Fälligkeitsanalyse der Vermögensgegenstände und finanziellen Verbindlichkeiten

Treasury analysiert und steuert unsere Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten. In Fällen, in denen die vertragliche Endfälligkeit die Liquiditätsrisikoposition nicht adäquat widerspiegelt, ist es notwendig, Modellannahmen zu treffen. In diesem Zusammenhang stellen die sofort rückzahlbaren Einlagen von Privat- und Transaktionsbankkunden ein besonders auffälliges Beispiel dar, da diese auch in der Phase der schweren Finanzkrise durchgehend eine hohe Stabilität gezeigt haben.

Diese Modellannahmen sind integraler Bestandteil des Konzepts des Liquiditätsrisikomanagements, welches vom Vorstand definiert und festgelegt wurde. Siehe Abschnitt „Stresstest und Szenarioanalysen“ für weitere Informationen zu kurzfristigen Liquiditätspositionen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr sowie Abschnitt „Liquiditätsablaufbilanz“ für langfristige Liquiditätspositionen mit Restlaufzeiten über einem Jahr.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Fälligkeitsanalyse aller Vermögensgegenstände, basierend auf den Buchwerten, und die früheste rechtlich durchsetzbare Kündigungsmöglichkeit zum 31. Dezember 2014 und 2013.

Fälligkeitsanalyse der Vermögensgegenstände nach frühester Kündigungsmöglichkeit

 

31.12.2014

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
gunsgfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Barreserve und Einlagen bei Kreditinstituten

78.501

2.695

194

16

15

1.780

101

120

151

83.572

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forderungen aus Wertpapierpensions-
geschäften (Reverse Repos)

4

3.553

2.416

8.143

1.659

1.719

51

240

12

17.796

Mit Kreditinstituten

4

2.154

533

647

333

561

0

2

12

4.245

Mit Kunden

0

1.399

1.883

7.496

1.326

1.159

51

238

0

13.551

Forderungen aus Wertpapierleihen

21.598

4.202

0

0

0

0

0

0

34

25.834

Mit Kreditinstituten

550

964

0

0

0

0

0

0

0

1.515

Mit Kunden

21.047

3.238

0

0

0

0

0

0

34

24.319

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Handel

840.858

43.382

12.360

5.371

2.068

2.090

4.855

7.624

24.316

942.924

Handelsaktiva

195.681

0

0

0

0

0

0

0

0

195.681

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

124.462

0

0

0

0

0

0

0

0

124.462

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

69.831

0

0

0

0

0

0

0

0

69.831

Sonstige Handelsaktiva

1.387

0

0

0

0

0

0

0

0

1.387

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten

629.958

0

0

0

0

0

0

0

0

629.958

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

15.219

43.382

12.360

5.371

2.068

2.090

4.855

7.624

24.316

117.285

Forderungen aus Wertpapierpensions­geschäften (Reverse Repos)

1.757

36.255

11.109

4.568

1.883

501

1.530

1.849

1.021

60.473

Forderungen aus Wertpapierleihen

13.462

5.783

1.159

0

0

0

0

0

0

20.404

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

0

1.344

92

660

184

1.588

3.010

5.775

12.957

25.612

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

0

0

0

0

0

0

0

0

10.339

10.339

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

0

0

0

142

0

1

315

0

0

459

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

30

140

108

69

37

177

791

3.050

4.403

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Finanzaktiva

20

1.895

1.610

2.797

643

774

4.702

25.756

26.099

64.297

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

20

1.895

1.610

2.797

643

774

4.408

25.754

24.137

62.038

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

0

0

0

0

0

0

295

2

1.962

2.259

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

19.917

35.866

32.121

26.780

9.101

11.591

26.638

69.501

174.098

405.612

An Kreditinstitute

880

4.744

4.945

4.986

1.321

944

2.859

1.974

408

23.059

An Kunden

19.037

31.122

27.176

21.794

7.780

10.647

23.779

67.528

173.690

382.553

Privatkunden

3.947

10.852

4.038

4.836

2.884

3.288

9.491

25.572

131.277

196.186

Unternehmen und sonstige Kunden

15.090

20.270

23.138

16.959

4.896

7.359

14.288

41.955

42.412

186.367

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

119.485

474

387

349

113

99

18

76

4.050

125.050

Summe der Finanzaktiva

1.080.383

92.098

49.229

43.564

13.668

18.090

36.542

104.108

231.809

1.669.490

Sonstige Aktiva

15.514

1.322

707

626

196

260

268

763

19.559

39.214

Summe der Aktiva

1.095.896

93.421

49.935

44.189

13.864

18.350

36.809

104.871

251.368

1.708.703

 

31.12.2013

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
gunsgfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Barreserve und Einlagen bei Kreditinstituten

86.474

6.911

50

131

1.383

26

55

38

70

95.139

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forderungen aus Wertpapierpensions-
geschäften (Reverse Repos)

529

10.359

6.437

4.917

3.449

665

999

8

0

27.363

Mit Kreditinstituten

304

3.564

786

1.028

0

0

77

8

0

5.766

Mit Kunden

225

6.795

5.651

3.890

3.449

665

923

0

0

21.596

Forderungen aus Wertpapierleihen

20.648

171

0

0

0

0

0

22

30

20.870

Mit Kreditinstituten

1.664

0

0

0

0

0

0

0

0

1.664

Mit Kunden

18.983

171

0

0

0

0

0

22

30

19.205

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Handel

738.021

101.913

17.680

6.432

2.658

1.027

4.086

6.393

21.046

899.257

Handelsaktiva

210.070

0

0

0

0

0

0

0

0

210.070

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

143.947

0

0

0

0

0

0

0

0

143.947

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

61.393

0

0

0

0

0

0

0

0

61.393

Sonstige Handelsaktiva

4.730

0

0

0

0

0

0

0

0

4.730

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten

504.590

0

0

0

0

0

0

0

0

504.590

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

23.360

101.913

17.680

6.432

2.658

1.027

4.086

6.393

21.046

184.597

Forderungen aus Wertpapierpensions­geschäften (Reverse Repos)

8.485

84.607

13.783

3.789

2.054

749

1.914

1.081

301

116.764

Forderungen aus Wertpapierleihen

14.875

14.187

3.424

0

0

0

0

0

0

32.485

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

0

3.109

474

2.531

598

273

2.106

5.128

10.806

25.025

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

0

10

0

0

1

0

16

0

9.872

9.898

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

0

0

0

111

6

5

50

185

67

424

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

15

82

163

31

37

227

1.562

1.895

4.011

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Finanzaktiva

0

1.533

1.641

1.900

749

737

4.756

20.317

16.692

48.326

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

0

1.533

1.641

1.900

749

737

4.572

20.317

14.962

46.413

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

0

0

0

0

0

0

183

0

1.730

1.913

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

18.458

41.810

21.623

20.283

9.662

9.730

26.867

64.249

163.899

376.582

An Kreditinstitute

322

4.043

5.152

4.236

1.752

882

2.610

4.053

389

23.440

An Kunden

18.136

37.767

16.470

16.047

7.909

8.848

24.258

60.196

163.510

353.142

Privatkunden

3.911

13.715

2.973

5.204

3.257

3.177

9.294

24.055

124.745

190.331

Unternehmen und sonstige Kunden

14.226

24.052

13.497

10.844

4.652

5.671

14.961

36.139

38.770

162.810

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

87.181

780

353

216

93

103

40

0

3.541

92.307

Summe der Finanzaktiva

951.311

163.492

47.865

34.042

18.025

12.326

37.031

92.588

207.173

1.563.854

Sonstige Aktiva

19.633

3.374

988

703

372

254

426

1.064

20.733

47.546

Summe der Aktiva

970.944

166.866

48.852

34.745

18.397

12.581

37.457

93.652

227.906

1.611.400

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Fälligkeitsanalyse aller Verbindlichkeiten, basierend auf den Buchwerten, und die früheste rechtlich durchsetzbare Kündigungsmöglichkeit zum 31. Dezember 2014 und 2013.

Fälligkeitsanalyse der Verbindlichkeiten nach frühester Kündigungsmöglichkeit

 

31.12.2014

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
gunsgfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Einlagen

298.701

45.396

114.001

31.733

9.820

8.832

5.557

7.618

11.276

532.931

von Kreditinstituten

55.538

6.866

12.896

10.400

3.243

1.862

2.593

5.741

9.212

108.350

von Kunden

243.163

38.530

101.105

21.333

6.577

6.970

2.964

1.878

2.064

424.584

Privatkunden

96.651

18.777

83.460

4.919

2.105

1.816

1.095

744

215

209.781

Unternehmen und sonstige Kunden

146.512

19.753

17.645

16.414

4.473

5.154

1.869

1.134

1.849

214.803

Handelspassiva

652.045

0

0

0

0

0

0

0

0

652.045

Wertpapiere

41.112

0

0

0

0

0

0

0

0

41.112

Sonstige Handelspassiva

731

0

0

0

0

0

0

0

0

731

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

610.202

0

0

0

0

0

0

0

0

610.202

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten (ohne Kreditzusagen und Finanzgarantien)

2.560

6.612

4.573

12.082

1.300

1.047

2.263

2.909

3.686

37.032

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensions­geschäften (Repos)

1.361

4.241

3.711

11.058

393

0

288

0

0

21.053

Langfristige Verbindlichkeiten

6

116

334

734

553

672

1.582

2.716

3.205

9.919

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten

1.193

2.255

527

289

355

375

394

193

481

6.061

Investmentverträge

0

30

61

61

61

726

93

1.493

5.999

8.523

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

42

240

350

231

55

398

1.145

2.602

5.063

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen

986

0

0

0

0

0

0

0

0

986

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensions­geschäften (Repos)

3.677

1.397

3.225

1.001

202

400

0

0

0

9.901

gegenüber Kreditinstituten

3.518

1.170

3.155

1.001

202

400

0

0

0

9.445

gegenüber Kunden

158

227

70

0

0

0

0

0

0

456

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

1.960

15

1

0

0

0

0

0

363

2.339

gegenüber Kreditinstituten

130

5

0

0

0

0

0

0

1

136

gegenüber Kunden

1.830

10

1

0

0

0

0

0

361

2.203

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

26.642

5.099

2.766

4.499

1.995

1.929

0

0

0

42.931

Langfristige Verbindlichkeiten

0

1.027

4.778

6.261

6.401

7.272

24.219

51.257

43.622

144.837

Schuldverschreibungen – vorrangig

0

923

3.833

5.190

5.616

6.767

18.224

46.138

32.755

119.446

Schuldverschreibungen – nachrangig

0

0

645

262

601

236

500

169

2.633

5.047

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – vorrangig

0

104

300

750

148

124

5.291

4.351

7.930

18.999

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – nachrangig

0

0

0

59

35

145

205

598

304

1.345

Hybride Kapitalinstrumente

0

832

3.053

655

89

277

726

4.757

184

10.573

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

155.055

884

3.126

217

78

174

352

20

23

159.929

Summe der Finanzverbindlichkeiten

1.141.627

61.336

135.822

56.857

20.177

20.712

33.608

69.200

67.754

1.607.093

Sonstige Verbindlichkeiten

28.288

0

0

0

0

0

0

0

0

28.288

Eigenkapital

0

0

0

0

0

0

0

0

73.223

73.223

Summe der Passiva und Eigenkapitel

1.169.915

61.336

135.822

56.857

20.177

20.712

33.608

69.200

140.976

1.708.604

Eventualverbindlichkeiten

6.924

10.505

10.433

16.063

10.182

15.092

28.165

93.727

25.441

216.533

Kreditinstitute

203

815

1.995

2.316

696

1.009

1.873

1.700

761

11.368

Privatkunden

682

324

284

548

526

1.009

2.183

1.010

6.817

13.383

Unternehmen und sonstige Kunden

6.039

9.366

8.154

13.199

8.960

13.075

24.108

91.017

17.864

191.782

 

31.12.2013

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
gunsgfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

1

In 2014 wurden die Vorjahreswerte um 10,5 Mrd € angepasst, um Fronting Commitments einzubeziehen, die irrtümlicherweise nicht in vorherigen Veröffentlichungen enthalten waren.

Einlagen

290.284

66.181

117.026

16.936

7.290

6.258

4.849

8.203

10.721

527.750

von Kreditinstituten

61.302

15.357

9.993

6.987

1.503

1.154

2.801

5.982

9.099

114.176

von Kunden

228.982

50.824

107.034

9.949

5.788

5.104

2.048

2.222

1.623

413.574

Privatkunden

89.689

5.874

90.186

3.695

2.825

2.478

1.144

1.065

194

197.149

Unternehmen und sonstige Kunden

139.294

44.950

16.848

6.254

2.963

2.626

904

1.157

1.429

216.425

Handelspassiva

539.232

0

0

0

0

0

0

0

0

539.232

Wertpapiere

54.951

0

0

0

0

0

0

0

0

54.951

Sonstige Handelspassiva

853

0

0

0

0

0

0

0

0

853

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

483.428

0

0

0

0

0

0

0

0

483.428

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten (ohne Kreditzusagen und Finanzgarantien)

25.428

12.660

39.535

1.639

654

770

1.835

4.673

2.717

89.911

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensions­geschäften (Repos)

22.870

11.887

38.221

639

26

0

0

0

0

73.642

Langfristige Verbindlichkeiten

531

16

774

479

425

637

1.387

2.649

2.443

9.342

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten

2.028

757

540

521

202

133

449

2.023

274

6.927

Investmentverträge

0

25

50

50

50

692

72

1.255

5.871

8.067

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

1

19

17

13

5

57

181

323

616

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen

2.056

0

0

0

0

400

0

0

0

2.455

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensions­geschäften (Repos)

6.477

3.227

703

519

0

0

0

0

0

10.926

gegenüber Kreditinstituten

6.405

2.077

469

447

0

0

0

0

0

9.399

gegenüber Kunden

72

1.150

234

71

0

0

0

0

0

1.528

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

2.079

27

0

0

0

0

0

0

198

2.304

gegenüber Kreditinstituten

215

15

0

0

0

0

0

0

0

230

gegenüber Kunden

1.865

12

0

0

0

0

0

0

198

2.075

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

36.693

6.950

9.252

5.076

408

1.388

0

0

0

59.767

Langfristige Verbindlichkeiten

0

8.903

6.692

5.685

4.690

5.395

17.636

42.665

41.417

133.082

Schuldverschreibungen – vorrangig

0

2.704

4.026

4.251

3.804

5.009

15.751

37.412

30.500

103.457

Schuldverschreibungen – nachrangig

0

62

2.318

871

152

241

763

620

2.550

7.578

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – vorrangig

0

6.133

337

336

705

126

920

3.919

8.033

20.508

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – nachrangig

0

5

10

227

28

19

201

714

334

1.539

Hybride Kapitalinstrumente

0

1.101

3.219

483

107

280

1.544

5.018

174

11.926

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

131.965

525

3.374

91

350

226

468

254

107

137.362

Summe der Finanzverbindlichkeiten

1.034.216

99.602

179.871

30.496

13.562

15.413

26.461

62.249

61.528

1.523.400

Sonstige Verbindlichkeiten

32.841

0

0

0

0

0

0

0

0

32.841

Eigenkapital

0

0

0

0

0

0

0

0

54.966

54.966

Summe der Passiva und Eigenkapitel

1.067.057

99.602

179.871

30.496

13.562

15.413

26.461

62.249

116.494

1.611.207

Eventualverbindlichkeiten1

5.249

11.088

11.871

15.458

9.783

14.175

27.257

82.326

25.624

202.832

Kreditinstitute

9

1.327

1.580

2.280

1.074

1.025

1.980

1.405

323

11.005

Privatkunden

567

372

218

481

743

629

2.321

759

7.393

13.484

Unternehmen und sonstige Kunden

4.673

9.390

10.073

12.696

7.966

12.520

22.956

80.162

17.909

178.344