Adressenausfallrisiko: Aufsichtsrechtliche Bewertung

Der folgende Abschnitt „Adressenausfallrisiko: Aufsichtsrechtliche Bewertung“ zeigt spezifische Offenlegungen auf Basis von Säule 3. Die Regulierung erfordert kein Testat der Säule-3-Offenlegung. Dementsprechend ist dieser Abschnitt, der mit Beginn des Abschnitts „Verbriefungen“ endet, der Säule-3-Offenlegung nicht testiert. Die dargestellten quantitativen Angaben folgen der aufsichtsrechtlichen Konsolidierung.

Allgemeine Darstellungen zur aufsichtsrechtlichen Bewertung des Adressenausfallrisikos

Grundsätzlich wenden wir den fortgeschrittenen IRBA für den Großteil unseres dafür infrage kommenden Kreditportfolios zur Berechnung der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen nach Maßgabe des CRR/CRD 4-Rahmenwerks und gemäß den von der BaFin erhaltenen Genehmigungen an.

Voraussetzungen für die Entwicklung von Bonitätseinstufungsverfahren und die Bestimmung von Risikoparametern sind eine angemessene Definition, Identifikation und Erfassung der Ausfallereignisse von Kunden. Die von uns verwendete Definition des Ausfalls stimmt mit den Anforderungen nach Artikel 178 CRR überein und wurde von der BaFin im Rahmen des IRBA-Genehmigungsprozesses bestätigt.

Die von der BaFin erteilten Genehmigungen im Rahmen der Überprüfungsprozesse für unsere Adressenausfallrisikopositionen im fortgeschrittenen IRBA ermöglichen die Anwendung von 68 intern entwickelten Bonitätseinstufungssystemen für die Berechnung der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen, ausgeschlossen sind Engagements der Postbank. Von diesen wurden 37 Bonitätseinstufungssysteme im Dezember 2007 genehmigt, während die Zulassung für 31 weitere Bonitätseinstufungssysteme bis einschließlich Ende 2014 folgte. Insgesamt sind damit alle wesentlichen Risikopositionen des Konzerns ohne Postbank in den Risikopositionsklassen „Zentralregierungen und Zentralbanken“, „Institute“, „Unternehmen“ und „Mengengeschäft“ des fortgeschrittenen IRBA erfasst.

Das Mengengeschäft der Postbank wird ebenfalls dem fortgeschrittenen IRBA zugeordnet, basierend auf den entsprechenden Genehmigungen, die der Postbank durch die BaFin erteilt wurden, sowie unserem fortgeschrittenem IRBA-Status. Darüber hinaus hat die Postbank in 2014 als Ergebnis entsprechender Überprüfungsprozesse die Genehmigung der BaFin für ein Postbank spezifisches Bonitätseinstufungssystem erhalten und des Weiteren neun Genehmigungen für Einstufungssysteme, die bereits auf Konzernebene angewendet werden, um den fortgeschrittenen IRBA innerhalb der Risikopositionsklassen „Institute“ und „Unternehmen“ anzuwenden. Für den überwiegenden Anteil der verbleibenden, für den IRBA infrage kommenden Kreditportfolios der Postbank wenden wir den IRB-Basis-Ansatz an, für den die Postbank die Genehmigung der BaFin in früheren Jahren erhalten hatte.

Insgesamt ermöglichen die der Postbank seitens der BaFin erteilten Genehmigungen im Rahmen der Überprüfungsprozesse für die Adressenausfallrisikopositionen die Anwendung von acht intern entwickelten Bonitätseinstufungssystemen für die Berechnung der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen der Postbank im IRBA-Ansatz und die Nutzung von neun Bonitätseinstufungssystemen, die bereits auf Gruppenebene angewendet werden. Insgesamt sind damit alle wesentlichen Risikopositionen der Postbank in der Risikopositionsklasse „Mengengeschäft“ im fortgeschrittenen IRBA und alle wesentlichen Risikopositionen in den Risikopositionsklassen „Zentralregierungen und Zentralbanken“, „Institute“ und „Unternehmen“ im fortgeschrittenen und IRBA-Basis-Ansatz erfasst.

In den nachfolgenden Tabellen sind die gezeigten Werte für EAD und RWA per 31. Dezember 2014 gemäß den Übergangsregelungen nach CRR/CRD 4 berechnet worden, sofern es nicht anders angegeben ist.

Details zum fortgeschrittenen IRBA und zu den Risikopositionen im fortgeschrittenen IRBA werden in den Kapiteln „Fortgeschrittener auf internen Bonitätseinstufungen basierender Ansatz“ und „Risikopositionen im fortgeschrittenen IRBA“ gegeben. Der IRB-Basis-Ansatz und die Risikopositionen im IRB-Basis-Ansatz werden in den Kapiteln „IRB-Basis-Ansatz“ und „Risikopositionen im IRB-Basis-Ansatz“ erläutert.

Als IRBA Institut sind wir dazu verpflichtet, bestimmte Beteiligungspositionen und andere kreditunabhängige Aktiva gemeinhin im IRBA zu behandeln. Für diese Risikopositionen werden üblicherweise vom Regulator definierte Risikogewichte hinzugezogen. Für unsere Spezialfinanzierungs-Risikopositionen, welche im IRB-Basis-Ansatz ausgewiesen werden, werden ebenfalls vom Regulator definierte Risikogewichte genutzt.

Auf Konzernebene ohne Berücksichtigung der Postbank ordnen wir einige wenige verbleibende, für den fortgeschrittenen IRBA infrage kommende Portfolios mit geringer Größe vorübergehend dem Standardansatz zu. Bezüglich dieser Portfolios wurde ein Implementierungs- und Genehmigungsplan in Abstimmung mit der Bundesbank, der BaFin und der EZB erstellt. Auch aufseiten der Postbank wird ein Anteil des für den IRBA infrage kommenden Portfolios vorübergehend noch dem Standardansatz zugeordnet. Im Laufe des Jahres 2014 wurden die Umsetzungspläne für den Konzern ohne die Postbank und die Postbank zu einem übergreifenden konzernweiten Umsetzungsplan mit einem ebenfalls kombinierten Genehmigungsplan in Abstimmung mit der BaFin und der Bundesbank zusammengeführt.

Die Details zum Standardansatz und den darin enthaltenen Risikopositionen werden im Abschnitt „Standardansatz“ diskutiert.

Unser Abdeckungsgrad im fortgeschrittenen IRBA ohne Postbank hat mit 96,5 % gemessen an Risikopositionswerten (EAD) und mit 93 % in Bezug auf RWAs die europäische aufsichtsrechtliche Anforderung entsprechend den Vorgaben nach § 11 SolvV zum 31. Dezember 2014 überschritten. Die Abdeckungsgrade sind nahezu unverändert zum Vorjahresniveau von 96,7 % gemessen an EAD und 93 % in Bezug auf RWAs am 31. Dezember 2013. Diese Werte beinhalten nicht die Risikopositionen, die nach Artikel 150 CRR dauerhaft dem Standardansatz zugeordnet sind wie sonstige IRBA-Risikopositionen sowie Verbriefungen. Die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen hinsichtlich der Abdeckungsgrade wurden zu jeder Zeit eingehalten. In der Folge zur Zusammenführung der Umsetzungspläne für den Konzern ohne die Postbank und die Postbank wurden auch übergreifende konzernweite Abdeckungsgrade für den fortgeschrittenen IRBA etabliert, die entsprechend den Vorgaben nach § 11 SolvV gemessen werden. Im Laufe des Jahres 2014 lagen die Abdeckungsgrade deutlich über den regulatorisch geforderten initialen Schwellenwerten.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über unsere Kreditrisikopositionen unterteilt nach Modellansätzen und Geschäftsbereichen.

Die Position „Sonstige“ im fortgeschrittenen IRBA beinhaltet Risikopositionen aus Verbriefungen im Anlagebuch, bestimmte Beteiligungspositionen und sonstige Aktiva ohne Kreditverpflichtungen. Innerhalb des Standardansatzes beinhaltet die Position „Zentralregierungen oder Zentralbanken“ Risikopositionen gegenüber „Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften“, „Öffentliche Stellen“, „Multilaterale Entwicklungsbanken“ und „Internationale Organisationen“. Die Position „Sonstige“ im Standardansatz beinhaltet „durch Immobilien besicherte Positionen“, „ausgefallene Positionen“, „Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen“, „Gedeckte Schuldverschreibungen“, „Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung“, „Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)“, „Beteiligungspositionen“ (mit Bestandsschutz) und „sonstige Positionen“.

Netto-Risikopositionswert nach Modellansatz und Geschäftsbereich

 

31.12.2014

in Mio €

Corporate Banking & Securities

Private & Business Clients

Global Transaction Banking

Deutsche Asset & Wealth Management

Non-Core Operations Unit

Consoli-
dation & Adjustments

Insgesamt

Kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

Fortgeschrittener IRBA

298.982

225.016

115.780

50.954

20.890

8.248

719.868

Zentralregierungen und Zentralbanken

58.284

989

30.048

1.694

390

574

91.978

Institute

41.988

7.651

10.662

1.000

1.497

297

63.095

Unternehmen

151.859

19.570

72.600

46.275

11.970

1.239

303.513

Mengengeschäft

823

188.652

112

1.604

1.936

0

193.127

Sonstige

46.028

8.154

2.359

380

5.097

6.138

68.156

IRB-Basis-Ansatz

2.410

7.708

142

0

10

0

10.269

Zentralregierungen und Zentralbanken

0

0

0

0

0

0

0

Institute

0

0

0

0

0

0

0

Unternehmen

2.410

7.708

142

0

10

0

10.269

Standardansatz

84.565

31.721

15.734

3.767

8.702

26.572

171.060

Zentralregierungen oder Zentralbanken

48.777

19.474

7.910

264

565

185

77.175

Institute

29.195

2.973

98

20

32

173

32.491

Unternehmen

5.323

1.522

5.720

1.529

1.340

548

15.982

Mengengeschäft

10

5.761

743

64

1.523

24

8.124

Sonstige

1.260

1.990

1.264

1.891

5.243

25.641

37.288

Risikopositionsbetrag für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP

1.531

62

1

0

2

0

1.595

Insgesamt

387.487

264.506

131.656

54.720

29.603

34.820

902.793

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Risikopositionswerte vor Kreditrisikominderungstechniken, die durchschnittlichen Risikopositionswerte und die RWA in Bezug auf unsere Kreditrisikopositionen unterteilt nach Modellansatz und Risikopositionsklasse. Der Risikopositionswert wird brutto gezeigt, das heißt, dass Positionen, welche mit Garantien oder derivativen Finanzinstrumenten besichert werden, dem originären Geschäftspartner zugeordnet sind. Der durchschnittliche Risikopositionswert wird als Durchschnitt der letzten vier Quartale des Geschäftsjahres berechnet. Im Gegensatz zum Brutto-Risikopositionswert werden die RWA nach der Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken gezeigt.

Brutto-Risikopositionswert, durchschnittlicher Brutto-Risikopositionswert und RWA nach Modellansatz und Risikopositionsklasse

 

31.12.2014

in Mio €

Brutto Risiko­positionswert

Durch­schnitt­licher Brutto Risiko­positionswert

RWA

Fortgeschrittener IRBA

 

 

 

Zentralstaaten und Zentralbanken

85.182

91.911

5.385

Institute

61.785

67.954

13.869

Unternehmen

311.791

295.878

101.533

davon: KMU

21.661

7.200

6.040

Mengengeschäft

192.891

191.604

38.867

davon:

 

 

 

Durch Immobilien besichert, KMU

1.093

3.860

327

Durch Immobilien besicherte, keine KMU

155.145

150.999

24.863

Qualifiziert revolvierend

4.417

4.376

532

Sonstige KMU

3.159

3.562

973

Sonstige, keine KMU

29.078

28.807

12.172

Beteiligungspositionen

4.318

4.056

12.216

Verbriefungspositionen

53.670

49.804

13.296

Sonstige Aktiva, ohne Kreditverpflichtungen

10.168

7.638

14.258

Fortgeschrittener IRBA insgesamt

719.805

708.845

199.422

IRB-Basis-Ansatz

 

 

 

Zentralstaaten und Zentralbanken

0

2

0

Institute

0

1.230

0

Unternehmen

10.358

14.010

5.490

davon: KMU

235

115

83

IRB-Basis-Ansatz insgesamt

10.359

15.242

5.491

Standardansatz

 

 

 

Zentralstaaten oder Zentralbanken

40.445

45.438

0

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften

18.322

18.231

7

Öffentliche Stellen

10.182

9.185

107

Multilaterale Entwicklungsbanken

4.931

2.585

0

Internationale Organisationen

2.357

1.438

0

Institute

32.449

29.759

810

Unternehmen

16.381

19.961

11.759

davon: KMU

1.399

1.519

1.125

Mengengeschäft

8.613

8.444

5.697

davon: KMU

690

787

357

Durch Immobilien besichert

3.956

4.448

1.345

davon: KMU

9

6

4

Ausgefallene Positionen

3.423

3.566

4.275

Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen

161

219

229

Gedeckte Schuldverschreibungen

22

25

2

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung

0

0

0

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)

25.262

23.892

9.046

Beteiligungspositionen

2.707

2.563

2.707

Sonstige Positionen

419

311

350

Verbriefungspositionen

1.404

1.950

1.188

Standardansatz insgesamt

171.034

172.016

37.522

Risikopositionsbetrag für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP

1.595

1.587

1.693

Insgesamt

902.793

897.690

244.128

davon kontrahentenbezogenes Kreditrisiko aus

 

 

 

Derivaten

122.742

115.728

37.690

Wertpapierfinanzierungsgeschäften

44.208

54.357

3.427

Die folgenden drei Tabellen zeigen die Verteilung des Brutto-Risikopositionswerts nach Modellansatz und Risikopositionsklasse jeweils aufgeteilt nach geographischen Regionen, Branchen und den Restlaufzeiten.

Brutto-Risikopositionswert nach Modellansatz, Risikopositionsklasse und geografischer Region

 

31.12.2014

in Mio €

Deut­schland

West­europa (ohne Deutsch­land)

Ost­europa

Nord­amerika

Mittel- und Süd­amerika

Asien/Pazifik

Afrika

Sonstige

Ins­gesamt

Fortgeschrittener IRBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zentralstaaten und Zentralbanken

0

5.983

3.579

54.008

1.405

13.060

1.135

6.011

85.182

Institute

7.411

25.959

620

12.873

2.042

9.355

450

3.075

61.785

Unternehmen

42.305

86.364

6.331

107.428

6.207

48.578

2.643

11.935

311.791

davon: KMU

2.229

3.739

1.510

2.185

288

9.930

322

1.459

21.661

Mengengeschäft

160.601

26.101

5.719

100

126

98

77

71

192.891

davon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Immobilien besichert, KMU

23

739

327

2

0

0

1

1

1.093

Durch Immobilien besichert, keine KMU

133.332

16.795

4.799

69

19

67

14

49

155.145

Qualifiziert revolvierend

4.351

38

5

5

5

7

2

3

4.417

Sonstige KMU

291

2.529

336

1

0

2

0

0

3.159

Sonstige, keine KMU

22.601

5.999

254

23

102

22

60

18

29.078

Beteiligungspositionen

934

241

0

383

4

2.614

4

138

4.318

Verbriefungspositionen

3.459

12.568

592

22.023

273

14.194

33

528

53.670

Sonstige Aktiva, ohne Kreditverpflichtungen

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10.168

Fortgeschrittener IRBA insgesamt

214.710

157.216

16.841

196.814

10.057

87.899

4.343

21.758

719.805

IRB-Basis-Ansatz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zentralstaaten und Zentralbanken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institute

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unternehmen

6.379

2.487

223

645

50

108

8

459

10.358

davon: KMU

201

32

1

0

0

1

0

0

235

IRB-Basis-Ansatz insgesamt

6.380

2.487

223

645

50

108

8

458

10.359

Standardansatz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zentralstaaten oder Zentralbanken

10.895

29.467

49

15

0

0

0

20

40.445

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften

17.993

329

0

0

0

0

0

0

18.322

Öffentliche Stellen

9.430

719

0

32

0

0

0

0

10.182

Multilaterale Entwicklungsbanken

0

724

0

0

0

0

0

4.207

4.931

Internationale Organisationen

0

0

0

0

0

0

0

2.357

2.357

Institute

6.501

12.830

1

10.064

627

2.326

0

101

32.449

Unternehmen

2.504

10.840

206

1.556

147

788

94

244

16.381

davon: KMU

90

1.287

11

0

0

3

0

7

1.399

Mengengeschäft

2.345

5.088

411

143

0

616

0

10

8.613

davon: KMU

43

637

8

0

0

0

0

2

690

Durch Immobilien besichert

258

3.263

24

4

0

251

0

156

3.956

davon: KMU

6

2

0

0

0

0

0

0

9

Ausgefallene Positionen

651

1.905

13

665

1

185

0

4

3.423

Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen

1

136

0

0

0

0

0

24

161

Gedeckte Schuldverschreibungen

22

0

0

0

0

0

0

0

22

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)

16.431

7.108

0

1.630

28

66

0

0

25.262

Beteiligungspositionen

295

1.593

0

611

0

79

0

129

2.707

Sonstige Positionen

88

327

0

5

0

0

0

0

419

Verbriefungspositionen

294

646

0

464

0

0

0

0

1.404

Standardansatz insgesamt

67.708

75.042

704

15.189

803

4.311

94

7.184

171.034

Risikopositionsbetrag für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP insgesamt

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.595

Insgesamt

288.798

234.744

17.768

212.648

10.910

92.317

4.445

29.400

902.793

Davon kontrahentenbezogenes Kreditrisiko aus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivaten

12.831

53.911

1.290

38.924

2.034

10.726

689

2.337

122.742

Wertpapierfinanzierungsgeschäften

1.056

15.242

1.160

18.534

1.499

3.436

393

2.887

44.208

N/A – nicht aussagekräftig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto-Risikopositionswert nach Modellansatz, Risikopositionsklasse und Branche

 

31.12.2014

in Mio €

Banken und Versich­erungen

Fonds­manage­ment

Verarbei­tendes Gewerbe

Handel

Private Haushalte

Gewerbliche Immobilien

Öffentliche Haushalte

Sonstige

Insgesamt

Fortgeschrittener IRBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staaten und Zentralbanken

66.993

49

0

0

0

0

12.068

6.072

85.182

Institute

49.192

364

465

221

0

129

2.072

9.342

61.785

Unternehmen

25.334

8.889

45.262

19.952

31.536

23.758

1.328

155.731

311.791

davon: KMU

13.691

205

2.519

938

232

256

4

3.814

21.661

Mengengeschäft

2

38

1.989

2.108

171.826

12.519

3

4.405

192.891

davon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Immobilien besichert, KMU

0

0

0

0

642

451

0

0

1.093

Durch Immobilien besicherte, keine KMU

0

0

0

0

143.497

11.647

0

1

155.145

Qualifiziert revolvierend

0

0

0

0

4.417

0

0

0

4.417

Sonstige KMU

0

0

1.020

890

490

55

1

704

3.159

Sonstige, keine KMU

2

38

969

1.218

22.781

366

3

3.701

29.078

Beteiligungspositionen

93

22

7

16

0

155

0

4.025

4.318

Verbriefungspositionen

950

17.521

0

0

672

340

156

34.032

53.670

Sonstige Aktiva, ohne Kreditverpflichtungen

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10.168

Fortgeschrittener IRBA insgesamt

142.563

26.883

47.723

22.298

204.034

36.901

15.628

213.607

719.805

IRB-Basis-Ansatz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staaten und Zentralbanken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institute

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unternehmen

127

25

1.961

3.545

314

1.238

1

3.148

10.358

davon: KMU

0

0

115

107

0

0

0

13

235

IRB-Basis-Ansatz insgesamt

128

25

1.961

3.545

314

1.238

1

3.147

10.359

Standardansatz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staaten und Zentralbanken

10.174

2

0

0

0

0

29.476

793

40.445

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften

0

0

0

50

0

59

17.593

620

18.322

Öffentliche Stellen

6.697

0

0

42

0

8

2.258

1.176

10.182

Multilaterale Entwicklungsbanken

724

0

0

0

0

0

4.207

0

4.931

Internationale Organisationen

1.602

0

0

0

0

0

0

755

2.357

Institute

1.090

2

0

0

0

0

0

31.357

32.449

Unternehmen

175

1.650

1.356

1.873

364

1.933

38

8.991

16.381

davon: KMU

10

0

177

345

10

275

0

581

1.399

Mengengeschäft

0

0

105

210

7.286

464

0

546

8.613

davon: KMU

0

0

71

175

50

58

0

336

690

Durch Immobilien besichert

0

0

0

4

3.428

368

0

156

3.956

davon: KMU

0

0

0

0

1

2

0

0

3

Ausgefallene Positionen

147

9

224

138

911

583

5

1.407

3.423

Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen

0

0

5

10

100

8

0

38

161

Gedeckte Schuldverschreibungen

22

0

0

0

0

0

0

0

22

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)

0

0

9

0

0

0

1.569

23.684

25.262

Beteiligungspositionen

1.354

15

25

1

0

137

14

1.161

2.707

Sonstige Positionen

84

0

0

0

0

0

0

335

419

Verbriefungspositionen

5

514

0

0

784

0

0

101

1.404

Standardansatz insgesamt

22.076

2.191

1.724

2.329

12.873

3.559

55.161

71.120

171.034

Risikopositionsbetrag für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.595

Insgesamt

164.767

29.099

51.408

28.172

217.222

41.699

70.789

287.874

902.793

Davon kontrahenten-bezogenes Kreditrisiko aus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivaten

21.586

6.133

4.073

1.776

1.348

2.826

9.046

75.955

122.742

Wertpapierfinanzierungsgeschäften

16.710

184

18

6

420

131

85

26.654

44.208

N/A – nicht aussagekräftig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto-Risikopositionswert nach Modellansatz, Risikopositionsklasse und Restlaufzeit

 

31.12.2014

in Mio €

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Fortgeschrittener IRBA

 

 

 

 

 

 

Staaten und Zentralbanken

60.299

9.280

1.408

14.010

184

85.182

Institute

13.513

23.081

6.503

18.509

179

61.785

Unternehmen

38.426

106.617

32.795

129.733

4.220

311.791

davon: KMU

4.063

10.459

1.627

4.924

588

21.661

Mengengeschäft

10.981

6.136

4.526

16.573

154.675

192.891

davon:

 

 

 

 

 

 

Durch Immobilien besichert, KMU

2

3

6

98

985

1.093

Durch Immobilien besicherte, keine KMU

1.558

2.712

2.761

8.359

139.755

155.145

Qualifiziert revolvierend

4.238

179

0

0

0

4.417

Sonstige KMU

821

1.067

182

759

331

3.159

Sonstige, keine KMU

4.363

2.174

1.577

7.359

13.605

29.078

Beteiligungspositionen

1

44

22

3.573

678

4.318

Verbriefungspositionen

1.445

4.313

1.738

20.684

25.490

53.670

Sonstige Aktiva, ohne Kreditverpflichtungen

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10.168

Fortgeschrittener IRBA insgesamt

124.666

149.470

46.994

203.082

185.425

719.805

IRB-Basis-Ansatz

 

 

 

 

 

 

Staaten und Zentralbanken

0

0

0

0

0

0

Institute

0

0

0

0

0

0

Unternehmen

524

880

261

3.026

5.668

10.358

davon: KMU

23

5

1

28

178

235

IRB-Basis-Ansatz insgesamt

524

880

261

3.026

5.669

10.359

Standardansatz

 

 

 

 

 

 

Staaten oder Zentralbanken

9.569

2.175

4.706

23.995

0

40.445

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften

468

7.052

1.253

6.087

3.462

18.322

Öffentliche Stellen

129

817

1.463

7.551

222

10.182

Multilaterale Entwicklungsbanken

17

54

247

4.614

0

4.931

Internationale Organisationen

0

51

123

2.184

0

2.357

Institute

1.854

7.610

9.679

13.232

73

32.449

Unternehmen

2.460

3.625

1.812

7.919

565

16.381

davon: KMU

355

170

89

734

51

1.399

Mengengeschäft

1.430

881

400

2.285

3.617

8.613

davon: KMU

182

30

52

404

22

690

Durch Immobilien besichert

125

920

146

745

2.020

3.956

davon: KMU

0

0

0

6

3

9

Ausgefallene Positionen

842

463

212

1.561

345

3.423

Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen

14

13

33

53

48

161

Gedeckte Schuldverschreibungen

22

0

0

0

0

22

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung

0

0

0

0

0

0

Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)

9

0

0

17.836

7.417

25.262

Beteiligungspositionen

0

480

6

2.143

78

2.707

Sonstige Positionen

5

35

22

242

116

419

Verbriefungspositionen

19

67

165

436

716

1.404

Standardansatz insgesamt

16.964

24.242

20.265

90.884

18.679

171.034

Risikopositionsbetrag für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.595

Insgesamt

142.153

174.592

67.519

296.992

209.774

902.793

Davon kontrahentenbezogenes Kreditrisiko aus

 

 

 

 

 

 

Derivaten

265

33.504

23.697

63.770

1.506

122.742

Wertpapierfinanzierungsgeschäften

29.488

10.566

1.621

2.533

0

44.208

N/A – nicht aussagekräftig

 

 

 

 

 

 


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