Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2017

Risikopositionswert des operationellen Risikos

Operationelles Risiko – Risikoprofil

Verluste aus operationellen Risiken pro Verlustkategorie (Gewinn- und Verlustsicht)

in Mio €

2017

20161

1

Veränderte 2016 Verlustzahlen verursacht durch Reklassifizierungen und nachträgliches Erfassen von Verlusten

Kunden, Produkte und Geschäftsgepflogenheiten

309

2.512

Interner Betrug

38

397

Externer Betrug

15

18

Abwicklung, Vertrieb und Prozessmanagement

223

119

Sonstiges

30

25

Insgesamt

615

3.072

Zum 31. Dezember 2017 reduzierte sich aus Sicht der Gewinn- und Verlustrechnung die Summe aller Verluste aus operationellen Risiken um 2,5 Mrd € oder 80 % im Vergleich zum Jahresende 2016. Der Rückgang ist hauptsächlich in den Verlustkategorien „Kunden, Produkte und Geschäftsgepflogenheiten“ sowie „Interner Betrug“ aufgrund erzielter Einigungen und höherer Rückstellungen für laufende Rechtsstreitigkeiten in 2016 begründet.

Operationelle Verluste pro Verlustkategorie, aufgetreten im Zeitraum 2017 (2012–2016)1

Das oben links gezeigte Diagramm „Anzahl operationeller Verluste“ fasst die eingetretenen operationellen Verluste zusammen, die im Jahr 2017 eintraten gegenüber den eingetretenen Verlusten des Zeitraums 2012 bis 2016, basierend auf der Periode in der ein Verlustereignis zum ersten Mal auftrat. Ein Verlust, der zum Beispiel in 2010 eingetreten ist und zu einer Buchung eines OR-Verlusts in 2017 führte, würde in der Grafik „Anzahl operationeller Verluste“ fehlen, aber in der Grafik „Verteilung operationeller Verluste“ enthalten sein.

Bei der Betrachtung der Verlustfrequenz trat die Verlustkategorie „Externer Betrug“ mit einem Anteil von 48 % aller Verluste hervor. Die Verlustkategorie „Kunden, Produkte und Geschäftsgepflogenheiten“ hat einen Anteil von 40 % und wird gefolgt von der Verlustkategorie „Abwicklung, Vertrieb und Prozessmanagement“ mit 9 %. Die Summe der verbleibenden Verlustkategorien („Sonstiges“) ist mit 2 % konstant. Die Verlustkategorie „Interner Betrug“ trägt mit einem Anteil von 1 % zu der Verlustfrequenz bei.

In der Grafik oben rechts wird die Verteilung der Verluste aus operationellen Risiken (Gewinn- und Verlustsicht) des Jahres 2017 gegenüber denen, die in den letzten fünf Jahren gebucht wurden, dargestellt. Die Verlustkategorie „Kunden, Produkte und Geschäftsgepflogenheiten“ hat mit 50 % den größten Anteil an der Gesamtsumme aller Verluste und reflektiert die Häufung von Rechtsstreitigkeiten, Untersuchungen und Durchsetzungsmaßnahmen. „Abwicklung, Vertrieb und Prozessmanagement“ stellt mit 36 % den zweitgrößten Anteil dar. Dies ist durch ein größeres Einzelereignis aus 2017 begründet. Die absolute Steigerung in dieser Verlustkategorie ist gering, die relative Steigerung ist groß, da die Gesamtbasis der Verluste gesunken ist. Die Verlustkategorien „Interner Betrug“ (6 %), „Sonstiges“ (5 %) und „Externer Betrug“ (2 %) sind verglichen zu den anderen Verlustkategorien von geringerer Bedeutung.