IRB-Basis-Ansatz

Wir wenden den IRB-Basis-Ansatz für die Mehrheit unserer für den IRB-Basis-Ansatz geeigneten übrigen Kreditportfolios bei der Postbank an, die im Jahr 2014 nicht dem fortgeschrittenen IRBA neu zugewiesen wurden. Der IRB-Basis-Ansatz steht im aufsichtsrechtlichen Regelwerk für Kreditrisiken zur Verfügung und erlaubt den Instituten die Verwendung ihrer internen Bonitätseinstufungsverfahren bei Berücksichtigung vordefinierter aufsichtsrechtlicher Werte für alle weiteren Risikoparameter. Die auf internen Abschätzungen basierenden Parameter umfassten die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), während die Verlustquote bei Ausfall (LGD) und der Konversionsfaktor (CCF) im aufsichtsrechtlichen Regelwerk definiert sind.

Für diese Risikopositionen in den Forderungsklassen Institute und Unternehmen sind entsprechende Bonitätseinstufungssysteme im IRB-Basis-Ansatz entwickelt worden. Jedem relevanten Kreditengagement eines Kunden wird eine Ausfallwahrscheinlichkeit auf Basis einer transparenten und konsistenten Skala der Bonitätseinstufungen zugeordnet. Die zugeordneten Kundenbonitätseinstufungen werden auf der Grundlage intern entwickelter Bonitätseinstufungsmodelle abgeleitet, welche konsistente und eindeutige kundenrelevante Kriterien definieren. Mithilfe solcher Bonitätseinstufungsmodelle wird auf Basis der spezifischen Ausprägung dieser Kriterien jedem Kunden eine Bonitätseinstufung zugewiesen. Die Kriterien werden aus Informationen abgeleitet, die für das jeweilige Kundensegment relevant sind, wie zum Beispiel das allgemeine Kundenverhalten, Finanz- und externe Daten. Die verwendeten Bonitätseinstufungsmodelle basieren auf statistischen Verfahren, die für bestimmte Portfoliosegmente um expertenbasierte Einschätzungen erweitert werden, welche die relevanten und verfügbaren quantitativen wie auch qualitativen Informationen berücksichtigen. Die Bonitätseinstufungssysteme berücksichtigen externe langfristige Bonitätseinstufungen der bedeutenden Ratingagenturen (das heißt Standards & Poor’s, Moody’s und Fitch Ratings).

Für den IRB-Basis-Ansatz wird eine Ausfalldefinition in Übereinstimmung mit den Anforderungen von Artikel 178 CRR verwendet, die von der BaFin als Teil des IRBA-Genehmigungsverfahrens bestätigt wurde.

IRB-Basis-Ansatz – Modellvalidierung

Wir überprüfen regelmäßig die Bonitätseinstufungsverfahren und Kreditrisikoparameter, die bei der Postbank zur Anwendung kommen. Während sich die Validierung der Bonitätseinstufungsverfahren auf die Trennschärfe der Modelle konzentriert, analysiert die Validierung des Risikoparameters PD die Vorhersagekraft dieses Parameters auf Basis des Vergleichs mit historischen Ausfallerfahrungen.

Validierungsergebnisse für in unserem Basis-IRBA verwendete Risikoparameter bei der Postbank

 

PD

 

2014

2013

 

Anzahl

EAD in %

Anzahl

EAD in %

Angemessen

0

0,0

2

99,6

Übermäßig konservativ

0

0,0

1

0,4

Progressiv

2

100,0

0

0,0

Insgesamt

2

100,0

3

100,0

 

 

 

 

 

Davon bereits rekalibriert und eingeführt

 

in 2014

 

in 2013

Übermäßig konservativ

0

0,0

0

0,0

Progressiv

0

0,0

0

0,0

Insgesamt

0

0,0

0

0,0

Die vorstehende Tabelle fasst die Resultate der Modellvalidierungen für den Risikoparameter PD zusammen, der in unserem Basis-IRBA für die Postbank verwendet wird. Wenn individuelle Ausprägungen der Risikoparameter als angemessen klassifiziert werden, wird durch die Validierung keine Rekalibrierung ausgelöst. Die Aufstellung zeigt sowohl die Anzahl als auch den relativen Risikopositionswert (EAD), der dem jeweiligen Parameter per 31. Dezember 2014 und per 31. Dezember 2013 zugeordnet wird.

Die zwei im Basis-IRBA relevanten Bonitätseinstufungssysteme der Postbank wurden als zu progressiv validiert. Die Rekalibrierung ist für 2015 angesetzt. Das in 2013 als übermäßig konservativ validierte Bonitätseinstufungssystem wurde in 2014 aufgegeben.

Risikopositionen im IRB-Basis-Ansatz

In den Portfolios der Postbank werden die Risikopositionswerte der aufsichtsrechtlichen Forderungsklassen unter Berücksichtigung von Kriterien wie beispielsweise kundenspezifischen Eigenschaften und das verwendete Bonitätseinstufungssystem ausgewiesen. Die folgenden Tabellen berücksichtigen auch Adressenausfallrisikopositionen von Postbank-Kunden, die aus Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften resultieren, sofern diese dem IRB-Basis-Ansatz zugewiesen sind.

In der Tabelle werden die aufsichtsrechtlichen Positionswerte (EAD) zusammen mit risikopositionsgewichteten, durchschnittlichen Risikogewichten (Risk Weight, auch „RW“) dargestellt. Die Informationen werden nach der Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken wie finanziellen, physischen und sonstigen Sicherheiten sowie Garantien und Kreditderivaten gezeigt. Der Brutto-EAD für die durch Garantien oder Kreditderivate besicherten Risikopositionen wird der Forderungsklasse des ursprünglichen Geschäftspartners zugewiesen, der Netto-EAD jedoch dem Gewährleistungsgeber.

Risikopositionswerte im IRB-Basis-Ansatz nach Bonitätsklassen für jede IRBA-Forderungsklasse

 

31.12.2014

in Mio €
(sofern nicht anders angegeben)

iAAA bis iAA 0,000–0,045 %

iA
0,045–0,125 %

iBBB 0,125–0,475 %

iBB bis iCCC > 0,475 %

Insgesamt exkl. Ausfall

Ausfall

Insgesamt inkl. Ausfall

Zentralstaaten und Zentralbanken

 

 

 

 

 

 

 

Brutto-Risikopositionswert

0

0

0

0

0

0

0

Netto-Risikopositionswert

0

0

0

0

0

0

0

davon:

 

 

 

 

 

 

 

nicht gezogene Kreditzusagen

0

0

0

0

0

0

0

Durchschnittliches RW in %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Institute

 

 

 

 

 

 

 

Brutto-Risikopositionswert

0

0

1

0

1

0

1

Netto-Risikopositionswert

0

0

0

0

0

0

0

davon:

 

 

 

 

 

 

 

nicht gezogene Kreditzusagen

0

0

0

0

0

0

0

Durchschnittliches RW in %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Unternehmen

 

 

 

 

 

 

 

Brutto-Risikopositionswert

1.785

267

2.261

1.559

5.872

167

6.039

Netto-Risikopositionswert

1.785

848

2.031

1.222

5.886

167

6.053

davon:

 

 

 

 

 

 

 

nicht gezogene Kreditzusagen

8

1

169

41

219

5

224

Durchschnittliches RW in %

10,23

16,49

41,36

81,77

36,72

0,11

35,71

Insgesamt

 

 

 

 

 

 

 

Brutto-Risikopositionswert

1.785

267

2.262

1.559

5.873

167

6.040

Netto-Risikopositionswert

1.785

848

2.031

1.222

5.886

167

6.053

davon:

 

 

 

 

 

 

 

nicht gezogene Kreditzusagen

8

1

169

41

219

5

224

Durchschnittliches RW in %

10,23

16,49

41,36

81,77

36,72

0,11

35,71

 

31.12.2013

in Mio €
(sofern nicht anders angegeben)

iAAA bis iAA 0,000–0,045 %

iA
0,045–0,125 %

iBBB 0,125–0,475 %

iBB bis iCCC > 0,475 %

Insgesamt exkl. Ausfall

Ausfall

Insgesamt inkl. Ausfall

Zentralstaaten und Zentralbanken

 

 

 

 

 

 

 

Brutto-Risikopositionswert

0

8

0

0

8

0

8

Netto-Risikopositionswert

0

8

0

0

8

0

8

davon:

 

 

 

 

 

 

 

nicht gezogene Kreditzusagen

0

0

0

0

0

0

0

Durchschnittliches RW in %

0,00

27,57

0,00

0,00

27,57

0,00

27,57

Institute

 

 

 

 

 

 

 

Brutto-Risikopositionswert

259

3.413

1.790

130

5.592

0

5.592

Netto-Risikopositionswert

259

3.413

1.790

130

5.592

0

5.592

davon:

 

 

 

 

 

 

 

nicht gezogene Kreditzusagen

0

0

6

0

6

0

6

Durchschnittliches RW in %

17,11

16,09

30,22

141,57

23,58

0,00

23,58

Unternehmen

 

 

 

 

 

 

 

Brutto-Risikopositionswert

35

557

4.449

2.399

7.440

81

7.521

Netto-Risikopositionswert

35

928

4.224

2.128

7.315

81

7.396

davon:

 

 

 

 

 

 

 

nicht gezogene Kreditzusagen

0

2

606

154

762

5

767

Durchschnittliches RW in %

15,31

26,16

53,72

110,99

66,71

0,00

65,97

Insgesamt

 

 

 

 

 

 

 

Brutto-Risikopositionswert

294

3.978

6.239

2.529

13.040

81

13.121

Netto-Risikopositionswert

294

4.349

6.014

2.258

12.915

81

12.996

davon:

 

 

 

 

 

 

 

nicht gezogene Kreditzusagen

0

2

612

154

768

5

773

Durchschnittliches RW in %

16,90

18,25

46,72

112,75

48,01

0,00

47,70

Die nachfolgenden Tabellen zeigen unsere Risikopositionen im IRB-Basis-Ansatz ohne Adressenausfallrisikopositionen aus Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken, Instituten und Unternehmen, verteilt auf unserer internen Skala der Bonitätseinstufungen, inklusive Informationen zur zugehörigen PD-Bandbreite pro Rasterstufe. Die interne Bonitätseinstufung korrespondiert mit den vergleichbaren externen Standard & Poor‘s Bonitätseinstufungen. Der Netto-EAD wird zusammen mit kalkulierten risikopositionsgewichteten Aktiva und dem durchschnittlichen Risikogewicht (RW) dargestellt. Die Informationen werden nach der Anwendung von Kreditrisikominderungstechniken wie finanziellen, physischen und sonstigen Sicherheiten sowie Garantien und Kreditderivaten gezeigt.

Risikopositionswerte im IRB-Basis-Ansatz nach Bonitätsklassen für Zentralstaaten und Zentralbanken (ohne Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte)

in Mio € (sofern nicht anders angegeben)

31.12.2014

31.12.2013

Interne Bonitätseinstufung

Netto-EAD

Durch­schnittliche PD in %

RWA

Durch­schnittliche RW in %

Netto-EAD

Durch­schnittliche PD in %

RWA

Durch­schnittliche RW in %

iAAA

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iAA+

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iAA

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iAA–

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iA+

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iA

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iA–

0

0,00

0

0,00

8

0,08

2

27,57

iBBB+

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iBBB

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iBBB–

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iBB+

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iBB

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iBB–

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iB+

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iB

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iB–

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iCCC+

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iCCC

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iCCC–

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Insgesamt ohne Ausfall

0

0,00

0

0,00

8

0,08

2

27,57

Ausfall

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Insgesamt mit Ausfall

0

0,00

0

0,00

8

0,08

2

27,57

Risikopositionswerte im IRB-Basis-Ansatz nach Bonitätsklassen für Institute (ohne Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte)

in Mio € (sofern nicht anders angegeben)

31.12.2014

31.12.2013

Interne Bonitätseinstufung

Netto-EAD

Durch­schnittliche PD in %

RWA

Durch­schnittliche RW in %

Netto-EAD

Durch­schnittliche PD in %

RWA

Durch­schnittliche RW in %

iAAA

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iAA+

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iAA

0

0,00

0

0,00

98

0,03

15

15,31

iAA–

0

0,00

0

0,00

155

0,04

28

18,21

iA+

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iA

0

0,00

0

0,00

405

0,06

27

6,77

iA–

0

0,00

0

0,00

2.934

0,09

499

17,00

iBBB+

0

0,00

0

0,00

411

0,15

141

34,24

iBBB

0

0,00

0

0,00

994

0,23

260

26,18

iBBB–

0

0,00

0

0,00

369

0,38

133

36,14

iBB+

0

0,00

0

0,00

64

0,69

54

84,83

iBB

0

0,00

0

0,00

15

1,23

16

105,09

iBB–

0

0,00

0

0,00

9

2,06

11

122,67

iB+

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iB

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iB–

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iCCC+

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iCCC

0

0,00

0

0,00

41

18,00

102

246,68

iCCC–

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Insgesamt ohne Ausfall

0

0,00

0

0,00

5.495

0,29

1.286

23,43

Ausfall

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Insgesamt mit Ausfall

0

0,00

0

0,00

5.495

0,29

1.286

23,43

Risikopositionswerte im IRB-Basis-Ansatz nach Bonitätsklassen für Unternehmen (ohne Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte)

in Mio € (sofern nicht anders angegeben)

31.12.2014

31.12.2013

Interne Bonitätseinstufung

Netto-EAD

Durch­schnittliche PD in %

RWA

Durch­schnittliche RW in %

Netto-EAD

Durch­schnittliche PD in %

RWA

Durch­schnittliche RW in %

iAAA

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iAA+

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iAA

1.767

0,03

180

10,20

35

0,03

5

15,31

iAA–

18

0,04

2

13,26

0

0,00

0

0,00

iA+

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iA

26

0,06

4

16,90

518

0,06

115

22,13

iA–

814

0,08

133

16,31

405

0,10

127

31,30

iBBB+

540

0,15

121

22,32

912

0,15

362

39,65

iBBB

879

0,23

379

43,12

1.510

0,23

754

49,93

iBBB–

549

0,38

306

55,82

1.666

0,38

1.076

64,60

iBB+

736

0,69

494

67,12

1.121

0,69

951

84,81

iBB

236

1,23

162

68,79

272

1,23

284

104,62

iBB–

35

2,06

28

78,64

287

2,06

347

120,99

iB+

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

iB

32

3,78

17

54,16

170

3,78

246

144,76

iB–

28

7,26

32

113,90

37

7,26

66

177,02

iCCC+

5

12,76

11

198,16

1

12,76

3

223,09

iCCC

62

18,00

156

250,41

163

18,00

382

234,34

iCCC–

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Insgesamt ohne Ausfall

5.727

0,52

2.025

35,36

7.097

0,95

4.718

66,48

Ausfall

165

100,00

0

0,11

80

100,00

0

0,00

Insgesamt mit Ausfall

5.892

3,31

2.025

34,38

7.177

2,05

4.718

65,73

Der Rückgang der Risikopositionen im IRB-Basis-Ansatz für Zentralstaaten und Zentralbanken, Instituten und Unternehmen resultiert hauptsächlich aus der Zulassung des Postbank Large Cap Corporate/Financial Institutions Portfolios zum fortgeschrittenen IRBA.

Die folgende Tabelle zeigt die IRB-Basis-Ansatz-Risikopositionswerte verteilt auf Risikopositionsklassen und auf alle relevanten geografischen Belegenheiten. Relevante geografische Belegenheiten sind Länder, in denen die Deutsche Bank eine Niederlassung oder Filiale betreibt und ein Risikopositionswert von mindestens 0,5 Mio € besteht. Positionen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, werden in „Sonstige“ ausgewiesen, welche auch Positionen gegenüber internationalen Organisationen beinhaltet. Die Risikopositionen sind den Ländern basierend auf dem Ursprungsland des Kontrahenten zugeordnet. Der Netto-Risikopositionswert wird in Verbindung mit der durchschnittlichen PD in % ausgewiesen.

Netto-Risikopositionswert und durchschnittliche PD im IRB-Basis-Ansatz nach geografischer Belegenheit (einschließlich Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte)

 

31.12.2014

in Mio €
(sofern nicht anders angegeben)

Zentral­staaten und Zentral­banken

Institute

Unternehmen

Insgesamt

Argentinien

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

9

9

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,13

0,13

Australien

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

6

6

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,27

0,27

Österreich

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

249

249

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,20

0,20

Belgien

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

88

88

Durchschnittliche PD in %

0

0

2,15

2,15

Brasilien

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

13

13

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,28

0,28

Chile

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

1

1

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,07

0,07

China

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

5

5

Durchschnittliche PD in %

0

0

1,17

1,17

Kolumbien

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

3

3

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,16

0,16

Tschechien

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

19

19

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,28

0,28

Dänemark

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

12

12

Durchschnittliche PD in %

0

0

1,47

1,47

Finnland

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

12

12

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,17

0,17

Frankreich

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

180

180

Durchschnittliche PD in %

0

0

1,06

1,06

Deutschland

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

4.621

4.621

Durchschnittliche PD in %

0

0

2,72

2,72

Griechenland

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

10

10

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,07

0,07

Hongkong

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

2

2

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,34

0,34

Ungarn

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

19

19

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,43

0,43

Indien

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

6

6

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,31

0,31

Indonesien

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

2

2

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,28

0,28

Irland

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

8

8

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,27

0,27

Israel

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

1

1

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,43

0,43

Italien

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

117

117

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,25

0,25

Japan

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

2

2

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,35

0,35

Luxemburg

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

42

42

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,16

0,16

Malaysia

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

2

2

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,31

0,31

Mexiko

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

7

7

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,16

0,16

Niederlande

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

102

102

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,42

0,42

Nigeria

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

2

2

Durchschnittliche PD in %

0

0

8,72

8,72

Norwegen

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

3

3

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,13

0,13

Peru

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

2

2

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,13

0,13

Polen

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

26

26

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,70

0,70

Portugal

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

7

7

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,22

0,22

Katar

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

1

1

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,09

0,09

Rumänien

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

17

17

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,81

0,81

Singapur

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

3

3

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,13

0,13

Slowakei

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

12

12

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,59

0,59

Südafrika

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

1

1

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,20

0,20

Südkorea

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

2

2

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,31

0,31

Spanien

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

47

47

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,41

0,41

Schweden

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

21

21

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,29

0,29

Schweiz

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

111

111

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,81

0,81

Taiwan

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

1

1

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,35

0,35

Thailand

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

3

3

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,22

0,22

Türkei

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

3

3

Durchschnittliche PD in %

0

0

1,40

1,40

Vereinigte Arabische Emirate

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

2

2

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,19

0,19

Großbritannien

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

158

158

Durchschnittliche PD in %

0

0

41,44

41,44

USA

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

51

51

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,47

0,47

Uruguay

 

 

 

 

Netto-EAD

0

0

2

2

Durchschnittliche PD in %

0

0

0,12

0,12

Sonstige

 

 

 

 

EAD

0

0

40

40

Durchschnittliche PD in %

0

0

2,15

2,15

davon:

 

 

 

 

Internationale Organisationen

 

 

 

 

EAD

0

0

0

0

Durchschnittliche PD in %

0

0

0

0

Insgesamt

0

0

6.053

6.053

Die nachstehende Tabelle fasst die IRBA-Risikopositionen basierend auf EAD für Spezialfinanzierungen zusammen. Für die Ermittlung der Mindestkapitalanforderungen wurden regulatorische Risikogewichte angewandt, sofern bei der Zuordnung eines Risikogewichts eventuelle risikomindernde Faktoren aufgrund der speziellen Risikostruktur berücksichtigt wurden. Weitere Kreditrisikominderungstechniken wurden nicht berücksichtigt.

Kreditrisikopositionen für Spezialfinanzierungen nach Risikogewicht

in Mio €

31.12.2014

31.12.2013

Risikogewichtsklasse 1 (stark)

2.806

8.223

Risikogewichtsklasse 2 (gut)

811

680

Risikogewichtsklasse 3 (befriedigend)

429

139

Risikogewichtsklasse 4 (schwach)

41

65

Risikogewichtsklasse 5 (ausgefallen)

128

1.061

Risikopositionswert für Spezialfinanzierungen insgesamt

4.215

10.169

Der Rückgang ergibt sich im Wesentlichen aus einem Teil der Positionen bei der Postbank, für welche die BaFin in 2014 ein Bonitätseinstufungsverfahren für Spezialfinanzierungen im fortgeschrittenen IRBA zugelassen hat.


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