Marktrisiko des Handelsbuchs der Postbank


Value-at-Risk des Postbank Handelsbuchs (mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag)

 

Insgesamt

Diversifikationseffekt

Zinsrisiko

Aktienkursrisiko

Währungsrisiko

Rohwarenpreisrisiko

in Mio €

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

1

Die Werte geben die Schwankungsbreiten an, innerhalb deren sich die Werte in den ersten drei Monaten 2013 beziehungsweise im Gesamtjahr 2012 bewegten.

2

Angaben für 2013 zum 31.März 2013 und Angaben für 2012 zum 31. Dezember 2012.

Durchschnitt1

0,6

3,4

–0,2

–0,2

0,5

3,4

0,1

0,1

0,1

0,1

Maximum1

1,1

5,9

–0,1

–0,0

1,1

6,0

0,1

0,2

0,5

0,7

Minimum1

0,3

0,9

–0,5

–1,0

0,3

0,9

0,1

0,0

Periodenende2

0,4

1,2

–0,1

–0,3

0,3

1,2

0,1

0,1

0,2

Im Einklang mit der Postbank Handelsbuch Strategie wurde der Value-at-Risk in den ersten drei Monaten 2013 auf 0,4 Mio € reduziert. Der Rückgang von 0,8 Mio € reflektiert die Verminderung der für die Zuordnung zum Handelsbuch qualifizierten Wertpapierpensionsgeschäfte.