Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2016

Kurzfristige Liquidität und Refinanzierung über den Wholesale-Markt

Die Deutsche Bank überwacht alle Zahlungsströme von Wholesale-Refinanzierungsquellen auf täglicher Basis über eine Zeitspanne von zwölf Monaten. Als Refinanzierung aus dem Wholesale-Markt betrachten wir zu diesem Zweck unsere unbesicherten Verbindlichkeiten, die in erster Linie durch unsere Treasury Pool Management Abteilung erbracht wurden, sowie unsere besicherten Verbindlichkeiten, die in erster Linie durch unsere Markets-Geschäftsbereiche erbracht wurden. Derartige Verbindlichkeiten kommen vorrangig von Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten, Regierungen und Staaten.

Der Konzern hat eine Vielzahl von vom Vorstand genehmigten Limiten eingeführt um die Abhängigkeit der Bank von Wholesale Gegenparteien zu beschränken, die historisch gesehen am anfälligsten bei Markt-Stress waren. Die Wholesale-Refinanzierungslimite wurden gegen unsere monatlichen Stresstestresultate kalibriert um sicherzustellen, dass der Konzern unter unserem schwierigsten Szenario liquide bleibt, auch wenn die Limite voll ausgenutzt sind.

Die Limite für eine Refinanzierung über den Wholesale-Markt werden täglich überwacht und auf den globalen kombinierten Währungsbetrag über alle Wholesale-Refinanzierungs Währungen überwacht, auf besicherte und unbesicherte und mit speziellen Laufzeiten Limiten, die die ersten acht Wochen darstellen. Unsere Liquiditätsreserven stellen das Hauptmittel gegen einen potenziellen Stressfall im kurzfristigen Wholesale-Refinanzierungsmarkt dar.

Die Tabellen im Kapitel „Fälligkeitsanalyse der Vermögensgegenstände und finanziellen Verbindlichkeiten“ zeigen die vertraglichen Fälligkeiten unserer kurzfristigen Wholesale-Refinanzierungen sowie unserer Kapitalmarktemissionen.