Ausleihebezogene Kreditrisikoengagements

Unser Kreditgeschäft unterliegt Kreditrisikomanagementprozessen, sowohl bezogen auf die Kreditvergabe als auch auf die laufende Kreditüberwachung. Ein Überblick über diese Prozesse wird im vorhergehenden Abschnitt „Kreditrisiko“ gegeben.

Kategorien unseres Kreditbuchs mit Unterscheidung in Segmente mit niedrigem, mittlerem und höherem Risiko

 

31.12.2014

31.12.20131

in Mio €

Insgesamt

davon: Non-Core

Insgesamt

davon: Non-Core

1

Die Betragszuordnung für die Unternehmensbereiche wurde nicht an die Struktur zum 31. Dezember 2014 angepasst, da dies unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

2

Kredite wurden überwiegend im März 2013 abgebaut.

3

Davon Finanzierung für verkaufte Kredite in Leveraged Finance in Höhe von 0 Mio € und in Commercial Real Estate in Höhe von 0 Mio € zum 31. Dezember 2014 (353 Mio € und 22 Mio € zum 31. Dezember 2013).

4

Beinhaltet Kredite von CMBS-Verbriefungen. Gewerbliche Immobilienaktivitäten werden gemäß dem Unternehmensbereich, in dem das Geschäft gemacht wird, klassifiziert. Dies geschieht unabhängig von der Industrie, in der der Vertragspartner operiert. Die Industrie mit dem größten Anteil ist „Commercial real estate activities“ (13,9 Mrd € zum 31. Dezember 2014).

5

Beinhaltet Kredite, die von CPSG überwacht werden.

6

Beinhaltet andere kleinere Kredite vorwiegend in unserem Unternehmensbereich CB&S.

Segment niedrige Risiken:

 

 

 

 

PBC-Immobilienfinanzierungen

157.099

6.637

154.444

7.372

Investment-Grade/Postbank-Non-Retail

30.604

465

30.751

1.077

GTB

77.334

0

72.868

0

Deutsche AWM

39.298

622

33.147

934

PBC-Kleinbetrieb

17.640

140

16.601

280

Staatsbesicherte Transaktionen/strukturierte Transaktionen2

40

0

33

0

Corporate Investments

33

33

28

28

Zwischensumme Segment niedrigere Risiken

322.048

7.897

307.871

9.690

Segment moderate Risiken:

 

 

 

 

PBC-Konsumentenfinanzierungen

20.188

412

20.204

796

Asset Finance (Deutsche Bank-gesponserte Conduits)

13.961

2.648

12.728

2.832

Besicherte gehedgte strukturierte Transaktionen

21.394

3.422

11.470

3.328

Finanzierung von Pipeline Assets3

0

0

375

22

Zwischensumme Segment moderate Risiken

55.543

6.482

44.778

6.977

Segment höhere Risiken:

 

 

 

 

Gewerbliche Immobilienfinanzierungen4

17.406

1.010

15.832

3.410

Leveraged Finance5

4.877

229

4.707

633

Sonstige6

10.951

2.432

8.983

2.504

Zwischensumme Segment höhere Risiken

33.234

3.670

29.522

6.548

Kreditbuch insgesamt

410.825

18.049

382.171

23.215

Unsere mit besicherten strukturierten Transaktionen in Zusammenhang stehende Kreditrisikoposition erhöhte sich zum 31. Dezember 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 10 Mrd €. Dieser Anstieg ist im Wesentlich verursacht durch das Ersetzen von Wertpapierpositionen durch vollständig besicherte Total Return Swaps.

Der Hauptteil unseres Kreditvolumens mit niedrigem Kreditrisiko steht im Zusammenhang mit unserem PBC-Privatkundengeschäft. Zum 31. Dezember 2014 waren 78 % unserer Kredite im Segment mit niedrigerem Kreditrisiko.

Unser Segment mit höherem Risiko beinhaltet hauptsächlich gewerbliche Immobilienfinanzierungen, die zum 31. Dezember 2014 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg in Höhe von 1,6 Mrd € verzeichnen. Unser Kreditrisikomanagement-Ansatz legt großes Augenmerk besonders auf die Portfolios, die aus unserer Sicht höhere Risiken beinhalten. Wir haben für diese Portfolios spezielle Portfoliostrategien und eine sorgfältige Kreditüberwachung etabliert.

Wertgeminderte Kredite und die entsprechenden Wertberichtigungen für Kreditausfälle in unserer höheren Kreditrisikokategorie

 

31.12.2014

31.12.2013

 

Insgesamt

davon: Non-Core

Insgesamt

davon: Non-Core

in Mio €

Wert-
geminderte Kredite

Wertberich-
tigungen für Kreditausfälle

Wert-
geminderte Kredite

Wertberich-
tigungen für Kreditausfälle

Wert-
geminderte Kredite

Wertberich-
tigungen für Kreditausfälle

Wert-
geminderte Kredite

Wertberich-
tigungen für Kreditausfälle

Gewerbliche Immobilien­finanzierungen

775

321

486

181

1.592

698

1.109

443

Leveraged Finance

48

69

43

29

119

116

0

1

Sonstige

355

188

351

158

403

136

372

127

Insgesamt

1.178

578

880

368

2.114

951

1.481

570

Sowohl das Volumen der wertgeminderten Kredite als auch die Wertberichtigungen für Kreditausfälle sind im Jahr 2014 deutlich um 44 % beziehungsweise 39 % zurückgegangen. Dies war auf Volumenreduktionen und den daraus folgenden Abschreibungen bestehender Wertberichtigungen durch Forderungsverkäufe sowie Konsolidierung von Kreditnehmern nach IFRS 10 im Bereich gewerblicher Immobilienkredite innerhalb unserer NCOU zurückzuführen.