Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2016

Wichtige Risikokennzahlen

Die folgenden ausgewählten Risikokennzahlen und die zugehörigen Metriken sind wichtiger Bestandteil unseres ganzheitlichen Risikomanagements über alle Risikoarten. Die Common Equity Tier-1-Kapitalquote (CET 1 Ratio), die Interne Kapitaladäquanzquote (Internal Capital Adequacy Ratio, ICA), die Verschuldungsquote (Leverage Ratio), die Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) und die Netto-Liquiditätsposition unter Stress (Stressed Net Liquidity Position, SNLP) sind übergeordnete Metriken und integraler Bestandteil unserer strategischen Planung, des Risikotoleranz-Rahmenwerks, unserer Stresstests (außer LCR) und der Sanierungs- und Abwicklungsplanung, die unser Vorstand mindestens einmal jährlich überprüft und genehmigt. CET 1 Ratio, LR, Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote, LCR und Risikogewichtete Aktiva sind regulatorisch definierte Risikokennzahlen und Metriken und basieren auf einer Vollumsetzung der „Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen“ (Capital Requirements Regulation oder „CRR“) und der „Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen“ (Capital Requirements Directive 4, Eigenkapitalrichtlinie 4, oder „CRD 4“). ICA, Ökonomischer Kapitalbedarf und SNLP sind spezifische Deutsche Bank interne Risikometriken in Ergänzung zu den genannten regulatorischen Metriken.

Common Equity Tier 1 - Kapitalquote
31.12.2016 11,8 %
31.12.2015 11,1 %

Interne Kapitaladäquanzquote1
31.12.2016 162 %

31.12.2015 158 %

Verschuldungsquote
31.12.2016 3,5 %

31.12.2015 3,5 %

Mindestliquiditätsquote (LCR)
31.12.2016 128 %
31.12.2015 119 %

Risikogewichtete Aktiva
31.12.2016 357,5 Mrd €
31.12.2015 396,7 Mrd €

Ökonomischer Kapitalbedarf
31.12.2016 35,4 Mrd €
31.12.2015 38,4 Mrd €

Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote
31.12.2016 1.348 Mrd €
31.12.2015 1.395 Mrd €

Netto-Liquiditätsposition unter Stress (sNLP)
31.12.2016 36,1 Mrd €
31.12.2015 45,5 Mrd €

1 Die Definition des Kapitalangebots zur Ermittlung der Interne Kapitaladäquanzquote wurde weiter an CRR/CRD 4 Regeln angeglichen. Immaterielle Vermögenswerte und Goodwill Vermögenswerte werden nun als Kapitalabzugsposition behandelt, anstatt der ökonomische Kapitalnachfrage hinzugerechnet zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Interne Kapitaladäquanz"

Für weitere Details verweisen wir auf die Kapitel „Risikotoleranz und Risikokapazität“, „Sanierungs- und Abwicklungsplanung“, „Stress Testing“, „Risikoprofil“, „Interner Kapitaladäquanz-Bewertungsprozess – ICAAP“, „Kapitalinstrumente“, „Entwicklung des Aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals (inklusive CET 1 Kapitalquote und Risikkogewichtete Aktiva auf einer CRR/CRD 4-Umsetzung mit und ohne Berücksichtigung der Übergangsregelungen der CRR/CRD 4.“, „Entwicklung der risikogewichteten Aktiva (RWA)“, „Verschuldungsquote“ (inklusive Verschuldungsquote auf einer CRR/CRD 4-Umsetzung mit und ohne Berücksichtigung der Übergangsregelungen der CRR/CRD 4), „Mindestliquiditätsquote“, und „Stresstests und Szenarioanalysen“ .