Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2016

Stresstests und Szenarioanalysen

Während des Jahres 2016, hauptsächlich im Spätherbst, wurde unsere Liquiditäts- und Refinanzierungsposition von Marktspekulationen über unsere Verhandlungen mit dem US-Justizministerium im Hinblick auf unsere Emission und Plazierung von hypothekengedeckten Wertpapieren (RMBS) durch negative Kundenreaktionen nachteilig beeinflusst und unsere internen Messgrößen der vorhandenen Liquidität über den Zeitraum einer Stresssituation zeigen einen Bedarf korrigierende Massnahmen zu ergreifen. Wir antworteten mit Massnahmen, die vorgesehen sind um diese Messgrößen zu den üblichen Levels zurückzuführen und waren im Kontakt mit unseren Aufsichtsbehörden.

Weltweite monatliche Stresstestergebnisse über alle Währungen

 

31.12.2016

31.12.20151

in Mrd €

Finanzierungs-
lücke2

Positions-
schließung3

Netto- Liquiditäts-
position4

Finanzierungs-
lücke2

Positions-
schließung3

Netto- Liquiditäts-
position4

1

Finanzierungslücke verursacht durch eingeschränkte Prolongation der Verbindlichkeiten und weitere erwartete Abflüsse.

2

Liquiditätsgenerierung auf Basis der Liquiditätsreserve (nach Sicherheitenabschlägen) und durch andere Gegensteuerungsmaßnahmen.

3

Alle Szenarien zeigen den acht-Wochen Punkt.

4

Kombinierter Effekt aus systemischen Marktrisiken und starker Verschlechterung der Bonitätseinstufung.

Systemisches Marktrisiko

64

204

141

71

218

147

Emerging Markets

10

190

180

14

190

176

Verschlechterung der Bonitätseinstufung um eine Stufe (Deutsche Bank-spezifisch)

43

195

152

51

200

148

Starke Verschlechterung der Bonitätseinstufung (Deutsche Bank-spezifisch)

178

224

46

188

240

53

Kombiniert4

206

242

36

218

264

46

Weltweite monatliche US-Dollar Stresstest-Ergebnisse

 

31.12.2016

31.12.2015

in Mrd €

Finanzierungs-
lücke1

Positions-
schließung2

Netto- Liquiditäts-
position3

Finanzierungs-
lücke1

Positions-
schließung2

Netto- Liquiditäts-
position3

1

Finanzierungslücke verursacht durch eingeschränkte Prolongation der Verbindlichkeiten und weitere erwartete Abflüsse.

2

Liquiditätsgenerierung auf Basis der Liquiditätsreserve (nach Sicherheitenabschlägen) und durch andere Gegensteuerungsmaßnahmen.

3

Alle Szenarien zeigen den acht-Wochen Punkt.

4

Kombinierter Effekt aus systemischen Marktrisiken und starkerVerschlechterung der Bonitätseinstufung.

Kombiniert4

94

164

69

102

163

61

Weltweite monatliche GBP Stresstest-Ergebnisse

 

 

 

 

31.12.2016

31.12.2015

in Mrd €

Finanzierungs-
lücke1

Positions-
schließung2

Netto- Liquiditäts-
position3

Finanzierungs-
lücke

Positions-
schließung

Netto- Liquiditäts-
position

1

Finanzierungslücke verursacht durch eingeschränkte Prolongation der Verbindlichkeiten und weitere erwartete Abflüsse.

2

Liquiditätsgenerierung auf Basis der Liquiditätsreserve (nach Sicherheitenabschlägen) und durch andere Gegensteuerungsmaßnahmen.

3

Alle Szenarien zeigen den acht-Wochen Punkt.

4

Kombinierter Effekt aus systemischen Marktrisiken und starkerVerschlechterung der Bonitätseinstufung.

Kombiniert4

10

20

10

10

32

22

Die untere Tabelle zeigt die zusätzlichen Sicherheiten in allen Währungen, die im Falle einer Herabstufung unserer langfristigen Bonitätseinstufung um eine oder zwei Stufen durch Ratingagenturen benötigt werden.

Zusätzliche vertragliche Verpflichtungen

 

31.12.2016

31.12.2015

in Mio €

Einstufige Verschlechterung der Bonität

Zweistufige Verschlechterung der Bonität

Einstufige Verschlechterung der Bonität

Zweistufige Verschlechterung der Bonität

Vertragliche derivative Abflüsse und Nachschussforderungen

1.470

1.982

4.332

6.472

Andere vertragliche Abflüsse und Nachschussforderungen

317

1.459

317

1.459