Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2016

Diversifizierung der Finanzierungsmittel

In Laufe von 2016 ist unser Gesamtrefinanzierungsvolumen konstant bei 977 Mrd € gegenüber 976 Mrd € geblieben. Der Rückgang bei den Einlagen von Privatkunden in Höhe von 19,6 Mrd € (6 %) spiegelt einen Rückgang der Guthaben von Kunden der Vermögensverwaltung im zweiten Halbjahr wider. Einlagen von Transaktionsbankkunden erhöhten sich um 3,3 Mrd € (2 %) während sich die unbesicherte Wholesale-Refinanzierung um 5,4 Mrd € (9 %) reduzierte. Refinanzierung im Bereich Sonstige Kunden ging um 28,1 Mrd € zurück, hauptsächlich getrieben durch eine Verkleinerung der Nettoverpflichtungen aus Prime Brokerage Geschäften um 20 Mrd €. Die besicherten Refinanzierung und Shortpositionen erhöhte sich um 54,9 Mrd € (50 %), getrieben durch erhöhte Repo-Aktivitäten und zudem durch eine Netto-Erhöhung in der Refinanzierung durch die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte der Zentralbank (TLTROs) von 14 Mrd €. Dies spiegelt sich in einer Erhöhung in den Barsalden in der Liquiditätsreserve von 80 Mrd € wider.

Der Gesamtanteil der stabilsten Refinanzierungsquellen (bestehend aus Kapitalmarktemissionen und Eigenkapital, Privatkunden und Transaktionsbankkunden) sank von 74 % auf 72 %.

Zusammensetzung externer Finanzierungsquellen

Fälligkeiten von unbesicherter Wholesale-Refinanzierung, ABCP und Kapitalmarktemissionen1

 

31.12.2016

in Mio €

Nicht mehr als 1 Monat

Mehr als 1 Monat, aber nicht mehr als 3 Monate

Mehr als 3 Monate, aber nicht mehr als 6 Monate

Mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 1 Jahr

Zwischen­summe weniger als 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr, aber nicht mehr als 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre

Ins­gesamt

1

Beinhaltet zusätzliche AT1-Anleihen, die als zusätzliche Eigenkapitalbestandteile in der Bilanz ausgewiesen werden. Verbindlichkeiten mit Kündigungsrechten werden mit ihrem rechtlich frühestmöglichen Kündigungstermin eingestellt. Über die Eintrittswahrscheinlichkeit einer derartigen Kündigung werden keine Annahmen getroffen.

2

Die Aufteilung zwischen unbesicherten und unbesicherten strukturierten Titeln wurde an die Definitorik der Gesamtverlustabsorptionskapazität angeglichen, Zahlen für 2015 wurden entsprechend angepasst.

Einlagen von Banken

15.626

5.294

6.961

1.588

29.469

40

659

30.168

Einlagen von sonstigen Wholesale-Kunden

4.164

5.712

3.992

4.111

17.979

703

422

19.104

CDs und CP

1.117

1.379

1.973

1.060

5.529

4

1

5.534

ABCP

0

0

0

0

0

0

0

0

Vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten2

626

4.111

4.735

11.825

21.296

8.085

49.993

79.374

Vorrangige unbesicherte strukturierte Verbindlichkeiten2

430

696

858

1.715

3.698

3.578

20.217

27.494

Besicherte Schuldverschreibungen

0

482

678

1.284

2.445

2.718

18.601

23.764

Nachrangige Verbindlichkeiten

0

8

1.576

972

2.556

4.620

11.712

18.887

Sonstige

0

0

0

0

0

0

0

0

Insgesamt2

21.963

17.682

20.773

22.555

82.973

19.749

101.605

204.326

davon:

 

 

 

 

 

 

 

 

Besichert

0

482

678

1.284

2.445

2.718

18.601

23.764

Unbesichert

21.963

17.199

20.094

21.271

80.528

17.031

83.004

180.563

Das Gesamtvolumen der innerhalb eines Jahres fällig werdenden unbesicherten Wholesale-Verbindlichkeiten, ABCP und Kapitalmarktemissionen in Höhe von 83 Mrd € zum 31. Dezember 2016 sollte im Zusammenhang mit unseren gesamten Liquiditätsreserven von 219 Mrd € betrachtet werden.

 

31.12.2015

in Mio €

Nicht mehr als 1 Monat

Mehr als 1 Monat, aber nicht mehr als 3 Monate

Mehr als 3 Monate, aber nicht mehr als 6 Monate

Mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 1 Jahr

Zwischen­summe weniger als 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr, aber nicht mehr als 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre

Ins­gesamt

1

Die Aufteilung zwischen unbesicherten und unbesicherten strukturierten Titeln wurde an die Definitorik der Gesamtverlustabsorptionskapazität angeglichen, Zahlen für 2015 wurden entsprechend angepasst.

Einlagen von Banken

11.101

8.073

3.196

1.399

23.769

143

69

23.981

Einlagen von sonstigen Wholesale-Kunden

2.872

8.911

5.090

4.078

20.950

319

191

21.460

CDs und CP

1.216

3.718

3.984

5.636

14.555

298

1

14.853

ABCP

0

0

0

0

0

0

0

0

Vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten1

2.598

6.320

2.249

3.079

14.246

17.175

38.659

70.081

Vorrangige unbesicherte strukturierte Verbindlichkeiten1

708

2.376

2.214

3.371

8.669

5.365

23.446

37.480

Besicherte Schuldverschreibungen

0

51

1.371

75

1.496

2.460

18.056

22.012

Nachrangige Verbindlichkeiten

734

680

263

310

1.987

1.376

16.199

19.562

Sonstige

0

0

0

0

0

0

0

0

Insgesamt

19.229

30.129

18.367

17.948

85.673

27.136

96.621

209.430

davon:

 

 

 

 

 

 

 

 

Besichert

0

51

1.371

75

1.496

2.460

18.056

22.012

Unbesichert

19.229

30.078

16.996

17.873

84.176

24.677

78.565

187.418

Die folgende Tabelle zeigt den Währungsaufriss unserer kurzfristigen unbesicherten Wholesale-Refinanzierungen, unserer ABCP-Refinanzierung und unserer Kapitalmarktemissionen.

Währungsaufriss der unbesicherten Wholesale-Refinanzierung, ABCP und der Kapitalmarktemissionen

 

31.12.2016

31.12.2015

in Mio €

in EUR

in USD

in GBP

in anderen Währungen

Insgesamt

in EUR

in USD

in GBP

in anderen Währungen

Insgesamt

1

Die Aufteilung zwischen unbesicherten und unbesicherten strukturierten Titeln wurde an die Definitorik der Gesamtverlustabsorptionskapazität angeglichen, Zahlen für 2015 wurden entsprechend angepasst.

Einlagen von Banken

3.554

22.122

3.649

843

30.168

4.875

17.066

1.053

987

23.981

Einlagen von sonstigen Wholesale-Kunden

15.396

2.964

541

203

19.104

15.912

4.257

476

815

21.460

CDs und CP

4.456

259

259

560

5.534

10.771

1.202

1.843

1.038

14.853

ABCP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten1

39.510

33.504

8

6.352

79.374

42.403

22.145

110

5.422

70.081

Vorrangige unbesicherte strukturierte Verbindlichkeiten1

11.037

12.697

133

3.626

27.494

15.515

17.750

176

4.039

37.480

Besicherte Schuldverschreibungen

23.745

16

0

2

23.764

21.952

60

0

0

22.012

Nachrangige Verbindlichkeiten

8.540

9.196

799

353

18.887

8.507

9.858

800

397

19.562

Sonstige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Insgesamt

106.239

80.758

5.390

11.940

204.326

119.935

72.338

4.459

12.698

209.430

davon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besichert

23.745

16

0

2

23.764

21.952

60

0

0

22.012

Unbesichert

82.494

80.742

5.390

11.938

180.563

97.984

72.278

4.459

12.697

187.418