Risikoprofil


Die Vielfalt unserer Geschäftsaktivitäten impliziert verschiedene Risikoübernahmen durch unsere Geschäftsbereiche. Wir messen die wesentlichen inhärenten Risiken in unseren entsprechenden Geschäftsmodellen durch unsere nicht diversifizierte Gesamtgröße für das Ökonomische Kapital. Diese spiegelt das Risikoprofil für jeden Unternehmensbereich vor übergreifenden Effekten auf Konzernebene wider. Die Änderungen des Risikoprofils, verglichen mit dem Jahresende 2012, reflektieren hauptsächlich sich gegenseitig kompensierenden Effekte aus unserer Risikoabbaustrategie und Methodenanpassungen zwischen den Risikoklassen.

Risikoprofil unserer Unternehmensbereiche auf Basis des Ökonomischen Kapitals

 

30.6.2013

 

Corporate Banking & Securities

Global Transaction Banking

Deutsche Asset & Wealth Management

Private & Business Clients

Non-Core Operations Unit

Consoli-
dation & Adjustments

Insgesamt

in %
(sofern nicht anders angegeben)

 

 

 

 

 

 

in Mio €

in %

Kreditrisiko

18

6

1

13

6

0

12.437

43

Marktrisiko

18

1

5

12

8

5

13.786

48

Operationelles Risiko

7

0

2

2

7

0

5.161

18

Diversifikationseffekte

–6

–0

–1

–2

–6

–0

–4.618

–16

Geschäftsrisiko

6

0

0

0

0

0

1.855

6

Ökonomischer Kapitalbedarf insgesamt in Mio €

12.382

1.765

1.909

6.825

4.351

1.388

28.620

100

in %

43

6

7

24

15

5

100

0

 

31.12.2012

 

Corporate Banking & Securities

Global Transaction Banking

Deutsche Asset & Wealth Management

Private & Business Clients

Non-Core Operations Unit

Consoli-
dation & Adjustments

Insgesamt

in %
(sofern nicht anders angegeben)

 

 

 

 

 

 

in Mio €

in %

Kreditrisiko

17

5

1

13

8

0

12.574

44

Marktrisiko

14

1

5

11

10

5

13.185

46

Operationelles Risiko

7

0

2

1

7

0

5.018

17

Diversifikationseffekte

–5

–1

–1

–2

–6

–0

–4.435

–15

Geschäftsrisiko

8

0

0

0

0

0

2.399

8

Ökonomischer Kapitalbedarf insgesamt in Mio €

11.766

1.456

2.009

6.720

5.459

1.331

28.741

100

in %

41

5

7

23

19

5

100

0

Das Risikoprofil von Corporate Banking & Securities wird geprägt von Handelsaktivitäten, insbesondere dem Marktrisiko aus der Eingehung von Positionen sowie Kreditrisiken aus unserem Engagement mit Derivaten. Weiterhin bestehen Kreditrisiken durch Ausleihungen an Unternehmen und Finanzinstitute. Im aktuellen Geschäftsmodell von Corporate Banking & Securities stammen die verbleibenden Risiken aus Operationellen Risiken und Geschäftsrisiken, hauptsächlich aufgrund möglicher Rechts- und Ertragsschwankungsrisiken.

Global Transaction Banking hat auf Basis des Ökonomischen Kapitals das geringste Risiko aller Unternehmensbereiche. Die Ausrichtung von Global Transaction Banking auf Handelsfinanzierungen bedeutet, dass der Großteil der Risiken aus Kreditrisiken besteht, ergänzt um einen geringen Anteil von Marktrisiken aus Derivaten.

Der Hauptrisikotreiber in unserem Unternehmensbereich Deutsche Asset & Wealth Management sind Garantien auf Investmentfonds, die wir unter Marktrisiken aus Nichthandelsaktivitäten ausweisen. Weiterhin bringt das Beratungs- und Kommissionsgeschäft von Deutsche Asset & Wealth Management entsprechende operationelle Risiken mit sich.

Im Gegensatz hierzu spiegelt das Risikoprofil von Private & Business Clients Kreditrisiken aus dem Kreditgeschäft mit Privatkunden, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Marktrisiken aus Nichthandelsaktivitäten aus dem Investmentportfolio der Postbank wider.

Zum Portfolio der NCOU gehören Aktivitäten, die entsprechend der Geschäftsstrategie der Bank nicht zum zukünftigen Kerngeschäft zählen, Vermögenswerte, die durch Änderungen des Geschäftsumfelds und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie des gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Rahmens signifikant beeinträchtigt sind, sowie Vermögenswerte, die für Risikoabbaumaßnahmen vorgesehen sind. Die NCOU umfasst auch weitere zur Abtrennung geeignete Vermögenswerte mit erheblicher Kapitalbindung und niedrigen Renditen sowie Vermögenswerte, die Rechtsrisiken unterliegen. Insoweit deckt das Risikoprofil der NCOU Risiken über die gesamte Bandbreite unseres Unternehmens ab und enthält Kreditrisiken und auch Marktrisiken und operationelle Risiken (inklusive Rechtsrisiken), für die der gezielte beschleunigte Risikoabbau vorgesehen ist.