Value-at-Risk der Postbank

Die folgenden Tabellen zeigen den Value-at-Risk des Handelsbuchs der Postbank (mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag).

Value-at-Risk des Handelsbuchs der Postbank

in Mio €

31.12.2013

31.12.2012

1

Aufgrund der separaten Darstellung des Credit-Spread-Risikos wurden die Werte für den 31. Dezember 2012 angepasst.

Zinsrisiko1

0,0

0,4

Credit-Spread-Risiko1

0,0

1,2

Aktienkursrisiko

0,0

0,1

Währungsrisiko

0,1

0,2

Rohwarenrisiko

0,0

0,0

Diversifikationseffekt1

0,0

–0,6

Value-at-Risk des Handelsbuchs der Postbank insgesamt

0,1

1,2

Der Rückgang des Value-at-Risk der Postbank auf 0,1 Mio € zum Jahresende 2013 von 1,2 Mio € zum Jahresende 2012 ist weitestgehend auf die fortgeführte Reduzierung der Gesamtposition sowie die Übertragung von Positionen auf das aufsichtsrechtliche Anlagebuch in Übereinstimmung mit der Handelsbuchstrategie der Postbank zurückzuführen. Der Diversifikationseffekt reflektiert den Umstand, dass der gesamte Value-at-Risk an einem gegebenen Tag geringer sein wird als die Summe des Value-at-Risk bezogen auf die einzelnen Risikoklassen. Einer einfachen Addition der Zahlen für die einzelnen Risikoklassen zur Erlangung eines aggregierten Value-at-Risk würde die Annahme zugrunde liegen, dass die Verluste in allen Risikokategorien gleichzeitig eintreten.

Durchschnittlicher, Maximaler und Minimaler Value-at-Risk des Handelsbuchs der Postbank

 

Insgesamt

Diversifi-
kationseffekt1

Zinsrisiko1

Credit-Spread-Risiko1

Aktienkurs-
risiko

Währungs-
risiko

Rohwaren-
preisrisiko

in Mio €

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

1

Aufgrund der separaten Darstellung des Credit-Spread-Risikos wurden die Werte für den 31. Dezember 2012 angepasst.

Durchschnitt

0,3

3,4

–0,2

–1,9

0,2

1,9

0,1

3,2

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Maximum

1,1

5,9

–0,9

–3,8

0,5

3,5

1,1

5,0

0,1

0,2

0,5

0,7

0,0

0,0

Minimum

0,1

0,9

0,0

–0,6

0,0

0,4

0,0

0,9

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0