Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2016

Fälligkeitsanalyse der Vermögensgegenstände und finanziellen Verbindlichkeiten

Treasury analysiert und steuert unsere Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten. In Fällen, in denen die vertragliche Endfälligkeit die Liquiditätsrisikoposition nicht adäquat widerspiegelt, ist es notwendig, Modellannahmen zu treffen. In diesem Zusammenhang stellen die sofort rückzahlbaren Einlagen von Privat- und Transaktionsbankkunden ein besonders auffälliges Beispiel dar, da diese auch in der Phase der schweren Finanzkrise durchgehend eine hohe Stabilität gezeigt haben.

Diese Modellannahmen sind integraler Bestandteil des Konzepts des Liquiditätsrisikomanagements, welches vom Vorstand definiert und festgelegt wurde. Siehe Abschnitt „Liquiditätsstresstests und Szenarioanalysen“ für weitere Informationen zu kurzfristigen Liquiditätspositionen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr sowie Abschnitt „Strukturelle Refinanzierung“ für langfristige Liquiditätspositionen mit Restlaufzeiten über einem Jahr.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Fälligkeitsanalyse aller Vermögensgegenstände, basierend auf den Buchwerten, und die früheste rechtlich durchsetzbare Kündigungsmöglichkeit zum 31. Dezember 2016 und 2015.

Fälligkeitsanalyse der Vermögensgegenstände nach frühester Kündigungsmöglichkeit

 

31.12.2016

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
guns­gfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Barreserven und Zentralbankeinlagen

177.648

539

131

121

334

2.591

0

0

0

181.364

Einlagen bei Kreditinstituten (ohne Zentralbanken)

5.841

3.578

596

83

65

834

115

26

469

11.606

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

631

4.204

5.852

3.170

1.368

532

449

15

67

16.287

Mit Kreditinstituten

604

2.534

5.026

2.077

1.217

461

0

0

0

11.918

Mit Kunden

27

1.670

826

1.093

152

71

449

15

67

4.370

Forderungen aus Wertpapierleihen

19.548

532

0

0

0

0

0

0

0

20.081

Mit Kreditinstituten

2.459

52

0

0

0

0

0

0

0

2.511

Mit Kunden

17.089

480

0

0

0

0

0

0

0

17.570

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Handel

677.696

33.314

9.577

1.752

776

1.983

2.995

2.803

12.884

743.781

Handelsaktiva

171.044

0

0

0

0

0

0

0

0

171.044

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

94.486

0

0

0

0

0

0

0

0

94.486

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

75.633

0

0

0

0

0

0

0

0

75.633

Sonstige Handelsaktiva

924

0

0

0

0

0

0

0

0

924

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten

485.150

0

0

0

0

0

0

0

0

485.150

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

21.502

33.314

9.577

1.752

776

1.983

2.995

2.803

12.884

87.587

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

7.154

28.691

6.810

914

110

1.256

995

608

866

47.404

Forderungen aus Wertpapierleihen

14.227

4.561

2.348

0

0

0

0

0

0

21.136

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

120

62

419

838

666

232

1.992

2.195

11.399

17.923

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

0

0

0

0

0

146

0

0

590

736

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

1

0

0

0

0

350

7

0

29

387

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

61

201

39

52

30

257

1.030

1.846

3.516

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Finanzaktiva

471

1.154

2.344

1.031

1.915

2.298

9.210

18.778

19.028

56.228

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

251

1.008

2.341

1.031

1.915

1.334

9.210

18.733

18.452

54.275

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

219

146

3

0

0

964

0

45

575

1.953

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

18.364

23.666

26.185

29.223

9.128

9.107

28.787

66.383

198.067

408.909

An Kreditinstitute

937

1.978

3.043

2.425

650

641

1.529

1.298

775

13.276

An Kunden

17.427

21.688

23.142

26.798

8.477

8.467

27.258

65.085

197.292

395.633

Privatkunden

6.446

3.872

5.436

2.397

1.630

2.055

5.634

17.450

157.616

202.536

Unternehmen und sonstige Kunden

10.980

17.816

17.706

24.401

6.847

6.412

21.624

47.635

39.676

193.097

Bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere

0

0

0

0

0

0

0

1.515

1.691

3.206

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

104.400

475

1.052

221

240

135

58

671

2.878

110.131

Summe der Finanzaktiva

1.004.599

67.523

45.937

35.640

13.878

17.510

41.870

91.221

236.931

1.555.109

Sonstige Aktiva

23.492

0

0

0

0

0

0

0

11.944

35.437

Summe der Aktiva

1.028.091

67.523

45.937

35.640

13.878

17.510

41.870

91.221

248.875

1.590.546

Fälligkeitsanalyse der Vermögensgegenstände nach frühester Kündigungsmöglichkeit

 

31.12.2015

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
guns­gfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Barreserven und Zentralbankeinlagen

94.290

337

0

0

0

2.313

0

0

0

96.940

Einlagen bei Kreditinstituten (ohne Zentralbanken)

7.703

2.115

434

341

1

2.025

83

100

40

12.842

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

450

8.293

5.530

4.539

1.861

568

888

328

0

22.456

Mit Kreditinstituten

426

7.050

5.091

3.648

1.601

311

647

0

0

18.773

Mit Kunden

24

1.243

440

890

260

258

241

328

0

3.683

Forderungen aus Wertpapierleihen

30.335

3.221

0

0

0

0

0

1

0

33.557

Mit Kreditinstituten

3.462

159

0

0

0

0

0

0

0

3.622

Mit Kunden

26.873

3.062

0

0

0

0

0

1

0

29.935

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Handel

735.748

35.190

6.176

3.652

1.318

1.298

5.173

6.599

25.727

820.883

Handelsaktiva

196.035

0

0

0

0

0

0

0

0

196.035

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

118.671

0

0

0

0

0

0

0

0

118.671

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

76.044

0

0

0

0

0

0

0

0

76.044

Sonstige Handelsaktiva

1.320

0

0

0

0

0

0

0

0

1.320

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten

515.594

0

0

0

0

0

0

0

0

515.594

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

24.119

35.190

6.176

3.652

1.318

1.298

5.173

6.599

25.727

109.253

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

6.139

31.257

5.449

2.344

503

341

1.690

2.384

965

51.073

Forderungen aus Wertpapierleihen

17.898

3.544

47

0

0

0

0

0

0

21.489

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

79

376

656

1.303

791

448

3.483

4.214

14.532

25.883

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

0

4

0

0

0

155

0

0

10.230

10.389

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

2

9

24

5

24

354

0

1

0

419

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

9

71

75

139

58

142

716

1.925

3.136

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Finanzaktiva

18

966

1.941

1.543

893

1.998

8.832

22.880

34.513

73.583

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

6

481

1.937

1.543

893

952

8.815

22.869

33.873

71.368

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

12

485

3

0

0

1.046

17

12

640

2.215

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

20.375

31.464

27.851

30.337

9.142

11.313

24.272

71.890

201.104

427.749

An Kreditinstitute

543

2.137

3.829

1.858

1.703

870

726

1.592

926

14.183

An Kunden

19.832

29.327

24.022

28.480

7.439

10.442

23.546

70.299

200.177

413.565

Privatkunden

5.363

6.048

6.102

3.065

2.536

2.874

6.743

18.787

149.127

200.646

Unternehmen und sonstige Kunden

14.470

23.279

17.920

25.415

4.903

7.568

16.803

51.512

51.050

212.919

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

94.078

932

1.479

564

254

1.003

115

62

66

98.555

Summe der Finanzaktiva

982.997

82.528

43.483

41.051

13.608

20.577

39.505

102.576

263.374

1.589.700

Sonstige Aktiva

26.341

0

0

0

0

0

0

0

13.089

39.430

Summe der Aktiva

1.009.338

82.528

43.483

41.051

13.608

20.577

39.505

102.576

276.463

1.629.130

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Fälligkeitsanalyse aller Verbindlichkeiten, basierend auf den Buchwerten, und die früheste rechtlich durchsetzbare Kündigungsmöglichkeit zum 31. Dezember 2016 und 2015.

Fälligkeitsanalyse der Verbindlichkeiten nach frühester Kündigungsmöglichkeit

 

31.12.2016

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
guns­gfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Einlagen

329.776

36.590

110.606

17.562

15.756

12.595

8.532

8.041

10.746

550.204

von Kreditinstituten

64.438

9.602

13.129

2.279

6.175

4.220

1.885

5.372

8.993

116.094

von Kunden

265.337

26.988

97.477

15.283

9.581

8.375

6.647

2.669

1.752

434.110

Privatkunden

109.943

10.761

75.517

3.191

1.744

902

785

911

279

204.033

Unternehmen und sonstige Kunden

155.395

16.227

21.960

12.093

7.837

7.472

5.862

1.758

1.473

230.077

Handelspassiva

520.887

0

0

0

0

0

0

0

0

520.887

Wertpapiere

56.592

0

0

0

0

0

0

0

0

56.592

Sonstige Handelspassiva

437

0

0

0

0

0

0

0

0

437

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

463.858

0

0

0

0

0

0

0

0

463.858

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten (ohne Kreditzusagen und Finanzgarantien)

1.992

38.633

8.123

2.212

744

3.745

1.031

1.004

2.969

60.452

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

1.587

36.128

7.584

1.791

2

2.739

566

0

0

50.397

Langfristige Verbindlichkeiten

201

73

329

384

640

859

398

949

2.640

6.473

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten

203

2.432

210

37

102

147

68

55

329

3.582

Investmentverträge

0

0

0

0

0

592

0

0

0

592

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

249

324

194

312

231

943

1.484

856

4.593

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen

353

0

0

0

0

0

0

0

0

353

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

19.957

1.510

844

1.191

0

1.178

434

271

0

25.387

gegenüber Kreditinstituten

14.934

1.510

844

1.191

0

1.178

292

271

0

20.222

gegenüber Kunden

5.023

0

0

0

0

0

142

0

0

5.165

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

3.587

10

1

0

0

0

0

0

0

3.598

gegenüber Kreditinstituten

1.488

4

0

0

0

0

0

0

0

1.492

gegenüber Kunden

2.099

6

1

0

0

0

0

0

0

2.106

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

13.216

921

1.073

265

1.292

529

0

0

0

17.295

Langfristige Verbindlichkeiten

0

1.037

5.275

8.143

10.113

4.190

43.315

56.444

43.799

172.316

Schuldverschreibungen – vorrangig

0

989

5.085

7.476

9.772

3.534

13.284

51.704

30.162

122.006

Schuldverschreibungen – nachrangig

0

0

0

0

0

231

140

1.124

5.293

6.788

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – vorrangig

0

43

190

582

284

384

29.507

3.496

8.063

42.549

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – nachrangig

0

5

0

85

56

42

384

120

281

974

Hybride Kapitalinstrumente

0

0

0

730

1.054

413

4.176

0

0

6.373

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

128.398

976

1.665

221

201

161

295

112

3.246

135.274

Summe der Finanzverbindlichkeiten

1.018.165

79.926

127.911

30.518

29.473

23.635

58.726

67.356

61.616

1.497.325

Sonstige Verbindlichkeiten

28.362

0

0

0

0

0

0

0

0

28.362

Eigenkapital

0

0

0

0

0

0

0

0

64.819

64.819

Summe der Passiva und Eigenkapitel

1.046.527

79.926

127.911

30.518

29.473

23.635

58.726

67.356

126.435

1.590.506

Eventualverbindlichkeiten

6.061

9.569

8.896

13.765

8.708

14.794

30.609

98.024

27.978

218.404

Kreditinstitute

305

688

1.501

1.671

602

587

1.185

958

192

7.688

Privatkunden

253

124

95

226

283

387

757

538

8.875

11.540

Unternehmen und sonstige Kunden

5.503

8.757

7.300

11.868

7.823

13.820

28.667

96.528

18.911

199.176

Fälligkeitsanalyse der Verbindlichkeiten nach frühester Kündigungsmöglichkeit

 

31.12.2015

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
guns­gfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Einlagen

345.569

37.777

117.943

21.500

10.169

8.600

7.356

6.935

11.126

566.974

von Kreditinstituten

72.304

5.131

15.770

5.884

1.616

2.106

2.188

5.214

8.852

119.065

von Kunden

273.265

32.646

102.173

15.616

8.552

6.494

5.168

1.721

2.273

447.909

Privatkunden

113.016

13.588

80.124

3.270

2.131

1.805

2.524

642

220

217.321

Unternehmen und sonstige Kunden

160.249

19.058

22.049

12.346

6.422

4.689

2.644

1.079

2.053

230.588

Handelspassiva

546.381

0

0

0

0

0

0

0

0

546.381

Wertpapiere

51.327

0

0

0

0

0

0

0

0

51.327

Sonstige Handelspassiva

977

0

0

0

0

0

0

0

0

977

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

494.076

0

0

0

0

0

0

0

0

494.076

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten (ohne Kreditzusagen und Finanzgarantien)

18.423

4.725

1.569

1.760

1.240

10.069

1.809

1.652

3.526

44.773

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

17.600

2.712

690

1.172

140

9.322

0

0

0

31.637

Langfristige Verbindlichkeiten

269

47

342

426

879

513

1.669

1.384

3.183

8.710

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten

554

1.966

537

162

221

233

141

268

343

4.425

Investmentverträge

0

35

70

70

70

734

108

1.593

5.843

8.522

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

43

513

414

203

301

278

1.630

2.983

6.365

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen

574

0

0

0

0

0

0

0

0

574

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

7.492

1.567

53

117

0

0

0

0

0

9.229

gegenüber Kreditinstituten

2.757

1.554

53

117

0

0

0

0

0

4.481

gegenüber Kunden

4.734

13

0

0

0

0

0

0

0

4.747

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

2.846

10

1

0

0

0

0

0

414

3.270

gegenüber Kreditinstituten

290

6

0

0

0

0

0

0

0

295

gegenüber Kunden

2.556

5

1

0

0

0

0

0

414

2.975

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

17.776

1.311

2.052

2.666

3.006

1.199

0

0

0

28.010

Langfristige Verbindlichkeiten

0

3.327

8.638

6.923

4.251

2.990

39.801

45.435

48.652

160.016

Schuldverschreibungen – vorrangig

0

3.184

8.444

5.815

3.782

2.631

24.701

40.061

36.599

125.217

Schuldverschreibungen – nachrangig

0

0

0

619

150

100

0

1.314

4.231

6.414

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – vorrangig

0

143

194

247

173

162

14.978

3.575

7.502

26.973

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – nachrangig

0

0

0

243

146

97

121

486

319

1.412

Hybride Kapitalinstrumente

0

733

0

262

0

0

735

4.373

918

7.020

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

146.678

931

2.859

198

83

170

340

14

36

151.309

Summe der Finanzverbindlichkeiten

1.085.739

50.458

133.696

33.911

19.023

24.063

50.426

61.633

73.496

1.532.443

Sonstige Verbindlichkeiten

28.984

0

0

0

0

0

0

0

0

28.984

Eigenkapital

0

0

0

0

0

0

0

0

67.624

67.624

Summe der Passiva und Eigenkapitel

1.114.722

50.458

133.696

33.911

19.023

24.063

50.426

61.633

141.120

1.629.051

Eventualverbindlichkeiten

6.433

9.833

8.772

17.963

10.036

14.221

29.240

107.376

27.999

231.874

Kreditinstitute

425

406

1.405

2.354

1.301

1.059

1.512

1.213

177

9.852

Privatkunden

231

166

103

687

678

945

2.272

1.605

7.272

13.958

Unternehmen und sonstige Kunden

5.778

9.261

7.265

14.923

8.057

12.218

25.456

104.559

20.549

208.063