Verbriefungen im Anlagebuch

Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband

 

31.12.2013

31.12.2012

in Mio €

Risikopositionswert

Kapitalanforderung, IRBA1

Kapitalanforderung, Standardansatz

Risikopositionswert

Kapitalanforderung, IRBA1

Kapitalanforderung, Standardansatz

1

Nach Berücksichtigung von Wertberichtigungen gemäß §§ 253 (3) und 268 (2) SolvV. Einschließlich der Kapitalanforderungen aus Laufzeitunterschieden von synthetischen Verbriefungen nach Risikogewichtsband, definiert als nominalgewichtetes durchschnittliches Risikogewicht des verbrieften Portfolios. Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

≤ 10 %

36.301

192

0

40.929

201

0

> 10 ≤ 20 %

5.759

50

12

5.900

43

14

> 20 ≤ 50 %

4.895

171

9

9.816

420

20

> 50 ≤ 100 %

2.385

77

74

3.666

108

75

> 100 ≤ 350 %

283

29

1

1.167

90

8

> 350 ≤ 650 %

247

75

0

364

118

0

> 650 < 1.250 %

91

33

0

337

86

0

1.250 %/Abzug

1.789

349

58

3.289

1.174

94

Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt

51.751

976

154

65.468

2.240

211

In obiger Tabelle werden die Werte vor Anwendung von Risikominderungsaktivitäten dargestellt. Unserer Risikoreduzierungsstrategie folgend, können in fast allen Risikogewichtsbändern Verringerungen der Risikopositionswerte beobachtet werden. Risikopositionswerte, die als Kapitalabzugsposten behandelt werden, reduzierten sich aufgrund von Beendigung, Verkauf, Restrukturierung oder einer externen Bonitätseinstufung von BB– oder besser um 46 %. Insgesamt wurden die Kapitalanforderungen für Verbriefungen im Anlagebuch um nahezu 54 % verringert.

Der größte Anteil der verbrieften Forderungen im Anlagebuch wird durch den Aufsichtsrechtlichen Formelansatz (SFA) abgedeckt. Für die verbleibenden, dem IRBA zuzuordnenden Verbriefungspositionen verwenden wir den ratingbasierten Ansatz (RBA) oder für die von uns gesponserten ABCP-Aktivitäten den internen Bewertungsansatz.

Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband gemäß
IRBA-Ratingbasierter Ansatz (RBA)

 

31.12.2013

31.12.2012

 

Risikopositionswert

Kapitalanforderung,
IRBA-RBA1

Risikopositionswert

Kapitalanforderung,
IRBA-RBA1

in Mio €

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

Ver-
briefungen2

Wiederver-
briefungen

1

Nach Berücksichtigung von Wertberichtigungen gemäß §§ 253 (3) und 268 (2) SolvV.

2

Einschließlich der Kapitalanforderungen aus Laufzeitunterschieden von synthetischen Verbriefungen nach Risikogewichtsband definiert als nominalgewichtetes durchschnittliches Risikogewicht des verbrieften Portfolios. Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

≤ 10 %

6.449

0

35

0

10.558

0

47

0

> 10 ≤ 20 %

1.463

0

14

0

2.939

0

21

0

> 20 ≤ 50 %

1.378

1.564

85

44

2.163

3.545

237

96

> 50 ≤ 100 %

1.020

0

63

0

1.481

610

58

26

> 100 ≤ 350 %

59

108

2

11

694

159

43

20

> 350 ≤ 650 %

235

0

71

0

266

79

84

27

> 650 < 1.250 %

13

64

7

12

278

58

53

33

1.250 %/Abzug

662

152

253

22

2.748

294

925

127

Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt

11.279

1.889

531

89

21.127

4.745

1.468

329

Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband gemäß
IRBA-Interner Bewertungsansatz (IAA)

 

31.12.2013

31.12.2012

 

Risikopositionswert

Kapitalanforderung,
IRBA-IAA1

Risikopositionswert

Kapitalanforderung,
IRBA-IAA1

in Mio €

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

1

Nach Berücksichtigung von Wertberichtigungen gemäß §§ 253 (3) und 268 (2) SolvV.

≤ 10 %

4.670

0

29

0

4.948

0

31

0

> 10 ≤ 20 %

3.319

0

33

0

1.783

0

18

0

> 20 ≤ 50 %

1.283

351

28

11

2.291

1.093

52

32

> 50 ≤ 100 %

210

5

12

0

191

119

12

5

> 100 ≤ 350 %

0

33

0

4

17

80

1

10

> 350 ≤ 650 %

0

0

0

0

0

4

0

2

> 650 < 1.250 %

0

0

0

0

0

0

0

0

1.250 %/Abzug

0

0

0

0

20

0

20

0

Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt

9.482

389

102

16

9.250

1.296

134

49

Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband gemäß
IRBA-Aufsichtsrechtlicher Formelansatz (SFA)

 

31.12.2013

31.12.2012

 

Risikopositionswert

Kapitalanforderung,
IRBA-SFA1

Risikopositionswert

Kapitalanforderung,
IRBA-SFA1

in Mio €

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

1

Nach Berücksichtigung von Wertberichtigungen gemäß §§ 253 (3) und 268 (2) SolvV.

≤ 10 %

25.182

0

128

0

25.423

0

123

0

> 10 ≤ 20 %

172

0

2

0

340

0

4

0

> 20 ≤ 50 %

81

0

2

0

165

0

4

0

> 50 ≤ 100 %

32

0

2

0

130

0

7

0

> 100 ≤ 350 %

74

0

12

0

127

0

15

0

> 350 ≤ 650 %

13

0

4

0

13

0

5

0

> 650 < 1.250 %

14

0

14

0

1

0

1

0

1.250 %/Abzug

917

0

74

0

70

62

40

62

Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt

26.485

0

239

0

26.269

62

199

62

Der Kreditrisiko-Standardansatz wird für Verbriefungspositionen verwendet, bei denen das zugrunde liegende Portfolio vornehmlich aus Kreditrisiken besteht, die, sofern sie von uns direkt gehalten würden, als KSA-Risikopositionen eingestuft würden.

Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband gemäß
Kreditrisiko-Standardansatz (KSA)

 

31.12.2013

31.12.2012

 

Risikopositionswert

Kapitalanforderung, SA

Risikopositionswert

Kapitalanforderung, SA

in Mio €

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

Ver-
briefungen

Wiederver-
briefungen

≤ 10 %

0

0

0

0

0

0

0

0

> 10 ≤ 20 %

802

3

12

0

839

0

13

0

> 20 ≤ 50 %

238

0

9

0

295

263

12

8

> 50 ≤ 100 %

1.119

0

74

0

1.137

0

75

0

> 100 ≤ 350 %

9

0

1

0

91

0

8

0

> 350 < 650 %

0

0

0

0

1

0

0

0

> 650 < 1.250 %

0

0

0

0

0

0

0

0

1.250 %/Abzug

16

41

16

41

25

69

25

69

Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt

2.184

44

113

41

2.388

332

133

77