Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2016

Rahmenwerk für das Liquiditätsrisiko­management

Im Einklang mit der Überprüfung der Aufsicht der Europäischen Zentralbank und des Bewertungsrahmenwerkes (ECB’s Supervisory Review and Evaluation Process „SREP”) hat die Deutsche Bank einen individuellen adäquaten Liquiditäts-, Bewertungs-Prozess (ILAAP) durchgeführt, welcher überprüft und vom Vorstand genehmigt wurde. ILAAP stellt eine umfangreiche Dokumentation des Rahmenwerks zur Steuerung des Liquiditätsrisikos des Konzerns dar und beinhaltet die Identifizierung der Hauptliquiditäts- und Refinanzierungsrisiken, denen der Konzern ausgesetzt ist, beschreibt wie diese Risiken identifiziert, beobachtet und gemessen werden und beschreibt die Techniken und Mittel, die benutzt werden, um diese Risiken zu steuern und ihnen entgegen zu wirken.

Der Vorstand legt die Liquiditäts- und Refinanzierungsstrategie der Bank fest, genauso wie der Risikoappetit, basierend auf Empfehlungen des Group Risk Commitee (GRC). Der Vorstand überprüft und genehmigt mindestens einmal jährlich die konzernweiten Limite zur Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos sowie den langfristigen Refinanzierungs- und Emissionsplan der Bank.

Unsere Treasury-Funktion ist für die Steuerung der Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken der Deutschen Bank weltweit verantwortlich. Liquidity Risk Control ist eine unabhängige Kontrollfunktion, verantwortlich für die regelmäßige Überprüfung des Liquiditätsrahmenwerks, die Unterbreitung des Risikoappetits an das GRC und die Validierung der Liquiditätsrisikomodelle, die von Treasury entwickelt wurden, um das Liquiditätsrisikoprofil des Konzerns zu messen und zu steuern.

Unsere Treasury Funktion steuert Liquidität und Refinanzierung, in Übereinstimmung mit dem vom Vorstand genehmigten Risikoappetit entlang einer Fülle von relevanten Maßen und implementiert eine Vielzahl von Werkzeugen um diese zu beobachten und Übereinstimmung zu erzielen. Zusätzlich arbeitet Treasury eng mit Liquidity Risk Control („LRC“) und den Geschäftsbereichen zusammen um die zugrundeliegenden Liquiditätsmerkmale der Geschäftsbereichportfolios zu analysieren und zu verstehen. Die Parteien sind in regelmäßigem Austausch, um die Veränderungen in der Liquiditätsposition der Bank zu verstehen, die von Geschäftsaktivitäten oder Marktveränderungen kommen. Fest zugeordnete Geschäftsbereichsziele sollen sicherstellen, dass der Konzern seine Liquiditäts- und Refinanzierungsappetit zu jeder Zeit sicherstellt.

Der Vorstand wird über die Entwicklung bezüglich dieser Risikoappetitmaße im Rahmen einer wöchentlichen Liquidity-, Scorecard informiert. Als Teil des jährlichen Planungsprozesses projizieren wir die Entwicklung unserer Hauptliquiditäts- und Refinanzierungsmaße basierend auf dem zugrundeliegenden Geschäftsplan um sicherzustellen, dass unser Plan im Einklang ist mit unserem Risikoappetit.