In Laufe von 2016 ist unser Gesamtrefinanzierungsvolumen konstant bei 977 Mrd € gegenüber 976 Mrd € geblieben. Der Rückgang bei den Einlagen von Privatkunden in Höhe von 19,6 Mrd € (6 %) spiegelt einen Rückgang der Guthaben von Kunden der Vermögensverwaltung im zweiten Halbjahr wider. Einlagen von Transaktionsbankkunden erhöhten sich um 3,3 Mrd € (2 %) während sich die unbesicherte Wholesale-Refinanzierung um 5,4 Mrd € (9 %) reduzierte. Refinanzierung im Bereich Sonstige Kunden ging um 28,1 Mrd € zurück, hauptsächlich getrieben durch eine Verkleinerung der Nettoverpflichtungen aus Prime Brokerage Geschäften um 20 Mrd €. Die besicherten Refinanzierung und Shortpositionen erhöhte sich um 54,9 Mrd € (50 %), getrieben durch erhöhte Repo-Aktivitäten und zudem durch eine Netto-Erhöhung in der Refinanzierung durch die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte der Zentralbank (TLTROs) von 14 Mrd €. Dies spiegelt sich in einer Erhöhung in den Barsalden in der Liquiditätsreserve von 80 Mrd € wider.
Der Gesamtanteil der stabilsten Refinanzierungsquellen (bestehend aus Kapitalmarktemissionen und Eigenkapital, Privatkunden und Transaktionsbankkunden) sank von 74 % auf 72 %.
Zusammensetzung externer Finanzierungsquellen
Fälligkeiten von unbesicherter Wholesale-Refinanzierung, ABCP und Kapitalmarktemissionen1 |
||||||||||||
|
31.12.2016 |
|||||||||||
in Mio € |
Nicht mehr als 1 Monat |
Mehr als 1 Monat, aber nicht mehr als 3 Monate |
Mehr als 3 Monate, aber nicht mehr als 6 Monate |
Mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 1 Jahr |
Zwischensumme weniger als 1 Jahr |
Mehr als 1 Jahr, aber nicht mehr als 2 Jahre |
Mehr als 2 Jahre |
Insgesamt |
||||
|
||||||||||||
Einlagen von Banken |
15.626 |
5.294 |
6.961 |
1.588 |
29.469 |
40 |
659 |
30.168 |
||||
Einlagen von sonstigen Wholesale-Kunden |
4.164 |
5.712 |
3.992 |
4.111 |
17.979 |
703 |
422 |
19.104 |
||||
CDs und CP |
1.117 |
1.379 |
1.973 |
1.060 |
5.529 |
4 |
1 |
5.534 |
||||
ABCP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten2 |
626 |
4.111 |
4.735 |
11.825 |
21.296 |
8.085 |
49.993 |
79.374 |
||||
Vorrangige unbesicherte strukturierte Verbindlichkeiten2 |
430 |
696 |
858 |
1.715 |
3.698 |
3.578 |
20.217 |
27.494 |
||||
Besicherte Schuldverschreibungen |
0 |
482 |
678 |
1.284 |
2.445 |
2.718 |
18.601 |
23.764 |
||||
Nachrangige Verbindlichkeiten |
0 |
8 |
1.576 |
972 |
2.556 |
4.620 |
11.712 |
18.887 |
||||
Sonstige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Insgesamt2 |
21.963 |
17.682 |
20.773 |
22.555 |
82.973 |
19.749 |
101.605 |
204.326 |
||||
davon: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Besichert |
0 |
482 |
678 |
1.284 |
2.445 |
2.718 |
18.601 |
23.764 |
||||
Unbesichert |
21.963 |
17.199 |
20.094 |
21.271 |
80.528 |
17.031 |
83.004 |
180.563 |
||||
Das Gesamtvolumen der innerhalb eines Jahres fällig werdenden unbesicherten Wholesale-Verbindlichkeiten, ABCP und Kapitalmarktemissionen in Höhe von 83 Mrd € zum 31. Dezember 2016 sollte im Zusammenhang mit unseren gesamten Liquiditätsreserven von 219 Mrd € betrachtet werden.
|
31.12.2015 |
|||||||||
in Mio € |
Nicht mehr als 1 Monat |
Mehr als 1 Monat, aber nicht mehr als 3 Monate |
Mehr als 3 Monate, aber nicht mehr als 6 Monate |
Mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 1 Jahr |
Zwischensumme weniger als 1 Jahr |
Mehr als 1 Jahr, aber nicht mehr als 2 Jahre |
Mehr als 2 Jahre |
Insgesamt |
||
|
||||||||||
Einlagen von Banken |
11.101 |
8.073 |
3.196 |
1.399 |
23.769 |
143 |
69 |
23.981 |
||
Einlagen von sonstigen Wholesale-Kunden |
2.872 |
8.911 |
5.090 |
4.078 |
20.950 |
319 |
191 |
21.460 |
||
CDs und CP |
1.216 |
3.718 |
3.984 |
5.636 |
14.555 |
298 |
1 |
14.853 |
||
ABCP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten1 |
2.598 |
6.320 |
2.249 |
3.079 |
14.246 |
17.175 |
38.659 |
70.081 |
||
Vorrangige unbesicherte strukturierte Verbindlichkeiten1 |
708 |
2.376 |
2.214 |
3.371 |
8.669 |
5.365 |
23.446 |
37.480 |
||
Besicherte Schuldverschreibungen |
0 |
51 |
1.371 |
75 |
1.496 |
2.460 |
18.056 |
22.012 |
||
Nachrangige Verbindlichkeiten |
734 |
680 |
263 |
310 |
1.987 |
1.376 |
16.199 |
19.562 |
||
Sonstige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Insgesamt |
19.229 |
30.129 |
18.367 |
17.948 |
85.673 |
27.136 |
96.621 |
209.430 |
||
davon: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Besichert |
0 |
51 |
1.371 |
75 |
1.496 |
2.460 |
18.056 |
22.012 |
||
Unbesichert |
19.229 |
30.078 |
16.996 |
17.873 |
84.176 |
24.677 |
78.565 |
187.418 |
||
Die folgende Tabelle zeigt den Währungsaufriss unserer kurzfristigen unbesicherten Wholesale-Refinanzierungen, unserer ABCP-Refinanzierung und unserer Kapitalmarktemissionen.
Währungsaufriss der unbesicherten Wholesale-Refinanzierung, ABCP und der Kapitalmarktemissionen |
||||||||||||
|
31.12.2016 |
31.12.2015 |
||||||||||
in Mio € |
in EUR |
in USD |
in GBP |
in anderen Währungen |
Insgesamt |
in EUR |
in USD |
in GBP |
in anderen Währungen |
Insgesamt |
||
|
||||||||||||
Einlagen von Banken |
3.554 |
22.122 |
3.649 |
843 |
30.168 |
4.875 |
17.066 |
1.053 |
987 |
23.981 |
||
Einlagen von sonstigen Wholesale-Kunden |
15.396 |
2.964 |
541 |
203 |
19.104 |
15.912 |
4.257 |
476 |
815 |
21.460 |
||
CDs und CP |
4.456 |
259 |
259 |
560 |
5.534 |
10.771 |
1.202 |
1.843 |
1.038 |
14.853 |
||
ABCP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten1 |
39.510 |
33.504 |
8 |
6.352 |
79.374 |
42.403 |
22.145 |
110 |
5.422 |
70.081 |
||
Vorrangige unbesicherte strukturierte Verbindlichkeiten1 |
11.037 |
12.697 |
133 |
3.626 |
27.494 |
15.515 |
17.750 |
176 |
4.039 |
37.480 |
||
Besicherte Schuldverschreibungen |
23.745 |
16 |
0 |
2 |
23.764 |
21.952 |
60 |
0 |
0 |
22.012 |
||
Nachrangige Verbindlichkeiten |
8.540 |
9.196 |
799 |
353 |
18.887 |
8.507 |
9.858 |
800 |
397 |
19.562 |
||
Sonstige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Insgesamt |
106.239 |
80.758 |
5.390 |
11.940 |
204.326 |
119.935 |
72.338 |
4.459 |
12.698 |
209.430 |
||
davon: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Besichert |
23.745 |
16 |
0 |
2 |
23.764 |
21.952 |
60 |
0 |
0 |
22.012 |
||
Unbesichert |
82.494 |
80.742 |
5.390 |
11.938 |
180.563 |
97.984 |
72.278 |
4.459 |
12.697 |
187.418 |
||