33 – Fälligkeitsanalyse der frühestmöglichen undiskontierten vertraglichen Cashflows finanzieller Verpflichtungen

 

31.12.2014

in Mio €

Täglich fällig

Bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

1

Handelspassiva und Derivatebestände, die die Anforderungen für Sicherungsgeschäfte nicht erfüllen, werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Der Konzern hält dies für die geeignete Darstellung der Cashflows, die zur Zahlung anstünden, wenn diese Positionen geschlossen werden müssten. Handels- und Derivatebestände, die die Anforderungen für Sicherungsgeschäfte nicht erfüllen, werden der Kategorie „Täglich fällig“ zugeordnet, da dies nach Meinung des Managements am besten die Kurzfristigkeit der Handelsaktivitäten widerspiegelt. Dagegen kann sich die vertragliche Laufzeit dieser Kontrakte auf deutlich längere Zeiträume ausdehnen.

2

Aufgrund der Vertragsbedingungen entspricht bei diesen Investmentverträgen der Rückkaufswert dem beizulegenden Zeitwert. Siehe Anhangangabe 41 „Versicherungs- und Investmentverträge“ für nähere Informationen zu diesen Verträgen.

3

Derivate, die als Sicherungsinstrument designiert sind, werden zum beizulegenden Zeitwert erfasst und in dem Zeitraum dargestellt, in dem die Absicherung gemäß unserer Erwartung auslaufen wird.

4

Die Beträge in der Tabelle stimmen nicht mit den Beträgen in der Konzernbilanz überein, da es sich um undiskontierte Cashflows handelt. Diese Analyse stellt ein Worst-Case-Szenario für den Konzern dar, wenn alle Verbindlichkeiten früher als erwartet zurückzuzahlen sind. Der Konzern hält die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Ereignis eintritt, für gering.

Unverzinsliche Einlagen

160.733

0

0

0

0

Verzinsliche Einlagen

138.030

160.290

51.183

13.855

12.503

Handelspassiva1

41.843

0

0

0

0

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten1

610.202

0

0

0

0

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

29.752

12.543

4.292

3.947

6.696

Investmentverträge2

0

91

847

1.586

5.999

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen3

0

282

636

1.543

2.602

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen

986

0

0

0

0

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

3.696

4.964

2.007

0

0

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

1.961

26

0

0

363

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

26.633

8.035

8.832

0

0

Langfristige Verbindlichkeiten

543

6.597

21.983

83.529

51.855

Hybride Kapitalinstrumente

0

4.183

1.396

6.440

251

Sonstige Finanzpassiva

155.066

4.011

477

372

23

Unwiderrufliche Kreditzusagen

139.342

0

0

0

0

Finanzgarantien

22.344

0

0

0

0

Insgesamt4

1.331.132

201.023

91.653

111.271

80.292

 

31.12.2013

in Mio €

Täglich fällig

Bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

1

Handelspassiva und Derivatebestände, die die Anforderungen für Sicherungsgeschäfte nicht erfüllen, werden zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Der Konzern hält dies für die geeignete Darstellung der Cashflows, die zur Zahlung anstünden, wenn diese Positionen geschlossen werden müssten. Handels- und Derivatebestände, die die Anforderungen für Sicherungsgeschäfte nicht erfüllen, werden der Kategorie „Täglich fällig“ zugeordnet, da dies nach Meinung des Managements am besten die Kurzfristigkeit der Handelsaktivitäten widerspiegelt. Dagegen kann sich die vertragliche Laufzeit dieser Kontrakte auf deutlich längere Zeiträume ausdehnen.

2

Die Vorjahreswerte wurden um 1,4 Mrd € angepasst, da irrtümlicherweise Buchwerte statt Rückzahlungswerte angegeben wurden.

3

Aufgrund der Vertragsbedingungen entspricht bei diesen Investmentverträgen der Rückkaufswert dem beizulegenden Zeitwert. Siehe Anhangangabe 41 „Versicherungs- und Investmentverträge“ für nähere Informationen zu diesen Verträgen.

4

Derivate, die als Sicherungsinstrument designiert sind, werden zum beizulegenden Zeitwert erfasst und in dem Zeitraum dargestellt, in dem die Absicherung gemäß unserer Erwartung auslaufen wird.

5

In 2014 wurden die Vorjahreswerte um 10,5 Mrd € angepasst, um Fronting Commitments einzubeziehen, die irrtümlicherweise nicht in vorherigen Veröffentlichungen enthalten waren.

6

Die Beträge in der Tabelle stimmen nicht mit den Beträgen in der Konzernbilanz überein, da es sich um undiskontierte Cashflows handelt. Diese Analyse stellt ein Worst-Case-Szenario für den Konzern dar, wenn alle Verbindlichkeiten früher als erwartet zurückzuzahlen sind. Der Konzern hält die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Ereignis eintritt, für gering.

Unverzinsliche Einlagen

149.471

0

0

0

0

Verzinsliche Einlagen

140.882

184.274

31.136

14.172

12.282

Handelspassiva1

55.804

0

0

0

0

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten1

483.428

0

0

0

0

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen2

50.477

54.198

4.247

6.389

6.240

Investmentverträge3

0

76

793

1.328

5.871

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen4

0

20

35

238

323

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen

2.056

0

400

0

0

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

6.485

4.630

645

0

0

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

2.081

39

0

0

207

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

36.694

16.211

6.874

0

0

Langfristige Verbindlichkeiten

840

16.663

16.713

67.325

50.105

Hybride Kapitalinstrumente

0

4.595

1.176

7.860

237

Sonstige Finanzpassiva

131.998

3.946

669

722

107

Unwiderrufliche Kreditzusagen 5

114.617

0

0

0

0

Finanzgarantien

20.605

0

0

0

0

Insgesamt6

1.195.438

284.650

62.688

98.034

75.373


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