Stresstestkonzept und Qualitätssicherung

Unser Stresstestkonzept für das operationelle Risikomanagement

Wir führen regelmäßig und unabhängig vom AMA-Modell Stresstests durch. Damit analysieren wir die Auswirkungen von extremen Situationen auf das Kapital und die Gewinn- und Verlustrechnung. 2013 hat sich das Operational Risk Management an allen bankweiten Stresstestszenarien beteiligt und die Auswirkungen aus operationellen Risiken auf die verschiedenen Stresslevel beurteilt und eingebracht. Die Auswirkungen aus operationellen Risiken sind in Bezug auf das Kapital für operationelle Risiken als moderat zu betrachten und blieben im erwarteten Bereich. Die Simulation von Ereignissen mit geringer Häufigkeit und großer Auswirkung wirkte sich jedoch stark auf die Gewinn- und Verlustrechnung aus.

Unser AMA-Modell Validierungs- und Qualitätssicherungskonzept

Wir validieren alle Komponenten unseres AMA-Modells einzeln, unter anderem Szenarioanalysen, KRIs und Self-Assessments sowie den erwarteten Verlust und interne Verlustdaten. Die Ergebnisse der Validierung werden in Validierungsberichten zusammengefasst und die Lösung identifizierter Probleme anschließend überwacht. Dies fördert eine kontinuierliche Verbesserung der Methoden. Die in 2013 durchgeführten Validierungen haben Verbesserungsmöglichkeiten in der Modellierung der Velustfrequenz unseres AMA-Modells aufgezeigt. Diese sind bereits adressiert und haben zu einem Anstieg des Ökonomischen Kapitals von 191 Mio € geführt.

Wir führen Qualitätssicherungsprüfungen sowohl für Managemententscheidungen als auch AMA-Komponenten-Daten durch, die Dateneingaben durch die Geschäftseinheiten erfordern und zu Kapitalauswirkungen führen. Die AMA-Komponenten und deren Dokumentation werden hinterfragt und bereichsübergreifend verglichen. So können Konsistenz und Angemessenheit der Kapitalberechnung gewahrt werden.


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