Fälligkeitsanalyse der Vermögensgegenstände und finanziellen Verbindlichkeiten

Treasury analysiert und steuert unsere Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten. In Fällen, in denen die vertragliche Endfälligkeit die Liquiditätsrisikoposition nicht adäquat widerspiegelt, ist es notwendig, Modellannahmen zu treffen. In diesem Zusammenhang stellen die sofort rückzahlbaren Einlagen von Privat- und Transaktionsbankkunden ein besonders auffälliges Beispiel dar, da diese auch in der Phase der schweren Finanzkrise durchgehend eine hohe Stabilität gezeigt haben.

Diese Modellannahmen sind integraler Bestandteil des Konzepts des Liquiditätsrisikomanagements, welches vom Vorstand definiert und festgelegt wurde. Siehe Abschnitt „Stresstest und Szenarioanalysen“ für weitere Informationen zu kurzfristigen Liquiditätspositionen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr sowie Abschnitt „Liquiditätsablaufbilanz“ für langfristige Liquiditätspositionen mit Restlaufzeiten über einem Jahr.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Fälligkeitsanalyse aller Vermögensgegenstände, basierend auf den Buchwerten, und die früheste rechtlich durchsetzbare Kündigungsmöglichkeit zum 31. Dezember 2013.

Fälligkeitsanalyse der Vermögensgegenstände nach frühester Kündigungsmöglichkeit

 

31.12.2013

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
gunsgfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Barreserve und Einlagen bei Kreditinstituten

86.474

6.911

50

131

1.383

26

55

38

70

95.139

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forderungen aus Wertpapierpensions-
geschäften (Reverse Repos)

529

10.359

6.437

4.917

3.449

665

999

8

0

27.363

mit Kreditinstituten

304

3.564

786

1.028

0

0

77

8

0

5.766

mit Kunden

225

6.795

5.651

3.890

3.449

665

923

0

0

21.596

Forderungen aus Wertpapierleihen

20.648

171

0

0

0

0

0

22

30

20.870

mit Kreditinstituten

1.664

0

0

0

0

0

0

0

0

1.664

mit Kunden

18.983

171

0

0

0

0

0

22

30

19.205

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Handel

738.021

101.913

17.680

6.432

2.658

1.027

4.086

6.393

21.046

899.257

Handelsaktiva

210.070

0

0

0

0

0

0

0

0

210.070

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

143.947

0

0

0

0

0

0

0

0

143.947

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

61.393

0

0

0

0

0

0

0

0

61.393

Sonstige Handelsaktiva

4.730

0

0

0

0

0

0

0

0

4.730

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten

504.590

0

0

0

0

0

0

0

0

504.590

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizietre finanzielle Vermögenswerte

23.360

101.913

17.680

6.432

2.658

1.027

4.086

6.393

21.046

184.597

Forderungen aus Wertpapierpensions­geschäften (Reverse Repos)

8.485

84.607

13.783

3.789

2.054

749

1.914

1.081

301

116.764

Forderungen aus Wertpapierleihen

14.875

14.187

3.424

0

0

0

0

0

0

32.485

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

0

3.109

474

2.531

598

273

2.106

5.128

10.806

25.025

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

0

10

0

0

1

0

16

0

9.872

9.898

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

0

0

0

111

6

5

50

185

67

424

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

15

82

163

31

37

227

1.562

1.895

4.011

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Finanzaktiva

0

1.533

1.641

1.900

749

737

4.756

20.317

16.692

48.326

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

0

1.533

1.641

1.900

749

737

4.572

20.317

14.962

46.413

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

0

0

0

0

0

0

183

0

1.730

1.913

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

18.458

41.810

21.623

20.283

9.662

9.730

26.867

64.249

163.899

376.582

an Kreditinstituten

322

4.043

5.152

4.236

1.752

882

2.610

4.053

389

23.440

an Kunden

18.136

37.767

16.470

16.047

7.909

8.848

24.258

60.196

163.510

353.142

Privatkunden

3.911

13.715

2.973

5.204

3.257

3.177

9.294

24.055

124.745

190.331

Unternehmen und sonstige Kunden

14.226

24.052

13.497

10.844

4.652

5.671

14.961

36.139

38.770

162.810

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

87.181

780

353

216

93

103

40

0

3.541

92.307

Summe der Finanzaktiva

951.311

163.492

47.865

34.042

18.025

12.326

37.031

92.588

207.173

1.563.854

Sonstige Aktiva

19.633

3.374

988

703

372

254

426

1.064

20.733

47.546

Summe der Aktiva

970.944

166.866

48.852

34.745

18.397

12.581

37.457

93.652

227.906

1.611.400

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Fälligkeitsanalyse aller Verbindlichkeiten, basierend auf den Buchwerten, und die früheste rechtlich durchsetzbare Kündigungsmöglichkeit zum 31. Dezember 2013.

Fälligkeitsanalyse der Verbindlichkeiten nach frühester Kündigungsmöglichkeit

 

31.12.2013

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
gunsgfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Einlagen

290.284

66.181

117.026

16.936

7.290

6.258

4.849

8.203

10.721

527.750

von Kreditinstituten

61.302

15.357

9.993

6.987

1.503

1.154

2.801

5.982

9.099

114.176

von Kunden

228.982

50.824

107.034

9.949

5.788

5.104

2.048

2.222

1.623

413.574

Privatkunden

89.689

5.874

90.186

3.695

2.825

2.478

1.144

1.065

194

197.149

Unternehmen und sonstige Kunden

139.294

44.950

16.848

6.254

2.963

2.626

904

1.157

1.429

216.425

Handelspassiva

539.232

0

0

0

0

0

0

0

0

539.232

Wertpapiere

54.951

0

0

0

0

0

0

0

0

54.951

Sonstige Handelspassiva

853

0

0

0

0

0

0

0

0

853

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

483.428

0

0

0

0

0

0

0

0

483.428

Zu beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten (ohne Kreditzusagen und Finanzgarantien)

25.428

12.660

39.535

1.639

654

770

1.835

4.673

2.717

89.911

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensions­geschäften (Repos)

22.870

11.887

38.221

639

26

0

0

0

0

73.642

Langfristige Verbindlichkeiten

531

16

774

479

425

637

1.387

2.649

2.443

9.342

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten

2.028

757

540

521

202

133

449

2.023

274

6.927

Investmentverträge

0

25

50

50

50

692

72

1.255

5.871

8.067

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

1

19

17

13

5

57

181

323

616

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen

2.056

0

0

0

0

400

0

0

0

2.455

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensions­geschäften (Repos)

6.477

3.227

703

519

0

0

0

0

0

10.926

gegenüber Kreditinstituten

6.405

2.077

469

447

0

0

0

0

0

9.399

gegenüber Kunden

72

1.150

234

71

0

0

0

0

0

1.528

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

2.079

27

0

0

0

0

0

0

198

2.304

gegenüber Kreditinstituten

215

15

0

0

0

0

0

0

0

230

gegenüber Kunden

1.865

12

0

0

0

0

0

0

198

2.075

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

36.693

6.950

9.252

5.076

408

1.388

0

0

0

59.767

Langfristige Verbindlichkeiten

0

8.903

6.692

5.685

4.690

5.395

17.636

42.665

41.417

133.082

Schuldverschreibungen – vorrangig

0

2.704

4.026

4.251

3.804

5.009

15.751

37.412

30.500

103.457

Schuldverschreibungen – nachrangig

0

62

2.318

871

152

241

763

620

2.550

7.578

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – vorrangig

0

6.133

337

336

705

126

920

3.919

8.033

20.508

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – nachrangig

0

5

10

227

28

19

201

714

334

1.539

Hybride Kapitalinstrumente

0

1.101

3.219

483

107

280

1.544

5.018

174

11.926

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

131.965

525

3.374

91

350

226

468

254

107

137.362

Summe der Finanzverbindlichkeiten

1.034.216

99.602

179.871

30.496

13.562

15.413

26.461

62.249

61.528

1.523.400

Sonstige Verbindlichkeiten

32.841

0

0

0

0

0

0

0

0

32.841

Eigenkapital

0

0

0

0

0

0

0

0

54.966

54.966

Summe der Passiva und Eigenkapitel

1.067.057

99.602

179.871

30.496

13.562

15.413

26.461

62.249

116.494

1.611.207

Eventualverbindlichkeiten

5.249

11.088

11.871

15.458

9.783

14.173

26.565

74.145

23.957

192.290

Kreditinstitute

9

1.327

1.580

2.280

1.074

1.025

1.980

1.250

314

10.841

Privatkunden

567

372

218

481

743

629

2.321

759

7.393

13.484

Unternehmen und sonstige Kunden

4.673

9.390

10.073

12.696

7.966

12.519

22.264

72.136

16.250

167.966


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