Operationelle Risiken

Im ersten Quartal 2014 war unser Risikoprofil von operationellen Risikoverlusten aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten sowie von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten bestimmt, obwohl unsere operationellen Risikoverluste niedriger waren als im ersten Quartal 2013. Unsere restlichen operationellen Verluste gingen im Vergleich zum vierten Quartal 2013 zurück. Der Ausblick für das verbleibende Jahr bleibt aufgrund einer Reihe von regulatorischen Entwicklungen, die sich weiterhin auf unser Geschäft auswirken werden, zurückhaltend. Die zukunftsorientierte Steuerung unseres operationellen Risikos wird durch Überwachung der Gewinn- und Verlustsituation auf Basis von Trendanalysen zu eingetretenen Verlusten und Risikoindikatoren sicher gestellt.

Ökonomischer Kapitalbedarf für operationelle Risiken nach Geschäftsbereichen

 

 

 

Veränderung 2014 gegenüber 2013

in Mio €
(sofern nicht anders angegeben)

31.3.2014

31.12.2013

in Mio €

in %

Corporate Banking & Securities

2.421

2.475

–54

–2

Private & Business Clients

769

803

–34

–4

Global Transaction Banking

81

96

–15

–16

Deutsche Asset & Wealth Management

585

580

5

1

Non-Core Operations Unit

1.286

1.298

–12

–1

Ökonomischer Kapitalbedarf für operationelle Risiken insgesamt

5.141

5.253

–112

–2

Verglichen zum Vorquartal geht unser Ökonomischer Kapitalbedarf zum 31. März 2014 um 112 Mio € oder 2,1 % auf 5,1 Mrd € zurück. Ein geringerer Kapitalbedarf in Corporate Banking & Securities ist durch ein reduziertes Verlustrisikoprofil sowie einer höheren Risikoentlastung durch verbesserte Risikoindikatoren zu erklären. Der Rückgang in Private & Business Clients und in Global Transaction Banking ist durch erhöhte Deckungssummen in mehreren Versicherungsverträgen begründet. Deutsche Asset & Wealth Management und Non-Core Operations Unit bleiben im Vergleich zum Jahresende 2013 stabil. Der ökonomische Kapitalbedarf enthält weiterhin die in unserem AMA-Modell eingebettete Sicherheitsmarge von 1 Mrd €, die im Jahr 2011 zur Deckung von unvorhergesehenen Haftungsrisiken aus der letzten Finanzkrise gebildet wurde.

Entwicklung des Rahmenwerks im Operationellen Risikomanagement

Zur Ermittlung des regulatorischen Kapitals wenden wir den fortgeschrittenen Messansatz (AMA) an. Um das Risikoprofil angemessen zu berücksichtigen, unterliegt unser AMA-Modell kontinuierlichen Validierungen und Verbesserungen. Daraus resultierend entwickelten wir eine umfassende Modellveränderung, die wir zur Genehmigung bei der BaFin eingereicht haben. Die Modellveränderung enthält eine präzisere Berücksichtigung erwarteter Versicherungsleistungen, geänderte Berechnungen für die Modellierung der Verlustfrequenz sowie verbesserte Bewertungsmechanismen für die Risikoindikatoren unseres AMA-Modells.

Um die zukunftsgerichtete Risikokomponente im AMA-Modell stärker zu betonen, wird zurzeit überprüft, wie der Gesamtumfang möglicher Verluste aus Rechtsstreitigkeiten zukünftig in der Kapitalberechnung berücksichtigt werden kann. Auf Basis von Expertenschätzungen werden hierzu mögliche zukünftige Verluste aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten ermittelt. Das AMA-Modell berücksichtigt zukünftig beides, sowohl neue rechtliche Verfahren als auch wesentliche Veränderungen bezüglich bereits bestehender Verfahren.