Value-at-Risk der Postbank

Der Value-at-Risk des Handelsbuchs der Postbank, der mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag ermittelt wird, betrug zum 31. Dezember 2014 null im Vergleich zu 0,1 Mio € zum Jahresende 2013. Die einzige Auswirkung mit 0,1 Mio € zum Jahresende 2013 resultierte aus dem Währungsrisiko, während sämtliche übrigen Risikokomponenten (einschließlich des Diversifikationseffekts) 0,0 Mio € betrugen. Der „Diversifikationseffekt“ reflektiert den Umstand, dass der gesamte Value-at-Risk an einem gegebenen Tag geringer sein wird als die Summe des Value-at-Risk bezogen auf die einzelnen Risikoklassen. Einer einfachen Addition der Zahlen für die einzelnen Risikoklassen zur Erlangung eines aggregierten Value-at-Risk würde die Annahme zugrunde liegen, dass die Verluste in allen Risikokategorien gleichzeitig eintreten. Die gegenwärtige Handelsstrategie der Postbank räumt keine neuen Handelsaktivitäten in Bezug auf das Handelsbuch ein. Das Handelsbuch der Postbank enthielt zum Jahresende 2014 keine Positionen. Gleichwohl wird die Postbank als Handelsbuchinstitut klassifiziert bleiben.

Die nachfolgende Tabelle legt die durchschnittlichen, maximalen und minimalen Value-at-Risk-Beträge des Handelsbuchs der Postbank im Jahr 2014 dar.

Durchschnittlicher, Maximaler und Minimaler Value-at-Risk des Handelsbuchs der Postbank

 

Insgesamt

Diversifi-
kationseffekt

Zinsrisiko

Credit-Spread-Risiko

Aktienkurs-
risiko

Währungs-
risiko

Rohwaren-
preisrisiko

in Mio €

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Durchschnitt

0,1

0,3

0,0

–0,2

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Maximum

0,1

1,1

–0,1

–0,9

0,0

0,5

0,0

1,1

0,0

0,1

0,1

0,5

0,0

0,0

Minimum

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0