Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband |
||||||||||
|
31.12.2014 |
31.12.2013 |
||||||||
in Mio € |
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, IRBA1 |
Kapitalanforderung, Standardansatz |
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, IRBA1 |
Kapitalanforderung, Standardansatz |
||||
|
||||||||||
≤ 10 % |
44.968 |
246 |
0 |
36.301 |
192 |
0 |
||||
> 10 ≤ 20 % |
4.170 |
37 |
9 |
5.759 |
50 |
12 |
||||
> 20 ≤ 50 % |
2.427 |
97 |
1 |
4.895 |
171 |
9 |
||||
> 50 ≤ 100 % |
2.313 |
124 |
53 |
2.385 |
77 |
74 |
||||
> 100 ≤ 350 % |
313 |
40 |
3 |
283 |
29 |
1 |
||||
> 350 ≤ 650 % |
160 |
51 |
0 |
247 |
75 |
0 |
||||
> 650 < 1.250 % |
299 |
202 |
0 |
91 |
33 |
0 |
||||
1.250 %/Abzug2 |
424 |
266 |
29 |
1.789 |
349 |
58 |
||||
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt |
55.074 |
1.064 |
95 |
51.751 |
976 |
154 |
||||
Der Risikopositionswert im Bereich ≤ 10 % erhöhte sich auf 45,0 Mrd € aufgrund von Aktivitäten als Originator, wohingegen sich der Risikopositionswert im Bereich 1.250 % auf 424 Mio € gemäß der neuen Definition des Artikels 246 (1) CRR verringerte. Generell erhöhte sich der Risikopositionswert im Anlagebuch um 6 % auf 55,1 Mrd €, die Kapitalanforderung erhöhte sich lediglich um 3 % auf 1,2 Mrd €.
Der größte Anteil der verbrieften Forderungen im Anlagebuch wird durch den aufsichtsrechtlichen Formelansatz (SFA) abgedeckt. Für die verbleibenden, dem IRBA zuzuordnenden Verbriefungspositionen verwenden wir den ratingbasierten Ansatz (RBA) oder für die von uns gesponserten ABCP-Aktivitäten den internen Bewertungsansatz.
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband gemäß |
||||||||||||||
|
31.12.2014 |
31.12.2013 |
||||||||||||
|
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, |
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, |
||||||||||
in Mio € |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
||||||
|
||||||||||||||
≤ 10 % |
5.295 |
0 |
33 |
0 |
6.449 |
0 |
35 |
0 |
||||||
> 10 ≤ 20 % |
2.056 |
0 |
21 |
0 |
1.463 |
0 |
14 |
0 |
||||||
> 20 ≤ 50 % |
854 |
1.064 |
50 |
34 |
1.378 |
1.564 |
85 |
44 |
||||||
> 50 ≤ 100 % |
1.487 |
29 |
120 |
1 |
1.020 |
0 |
63 |
0 |
||||||
> 100 ≤ 350 % |
78 |
7 |
7 |
1 |
59 |
108 |
2 |
11 |
||||||
> 350 ≤ 650 % |
58 |
0 |
19 |
0 |
235 |
0 |
71 |
0 |
||||||
> 650 < 1.250 % |
154 |
16 |
85 |
9 |
13 |
64 |
7 |
12 |
||||||
1.250 %/Abzug3 |
342 |
46 |
244 |
19 |
662 |
152 |
253 |
22 |
||||||
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt |
10.324 |
1.162 |
579 |
64 |
11.279 |
1.889 |
531 |
89 |
||||||
Der Risikopositionswert für Verbriefungen unter dem IRBA-RBA verringerte sich um 1,0 Mrd €, im Wesentlichen aufgrund der Reduktion von synthetischen Verbriefungen der Postbank. Der Risikopositionswert von Wiederverbriefungen verringerte sich um 0,7 Mrd € aufgrund einer Reduktion einer signifikanten Transaktion.
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband gemäß |
||||||||||||
|
31.12.2014 |
31.12.2013 |
||||||||||
|
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, |
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, |
||||||||
in Mio € |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
||||
|
||||||||||||
≤ 10 % |
996 |
0 |
7 |
0 |
4.670 |
0 |
29 |
0 |
||||
> 10 ≤ 20 % |
1.160 |
0 |
11 |
0 |
3.319 |
0 |
33 |
0 |
||||
> 20 ≤ 50 % |
245 |
33 |
5 |
1 |
1.283 |
351 |
28 |
11 |
||||
> 50 ≤ 100 % |
47 |
0 |
3 |
0 |
210 |
5 |
12 |
0 |
||||
> 100 ≤ 350 % |
166 |
0 |
28 |
0 |
0 |
33 |
0 |
4 |
||||
> 350 ≤ 650 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
> 650 < 1.250 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.250 %/Abzug2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt |
2.614 |
33 |
53 |
1 |
9.482 |
389 |
102 |
16 |
||||
Die Reduktion des Risikopositionswerts unter dem IRBA-Internen Bewertungsansatz (IAA) resultierte hauptsächlich aus einer Managemententscheidung das Verbriefungsportfolio, finanziert durch ABCP-Conduits, zu reduzieren. Der Risikopositionswert reduzierte sich dadurch um 73 % auf 2,6 Mrd € in 2014, am 31. Dezember 2013 waren es noch 9,9 Mrd €.
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband gemäß |
||||||||||||
|
31.12.2014 |
31.12.2013 |
||||||||||
|
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, |
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, |
||||||||
in Mio € |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
||||
|
||||||||||||
≤ 10 % |
38.676 |
0 |
206 |
0 |
25.182 |
0 |
128 |
0 |
||||
> 10 ≤ 20 % |
317 |
49 |
3 |
1 |
172 |
0 |
2 |
0 |
||||
> 20 ≤ 50 % |
217 |
0 |
7 |
0 |
81 |
0 |
2 |
0 |
||||
> 50 ≤ 100 % |
5 |
0 |
0 |
0 |
32 |
0 |
2 |
0 |
||||
> 100 ≤ 350 % |
36 |
0 |
5 |
0 |
74 |
0 |
12 |
0 |
||||
> 350 ≤ 650 % |
102 |
0 |
32 |
0 |
13 |
0 |
4 |
0 |
||||
> 650 < 1.250 % |
129 |
0 |
108 |
0 |
14 |
0 |
14 |
0 |
||||
1.250 %/Abzug2 |
7 |
0 |
3 |
0 |
917 |
0 |
74 |
0 |
||||
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt |
39.487 |
49 |
365 |
1 |
26.485 |
0 |
239 |
0 |
||||
Im Anlagebuch erhöhte sich der Risikopositionswert unter dem IRBA-Aufsichtsrechtlichen Formelansatz (SFA) auf 39,5 Mrd € in 2014. Diese Erhöhung resultierte im Wesentlichen aus Aktivitäten als Originator und Verbriefungspositionen, die zuvor durch ABCP-Conduits finanziert wurden und noch unter den IRBA-Interner Bewertungsansatz (IAA) fielen.
Der Kreditrisiko-Standardansatz wird für Verbriefungspositionen verwendet, bei denen das zugrunde liegende Portfolio vornehmlich aus Kreditrisiken besteht, die, sofern sie von uns direkt gehalten würden, als KSA-Risikopositionen eingestuft würden.
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen im Anlagebuch nach Risikogewichtsband gemäß |
||||||||||
|
31.12.2014 |
31.12.2013 |
||||||||
|
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, SA |
Risikopositionswert |
Kapitalanforderung, SA |
||||||
in Mio € |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
Ver- |
Wiederver- |
||
|
||||||||||
≤ 10 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
> 10 ≤ 20 % |
588 |
0 |
9 |
0 |
802 |
3 |
12 |
0 |
||
> 20 ≤ 50 % |
14 |
0 |
1 |
0 |
238 |
0 |
9 |
0 |
||
> 50 ≤ 100 % |
745 |
0 |
53 |
0 |
1.119 |
0 |
74 |
0 |
||
> 100 ≤ 350 % |
27 |
0 |
3 |
0 |
9 |
0 |
1 |
0 |
||
> 350 ≤ 650 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
> 650 < 1.250 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.250 %/Abzug1 |
23 |
6 |
23 |
6 |
16 |
41 |
16 |
41 |
||
Einbehaltene oder erworbene Verbriefungspositionen insgesamt |
1.398 |
6 |
89 |
6 |
2.184 |
44 |
113 |
41 |
||
Der Risikopositionswert unter dem Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) verringerte sich um 824 Mio €, im Wesentlichen aus einer Reduktion des Postbank-Portfolios resultierend.
