Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2016

Messung des Marktrisikos aus Nichthandelsaktivitäten

Der Ökonomische Kapitalbedarf für nicht handelsbezogene Marktrisiken wird entweder durch Anwendung der Standardmethode (Stress-Value-at-Risk basiertes Ökonomisches Kapitalmodell) ermittelt oder mithilfe von für einzelne Risikoklassen spezifischen Stresstestverfahren, die unter anderem ausgeprägte historische Marktbewegungen, die Liquidität der jeweiligen Anlageklasse und Änderungen des Kundenverhaltens bei Produkten mit Verhaltensoptionalität berücksichtigen.