Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2016

Risikopositionswert des operationellen Risikos

Operationelles Risiko – Risikoprofil

Verluste aus operationellen Risiken pro Verlustkategorie (Gewinn- und Verlustsicht)

in Mio €

2016

20151

1

Veränderte 2015 Verlustzahlen verursacht durch Reklassifizierungen und nachträgliches Erfassen von Verlusten

Kunden, Produkte und Geschäftsgepflogenheiten

2.566

3.346

Interner Betrug

396

2.176

Externer Betrug

18

−197

Abwicklung, Vertrieb und Prozessmanagement

160

381

Sonstiges

23

20

Insgesamt

3.163

5.726

Zum 31. Dezember 2016 reduzierte sich aus Sicht der Gewinn- und Verlustrechnung die Summe aller Verluste aus operationellen Risiken um 2,6 Mrd € oder 45 % im Vergleich zum Jahresende 2015. Der Rückgang ist hauptsächlich in den Verlustkategorien „Kunden, Produkte und Geschäftsgepflogenheiten“ sowie „Interner Betrug“ aufgrund erzielter Einigungen und höherer Rückstellungen für laufende Rechtsstreitigkeiten in 2015 begründet.

Operationelle Verluste pro Verlustkategorie, aufgetreten im Zeitraum 2016 (2011–2015)1

Das oben links gezeigte Diagramm „Anzahl operationeller Verluste“ fasst die eingetretenen operationellen Verluste zusammen, die im Jahr 2016 eintraten gegenüber den eingetretenen Verlusten des Zeitraums 2011 bis 2015, basierend auf der Periode in der ein Verlustereignis zum ersten Mal auftrat. Ein Verlust, der zum Beispiel in 2002 eingetreten ist und zu einer Buchung eines OR-Verlusts in 2016 führte, würde in der Grafik „Anzahl operationeller Verluste“ fehlen, aber in der Grafik „Verteilung operationeller Verluste“ enthalten sein.

Bei der Betrachtung der Verlustfrequenz trat die Verlustkategorie „Externer Betrug“ mit einem Anteil von 44 % aller Verluste hervor. Die Verlustkategorie „Kunden, Produkte und Geschäftsgepflogenheiten“ hat einen Anteil von 43 % und wird gefolgt von der Verlustkategorie „Abwicklung, Vertrieb und Prozessmanagement“ mit 10 %. Die Summe der verbleibenden Verlustkategorien („Sonstiges“) ist mit 2 % konstant. Die Verlustkategorie „Interner Betrug“ trägt verglichen mit 2011 bis 2015 unverändert mit einem Anteil von weniger als 1 % zu der Verlustfrequenz bei.

In der Grafik oben rechts wird die Verteilung der Verluste aus operationellen Risiken (Gewinn- und Verlustsicht) des Jahres 2016 gegenüber denen, die in den letzten fünf Jahren gebucht wurden, dargestellt. Die Verlustkategorie „Kunden, Produkte und Geschäftsgepflogenheiten“ hat mit 81 % den größten Anteil an der Gesamtsumme aller Verluste und reflektiert die Häufung von Rechtsstreitigkeiten, Untersuchungen und Durchsetzungsmaßnahmen. „Interner Betrug“ stellt mit 13 % den zweitgrößten Anteil dar und ist durch regulatorische Auseinandersetzungen vergangener Jahre zu begründen. Die Verlustkategorien „Abwicklung, Vertrieb und Prozessmanagement“ (5 %), „Sonstiges“ (1 %) und „Externer Betrug“ (1 %) sind verglichen zu den anderen Verlustkategorien von geringerer Bedeutung.