente (nicht testiert)

Emittent

Fälligkeit (Jahr)

Betrag in Mio EUR

Währung

Art des Tier-2-Kapitalinstruments

Vorzeitige Rückzahlungs-Option

Zinszahlungsverpflichtung

Deutsche Bank Capital Finance Trust I

Unbefristet

300

EUR

Kumulative Vorzugsanteile

Frühestens zum 27. Juni 2015 und danach jeweils jährlich zum Zinstermin (27. Juni) mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen

Feste Verzinsung in den ersten fünf Zahlungsperioden mit 7 % p.a., anschließend zehnmal die Differenz zwischen 10-Jahres- und 2-Jahres-CMS-Rate, mit Obergrenze 10-Jahres-CMS-Rate und Untergrenze 1,75 %

Deutsche Postbank AG

2014

100

EUR

Genussschein

Nein

6,00 % (fix) – 6,26 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2015

197

EUR

Genussschein

Nein

5,13 % (fix) – 5,65 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2016

670

EUR

Genussschein

Nein

4,40 % (fix) – 4,72 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2017

21

EUR

Genussschein

Nein

5,12 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2018

91

EUR

Genussschein

Nein

5,14 % (fix) – 5,53 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2020

14

EUR

Genussschein

Nein

5,10 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2021

24

EUR

Genussschein

Nein

4,53 % (fix) – 4,73 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2023

10

EUR

Genussschein

Nein

5,50 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2027

20

EUR

Genussschein

Nein

5,25 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2014

83

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

4,50 % (fix) – 6,00 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2015

508

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

500 Mio: Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 2011 an jedem Zinstermin

1,03 % (var.) – 5,50 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2016

30

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

4,92 % (fix) – 5,01 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2017

60

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

5,21 % (fix) – 5,83 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2018

303

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

5,19 % (fix) – 6,63 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2019

64

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

5,14 % (fix) – 5,46 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2022

15

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

4,63 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2023

83

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

5,60 % (fix) – 5,90 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2024

43

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

5,15 % (fix) – 5,45 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2027

13

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

6,50 % (fix)

Deutsche Postbank AG

2036

166

JPY

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

2,76 % (fix) – 2,84 % (fix)

Bankers Trust Corporation, New York

2015

102

USD

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

7,50 % (fix)

BHF-BANK AG

2015

50

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

4,46 % (fix)

BHF-BANK AG

2019

50

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

4,80 % (fix)

BHF-BANK AG

2020

57

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

4,59 % (fix) – 4,63 % (fix)

BHF-BANK AG

2025

47

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

4,75 % (fix)

Deutsche Bank AG

2014

159

AUD

Nachrangige Verbindlichkeit

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 2009 an jedem Zinstermin

3,59 % (var.)

Deutsche Bank AG

2016

150

CAD

Nachrangige Verbindlichkeit

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 2011 an jedem Zinstermin

1,98 % (var.)

Deutsche Bank AG

2014

236

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

76 Mio: Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 2009 an jedem Zinstermin

4,16 % (fix) – 4,68 % (var)

Deutsche Bank AG

2015

684

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 2010 an jedem Zinstermin

0,99 % (var.) – 1,13 % (var.)

Deutsche Bank AG

2016

430

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 2011 an jedem Zinstermin

1,10 % (var.)

Deutsche Bank AG

2017

505

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

465 Mio: Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 2012 an jedem Zinstermin

1,00 % (var.) – 5,82 % (fix)

Deutsche Bank AG

2018

100

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

10 Mio: Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 2013 an jedem Zinstermin

5,50 % (fix) – 6,50 % (var.)

Deutsche Bank AG

2019

249

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

238 Mio: Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten ab 2014 an jedem Zinstermin

5,00 % (fix) – 6,00 % (fix)

Deutsche Bank AG

2020

1.235

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

85 Mio: Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten ab 2015 an jedem Zinstermin

4,00 % (var.) – 5,00 % (fix)

Deutsche Bank AG

2024

20

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

5,10 % (fix)

Deutsche Bank AG

2035

23

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 2010 an jedem Zinstermin

3,00 % (fix)

Deutsche Bank AG

2015

185

GBP

Nachrangige Verbindlichkeit

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 2010 an jedem Zinstermin

1,42 % (var.)

Deutsche Bank AG

2014

21

JPY

Nachrangige Verbindlichkeit

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 2009 an jedem Zinstermin

0,90 % (var.)

Deutsche Bank AG

2014

127

NZD

Nachrangige Verbindlichkeit

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 2009 an jedem Zinstermin

3,54 % (var.)

Deutsche Bank AG

2015

244

USD

Nachrangige Verbindlichkeit

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 2010 an jedem Zinstermin

1,04 % (var.)

Deutsche Bank AG

2024

1.090

USD

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

4,30 % (var)

Deutsche Bank Financial Inc.

2015

565

USD

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

5,38 % (fix)

Deutsche Bank S.A.E., Barcelona

2014

40

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

5,72 % (var.)

Deutsche Bank S.p.A., Mailand

2018

430

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten ab 2013

0,23 % (var.)

Deutsche Bank Morgan Grenfell Group PLC

Unbefristet

4

USD

Nachrangige Verbindlichkeit

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Emittenten seit 1991 an jedem Zinstermin mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen

0,64 % (var.)

BHW Bausparkasse

2014

55

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

1,69 % (var.) – 5,60 % (fix)

BHW Bausparkasse

2017

5

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

5,69 % (fix)

BHW Bausparkasse

2018

6

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

6,08 % (fix)

BHW Bausparkasse

2019

48

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

4,27 % (fix) – 5,83 % (fix)

BHW Bausparkasse

2023

38

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

5,45 % (fix) – 6,13 % (fix)

BHW Bausparkasse

2024

10

EUR

Nachrangige Verbindlichkeit

Nein

5,64 % (fix)

Überleitung vom bilanziellen Eigenkapital auf das aufsichtsrechtliche Eigenkapital

in Mio €

31.12.2013

31.12.2012

Eigenkapital per Bilanzausweis

54.719

54.001

Stammaktien

2.610

2.380

Kapitalrücklage

26.204

23.776

Gewinnrücklage

28.376

29.199

Davon: Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste (–) in Bezug auf leistungsdefinierte Versorgungszusagen, nach Steuern und Währungsumrechnung

–634

26

Davon: Den Deutsche Bank-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis

666

263

Eigene Aktien im Bestand zu Anschaffungskosten

–13

–60

Verpflichtung zum Erwerb Eigener Aktien

0

0

Kumulierte sonstige erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderung nach Steuern

–2.457

–1.294

 

 

 

Prudentiale Filter

–216

–263

Wertänderungen der Eigenverbindlichkeiten

–1

–2

Unrealisierte Gewinne und Verluste

–215

–261

 

 

 

Regulatorische Anpassungen zum Bilanzausweis

–15.968

15.781

Abgegrenzte zukünftige Dividende

–765

–697

Geschäfts- oder Firmenwerte

–8.380

–8.583

Gemäß Bilanz

–9.074

–9.297

Geschäfts- oder Firmenwert nach der Equitymethode bilanzierter Beteiligungen

–25

–30

Geschäfts- oder Firmenwert außerhalb des regulatorischen Konsolidierungskreises

719

745

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

–3.086

–2.996

Gemäß Bilanz

–4.858

–4.922

Steuerverbindlichkeiten aus latenten Steuern

548

583

Sonstige immaterielle Vermögenswerte außerhalb des regulatorischen Konsolidierungskreises

1.223

1.343

Anteile ohne beherrschenden Einfluss

130

124

Gemäß Bilanz

247

239

Anteile ohne beherrschenden Einfluss außerhalb des regulatorischen Konsolidierungskreises

–118

–115

Verbriefungspositionen, nicht in risikogewichteten Aktiva enthalten

–945

–953

Fehlbetrag zwischen Rückstellungen und erwartetem Verlust

–430

–440

Abwicklungs- und Vorleistungsrisiko

0

0

Abzugsfähige Investitionen in Banken, Finanzunternehmen und Versicherungsgesellschaften

–1.589

–1.493

Sonstiges (Konsolidierungseffekte und regulatorische Anpassungen)

–903

–743

 

 

 

Tier-1-Kernkapital

38.534

37.957

 

 

 

Zusätzliches Tier-1-Kapital

12.182

12.526

Hybride Kapitalinstrumente

12.182

12.526

Gemäß Bilanz

11.926

12.091

Regulatorische Anpassungen

257

435

Abzüge vom zusätzlichen Tier-1-Kapital

0

0

 

 

 

Tier-1-Kapital

50.717

50.483

 

 

 

Tier-2-Kapital

4.747

6.532

Nachrangige Verbindlichkeiten

7.580

9.362

Gemäß Bilanz

9.274

11.282

Amortisation

–2.109

–2.283

Regulatorische Anpassungen

415

364

Abzüge vom Tier-2-Kapital

–2.965

–2.885

Sonstiges

132

55

 

 

 

Aufsichtsrechtliches Eigenkapital insgesamt

55.464

57.015