Operationelle Risiken

In der ersten Jahreshälfte 2014 war unser Risikoprofil weiterhin von operationellen Risikoverlusten aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten sowie von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten bestimmt, obwohl diese in Summe im Vergleich zum Jahresende 2013 zurückgingen. Für einen detaillierteren Überblick über unsere bestehenden Rechtsstreitigkeiten verweisen wir auf das Kapitel „Sonstige Finanzinformationen“ in diesem Zwischenbericht. Unsere restlichen operationellen Verluste gingen im Vergleich zum Jahresende 2013 zurück. Der Ausblick für das verbleibende Jahr bleibt aufgrund einer Reihe von regulatorischen Entwicklungen, die sich, wie wir glauben, weiterhin auf unser Geschäft auswirken werden, zurückhaltend. Die zukunftsorientierte Steuerung unseres operationellen Risikos wird durch Überwachung der potenziellen Gewinn- und Verlustsituation auf Basis von Trendanalysen zu eingetretenen Verlusten und Risikoindikatoren sichergestellt.

Ökonomischer Kapitalbedarf für operationelle Risiken nach Geschäftsbereichen

 

 

 

Veränderung 2014 gegenüber 2013

in Mio €
(sofern nicht anders angegeben)

30.6.2014

31.12.2013

in Mio €

in %

Corporate Banking & Securities

3.095

2.475

620

25

Private & Business Clients

1.055

803

252

31

Global Transaction Banking

133

96

37

39

Deutsche Asset & Wealth Management

742

580

162

28

Non-Core Operations Unit

1.360

1.298

62

5

Ökonomischer Kapitalbedarf für operationelle Risiken insgesamt

6.385

5.253

1.132

22

Unser Ökonomischer Kapitalbedarf für operationelle Risiken erhöhte sich im Vergleich zum Jahresende 2013 um 1,1 Mrd € oder 22 % und betrug 6,4 Mrd € zum 30. Juni 2014. Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus einer proaktiven Berücksichtigung der Auswirkungen von Modellverbesserungen in unserem fortgeschrittenem Messansatz (AMA-Modell), wie nachstehend beschrieben. Der Anstieg des Ökonomischen Kapitalbedarfs verteilt sich auf alle Geschäftsbereiche.

Entwicklung des Rahmenwerks im Operationellen Risikomanagement

Zur Ermittlung des regulatorischen Kapitals wenden wir den fortgeschrittenen Messansatz (AMA-Modell) an. Um das Risikoprofil angemessen zu berücksichtigen, unterliegt unser AMA-Modell kontinuierlichen Validierungen und Verbesserungen. Im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Verbesserung und Validierung unseres Modells wurden Modellveränderungen entwickelt, die wir zur Genehmigung bei der BaFin eingereicht haben. Diese Modellveränderungen enthalten eine präzisere Berücksichtigung erwarteter Versicherungsleistungen, geänderte Berechnungen für die Modellierung der Verlustfrequenz sowie verbesserte Bewertungsmechanismen für die Risikoindikatoren unseres AMA-Modells.

Des Weiteren haben wir, um die zukunftsgerichtete Risikokomponente im AMA-Modell stärker zu betonen, einen zusätzlichen Antrag auf Modellveränderung bei der BaFin eingereicht, um die in unserem AMA-Modell seit 2011 nachwievor berücksichtigte Sicherheitsmarge von 1 Mrd € mit einer risikosensitiveren Komponente zu ersetzen. Diese Modellveränderungen verbessern unseren fortgeschrittenen Messansatz (AMA-Modell) dahingehend, dass unsere „relevanten Verlustdaten“ um die Berücksichtigung von hinreichend wahrscheinlichen Verlusten aus Rechtsstreitigkeiten erweitert werden. Diese hinreichend wahrscheinlichen Verluste aus Rechtsstreitigkeiten, welche aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten und auch künftigen Rechtsstreitigkeiten resultieren können, werden jedes Quartal überprüft und basieren auf Bewertungen unserer Rechtsexperten.

Während unsere Gespräche mit der BaFin zu diesen Modellverbesserungen noch andauern, hat die Geschäftsleitung entschieden, die Auswirkungen dieser Modelländerungen dort zu berücksichtigen, wo diese zu einem Anstieg des Kapitalbedarfs gegenüber des derzeit von der BaFin genehmigten Modells führen.