Risikoprofil

Die Vielfalt unserer Geschäftsaktivitäten impliziert verschiedene Risikoübernahmen durch unsere Geschäftsbereiche. Wir messen die wesentlichen inhärenten Risiken in unseren entsprechenden Geschäftsmodellen durch unsere nicht diversifizierte Gesamtgröße für das Ökonomische Kapital. Diese spiegelt das Risikoprofil für jeden Unternehmensbereich vor risikoartenübergreifenden Effekten auf Konzernebene wider.

Risikoprofil unserer Unternehmensbereiche auf Basis des Ökonomischen Kapitals

 

30.9.2014

 

Corporate Banking & Securities

Private & Business Clients

Global Transaction Banking

Deutsche Asset & Wealth Management

Non-Core Operations Unit

Consoli­dation & Adjustments

 

Insgesamt

in %
(sofern nicht anders angegeben)

 

 

 

 

 

 

in Mio €

in %

1

Diversifikationseffekt über Kredit-, Markt-, operationelles und strategisches Risiko (größte Geschäftsrisiko-Komponente)

Kreditrisiko

19

11

7

1

3

0

13.099

42

Marktrisiko

17

10

1

5

5

9

14.475

47

Operationelles Risiko

11

4

0

3

5

0

6.778

22

Geschäftsrisiko

6

0

0

0

2

0

2.497

8

Diversifikationseffekte1

–10

–3

–1

–2

–3

0

–6.017

–20

Ökonomischer Kapitalbedarf insgesamt in Mio €

13.202

6.742

2.383

2.155

3.667

2.682

30.831

100

in %

43

22

8

7

12

9

100

0

 

31.12.20131

 

Corporate Banking & Securities

Private & Business Clients

Global Transaction Banking

Deutsche Asset & Wealth Management

Non-Core Operations Unit

Consoli­dation & Adjustments

 

Insgesamt

in %
(sofern nicht anders angegeben)

 

 

 

 

 

 

in Mio €

in %

1

Die Betragszuordnung für die Unternehmensbereiche wurde an die Struktur zum 30. September 2014 angepasst.

2

Ohne das strategische Risiko, das in 2013 noch nicht bei der Berechnung des Diversifikationseffektes berücksichtigt wurde.

Kreditrisiko

17

14

7

1

5

0

12.013

44

Marktrisiko

17

11

1

6

6

7

12.738

47

Operationelles Risiko

9

3

0

2

5

0

5.253

19

Geschäftsrisiko

5

0

0

0

1

0

1.682

6

Diversifikationseffekte2

–7

–3

–1

–2

–4

0

–4.515

–17

Ökonomischer Kapitalbedarf insgesamt in Mio €

11.176

6.671

2.039

2.010

3.566

1.710

27.171

100

in %

41

25

8

7

13

6

100

0

Das Risikoprofil von Corporate Banking & Securities wird geprägt von Handelsaktivitäten zur Unterstützung der Eingehung, Strukturierung und Marktpflege von Positionen, aus denen Markt- und Kreditrisiken hervorgehen können. Weiterhin entstehen Kreditrisiken durch Darlehen an Unternehmen und Finanzinstitute. Im aktuellen Geschäftsmodell von Corporate Banking & Securities stammen die verbleibenden Risiken aus operationellen Risiken und Geschäftsrisiken, hauptsächlich aufgrund möglicher Rechts- und Ertragsschwankungsrisiken.

Im Gegensatz hierzu spiegelt das Risikoprofil von Private & Business Clients Kreditrisiken aus dem Kreditgeschäft mit Privatkunden und kleinen und mittleren Unternehmen sowie Marktrisiken aus Nichthandelsaktivitäten aus Investitionsrisiken, aus der Einlagenmodellierung und Credit-Spread-Risiken wider.

Die Ausrichtung von Global Transaction Banking auf Handelsfinanzierungen bedeutet, dass der Großteil der Risiken aus Kreditrisiken besteht, ergänzt um einen geringen Anteil von Marktrisiken aus Derivaten.

Der Hauptrisikotreiber in unserem Unternehmensbereich Deutsche Asset & Wealth Management sind Garantien auf Investmentfonds, die wir unter Marktrisiken aus Nichthandelsaktivitäten ausweisen. Weiterhin bringt das Beratungs- und Kommissionsgeschäft von Deutsche Asset & Wealth Management entsprechende operationelle Risiken mit sich.

Zum Portfolio der NCOU gehören Aktivitäten, die entsprechend der Geschäftsstrategie der Bank nicht zum zukünftigen Kerngeschäft zählen, Vermögenswerte, die durch Änderungen des Geschäftsumfelds und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie des gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Rahmens signifikant beeinträchtigt sind, sowie Vermögenswerte, die für Risikoabbaumaßnahmen vorgesehen sind. Die NCOU umfasst auch weitere zur Abtrennung geeignete Vermögenswerte, Vermögenswerte mit erheblicher Kapitalbindung und niedrigen Renditen sowie Vermögenswerte, die Rechtsrisiken unterliegen. Das Risikoprofil der NCOU umfasst Risiken über die gesamte Bandbreite unseres Unternehmens und enthält Kreditrisiken und auch Marktrisiken und operationelle Risiken (inklusive Rechtsrisiken), für die der gezielte beschleunigte Risikoabbau vorgesehen ist.