Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband |
||||||||
|
31.12.2013 |
31.12.2012 |
||||||
in Mio € |
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, IRBA1 |
Kapitalanforderung, Standardansatz |
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, IRBA1 |
Kapitalanforderung, Standardansatz |
||
|
||||||||
≤ 10 % |
36.301 |
192 |
0 |
40.929 |
201 |
0 |
||
> 10 ≤ 20 % |
5.759 |
50 |
12 |
5.900 |
43 |
14 |
||
> 20 ≤ 50 % |
4.895 |
171 |
9 |
9.816 |
420 |
20 |
||
> 50 ≤ 100 % |
2.385 |
77 |
74 |
3.666 |
108 |
75 |
||
> 100 ≤ 350 % |
283 |
29 |
1 |
1.167 |
90 |
8 |
||
> 350 ≤ 650 % |
247 |
75 |
0 |
364 |
118 |
0 |
||
> 650 < 1.250 % |
91 |
33 |
0 |
337 |
86 |
0 |
||
1.250 %/Abzug |
1.789 |
349 |
58 |
3.289 |
1.174 |
94 |
||
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt |
51.751 |
976 |
154 |
65.468 |
2.240 |
211 |
||
In obiger Tabelle werden die Werte vor Anwendung von Risikominderungsaktivitäten dargestellt. Unserer Risikoreduzierungsstrategie folgend, können in fast allen Risikogewichtsbändern Verringerungen der Risikopositionswerte beobachtet werden. Risikopositionswerte, die als Kapitalabzugsposten behandelt werden, reduzierten sich aufgrund von Beendigung, Verkauf, Restrukturierung oder einer externen Bonitätseinstufung von BB– oder besser um 46 %. Insgesamt wurden die Kapitalanforderungen für Verbriefungen im Anlagebuch um nahezu 54 % verringert.
Der größte Anteil der verbrieften Forderungen im Anlagebuch wird durch den Aufsichtsrechtlichen Formelansatz (SFA) abgedeckt. Für die verbleibenden, dem IRBA zuzuordnenden Verbriefungspositionen verwenden wir den ratingbasierten Ansatz (RBA) oder für die von uns gesponserten ABCP-Aktivitäten den internen Bewertungsansatz.
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband gemäß |
||||||||||||
|
31.12.2013 |
31.12.2012 |
||||||||||
|
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, |
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, |
||||||||
in Mio € |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
||||
|
||||||||||||
≤ 10 % |
6.449 |
0 |
35 |
0 |
10.558 |
0 |
47 |
0 |
||||
> 10 ≤ 20 % |
1.463 |
0 |
14 |
0 |
2.939 |
0 |
21 |
0 |
||||
> 20 ≤ 50 % |
1.378 |
1.564 |
85 |
44 |
2.163 |
3.545 |
237 |
96 |
||||
> 50 ≤ 100 % |
1.020 |
0 |
63 |
0 |
1.481 |
610 |
58 |
26 |
||||
> 100 ≤ 350 % |
59 |
108 |
2 |
11 |
694 |
159 |
43 |
20 |
||||
> 350 ≤ 650 % |
235 |
0 |
71 |
0 |
266 |
79 |
84 |
27 |
||||
> 650 < 1.250 % |
13 |
64 |
7 |
12 |
278 |
58 |
53 |
33 |
||||
1.250 %/Abzug |
662 |
152 |
253 |
22 |
2.748 |
294 |
925 |
127 |
||||
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt |
11.279 |
1.889 |
531 |
89 |
21.127 |
4.745 |
1.468 |
329 |
||||
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband gemäß |
||||||||||
|
31.12.2013 |
31.12.2012 |
||||||||
|
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, |
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, |
||||||
in Mio € |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
||
|
||||||||||
≤ 10 % |
4.670 |
0 |
29 |
0 |
4.948 |
0 |
31 |
0 |
||
> 10 ≤ 20 % |
3.319 |
0 |
33 |
0 |
1.783 |
0 |
18 |
0 |
||
> 20 ≤ 50 % |
1.283 |
351 |
28 |
11 |
2.291 |
1.093 |
52 |
32 |
||
> 50 ≤ 100 % |
210 |
5 |
12 |
0 |
191 |
119 |
12 |
5 |
||
> 100 ≤ 350 % |
0 |
33 |
0 |
4 |
17 |
80 |
1 |
10 |
||
> 350 ≤ 650 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2 |
||
> 650 < 1.250 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.250 %/Abzug |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 |
0 |
||
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt |
9.482 |
389 |
102 |
16 |
9.250 |
1.296 |
134 |
49 |
||
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband gemäß |
||||||||||
|
31.12.2013 |
31.12.2012 |
||||||||
|
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, |
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, |
||||||
in Mio € |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
||
|
||||||||||
≤ 10 % |
25.182 |
0 |
128 |
0 |
25.423 |
0 |
123 |
0 |
||
> 10 ≤ 20 % |
172 |
0 |
2 |
0 |
340 |
0 |
4 |
0 |
||
> 20 ≤ 50 % |
81 |
0 |
2 |
0 |
165 |
0 |
4 |
0 |
||
> 50 ≤ 100 % |
32 |
0 |
2 |
0 |
130 |
0 |
7 |
0 |
||
> 100 ≤ 350 % |
74 |
0 |
12 |
0 |
127 |
0 |
15 |
0 |
||
> 350 ≤ 650 % |
13 |
0 |
4 |
0 |
13 |
0 |
5 |
0 |
||
> 650 < 1.250 % |
14 |
0 |
14 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
||
1.250 %/Abzug |
917 |
0 |
74 |
0 |
70 |
62 |
40 |
62 |
||
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt |
26.485 |
0 |
239 |
0 |
26.269 |
62 |
199 |
62 |
||
Der Kreditrisiko-Standardansatz wird für Verbriefungspositionen verwendet, bei denen das zugrunde liegende Portfolio vornehmlich aus Kreditrisiken besteht, die, sofern sie von uns direkt gehalten würden, als KSA-Risikopositionen eingestuft würden.
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband gemäß |
||||||||
|
31.12.2013 |
31.12.2012 |
||||||
|
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, SA |
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, SA |
||||
in Mio € |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
≤ 10 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
> 10 ≤ 20 % |
802 |
3 |
12 |
0 |
839 |
0 |
13 |
0 |
> 20 ≤ 50 % |
238 |
0 |
9 |
0 |
295 |
263 |
12 |
8 |
> 50 ≤ 100 % |
1.119 |
0 |
74 |
0 |
1.137 |
0 |
75 |
0 |
> 100 ≤ 350 % |
9 |
0 |
1 |
0 |
91 |
0 |
8 |
0 |
> 350 < 650 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
> 650 < 1.250 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.250 %/Abzug |
16 |
41 |
16 |
41 |
25 |
69 |
25 |
69 |
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt |
2.184 |
44 |
113 |
41 |
2.388 |
332 |
133 |
77 |
