Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2017

Fälligkeitsanalyse der Vermögensgegenstände und finanziellen Verbindlichkeiten

Treasury analysiert und steuert unsere Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten. In Fällen, in denen die vertragliche Endfälligkeit die Liquiditätsrisikoposition nicht adäquat widerspiegelt, ist es notwendig, Modellannahmen zu treffen. In diesem Zusammenhang stellen die sofort rückzahlbaren Einlagen von Privat- und Transaktionsbankkunden ein besonders auffälliges Beispiel dar, da diese auch in der Phase der schweren Finanzkrise durchgehend eine hohe Stabilität gezeigt haben.

Diese Modellannahmen sind integraler Bestandteil des Konzepts des Liquiditätsrisikomanagements, welches vom Vorstand definiert und festgelegt wurde. Siehe Abschnitt „Liquiditätsstresstests und Szenarioanalysen“ für weitere Informationen zu kurzfristigen Liquiditätspositionen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr sowie Abschnitt „Strukturelle Refinanzierung“ für langfristige Liquiditätspositionen mit Restlaufzeiten über einem Jahr.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Fälligkeitsanalyse aller Vermögensgegenstände, basierend auf den Buchwerten, und die früheste rechtlich durchsetzbare Kündigungsmöglichkeit zum 31. Dezember 2017 und 2016.

Fälligkeitsanalyse der Vermögensgegenstände nach frühester Kündigungsmöglichkeit

 

31.12.2017

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
guns­gfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Barreserven und Zentralbankeinlagen

222.082

1.173

106

94

29

2.053

118

0

0

225.655

Einlagen bei Kreditinstituten (ohne Zentralbanken)

4.737

2.613

305

215

116

696

122

0

463

9.265

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

29

4.625

1.220

1.277

1.448

617

561

89

105

9.971

Mit Kreditinstituten

21

3.758

585

735

1.400

443

468

0

0

7.409

Mit Kunden

8

867

635

542

48

175

94

89

105

2.562

Forderungen aus Wertpapierleihen

15.786

553

49

0

323

0

22

0

0

16.732

Mit Kreditinstituten

1.889

283

0

0

0

0

0

0

0

2.172

Mit Kunden

13.896

270

49

0

323

0

22

0

0

14.560

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Handel

565.632

40.074

14.269

1.914

731

455

1.805

3.047

9.043

636.970

Handelsaktiva

184.661

0

0

0

0

0

0

0

0

184.661

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

98.140

0

0

0

0

0

0

0

0

98.140

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

85.932

0

0

0

0

0

0

0

0

85.932

Sonstige Handelsaktiva

590

0

0

0

0

0

0

0

0

590

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten

361.032

0

0

0

0

0

0

0

0

361.032

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

19.938

40.074

14.269

1.914

731

455

1.805

3.047

9.043

91.276

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

5.364

36.195

12.160

1.115

662

125

1.066

903

253

57.843

Forderungen aus Wertpapierleihen

14.540

3.786

1.928

0

0

0

0

0

0

20.254

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

34

93

182

799

68

17

720

2.144

8.216

12.273

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

0

0

0

0

0

132

20

0

573

725

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

0

0

0

0

0

181

0

0

1

182

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

40

191

26

139

9

119

1.029

1.601

3.153

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Finanzaktiva

47

1.175

1.257

2.934

1.728

2.742

5.469

15.438

18.608

49.397

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

24

969

1.253

2.934

1.728

2.021

5.404

15.418

18.016

47.766

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

23

206

4

0

0

721

64

20

592

1.630

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

17.334

27.284

27.229

17.442

9.273

14.628

27.053

62.232

199.225

401.699

An Kreditinstitute

787

2.163

2.832

1.979

1.253

821

1.103

670

1.230

12.838

An Kunden

16.546

25.121

24.397

15.463

8.021

13.807

25.950

61.562

197.995

388.862

Privatkunden

4.291

4.725

4.645

1.632

1.721

1.313

4.720

15.216

151.449

189.712

Unternehmen und sonstige Kunden

12.256

20.395

19.752

13.831

6.300

12.493

21.230

46.346

46.546

199.149

Bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere

0

0

0

0

0

0

0

1.652

1.518

3.170

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

85.083

352

179

135

92

143

21

433

74

86.513

Summe der Finanzaktiva

910.728

77.889

44.804

24.037

13.878

21.343

35.290

83.920

230.636

1.442.525

Sonstige Aktiva

20.451

0

0

0

0

0

0

0

11.756

32.207

Summe der Aktiva

931.178

77.889

44.804

24.037

13.878

21.343

35.290

83.920

242.392

1.474.732

Fälligkeitsanalyse der Vermögensgegenstände nach frühester Kündigungsmöglichkeit

 

31.12.2016

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
guns­gfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Barreserven und Zentralbankeinlagen

177.648

539

131

121

334

2.591

0

0

0

181.364

Einlagen bei Kreditinstituten (ohne Zentralbanken)

5.841

3.578

596

83

65

834

115

26

469

11.606

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

631

4.204

5.852

3.170

1.368

532

449

15

67

16.287

Mit Kreditinstituten

604

2.534

5.026

2.077

1.217

461

0

0

0

11.918

Mit Kunden

27

1.670

826

1.093

152

71

449

15

67

4.370

Forderungen aus Wertpapierleihen

19.548

532

0

0

0

0

0

0

0

20.081

Mit Kreditinstituten

2.459

52

0

0

0

0

0

0

0

2.511

Mit Kunden

17.089

480

0

0

0

0

0

0

0

17.570

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Handel

677.696

33.314

9.577

1.752

776

1.983

2.995

2.803

12.884

743.781

Handelsaktiva

171.044

0

0

0

0

0

0

0

0

171.044

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

94.486

0

0

0

0

0

0

0

0

94.486

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

75.633

0

0

0

0

0

0

0

0

75.633

Sonstige Handelsaktiva

924

0

0

0

0

0

0

0

0

924

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten

485.150

0

0

0

0

0

0

0

0

485.150

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

21.502

33.314

9.577

1.752

776

1.983

2.995

2.803

12.884

87.587

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

7.154

28.691

6.810

914

110

1.256

995

608

866

47.404

Forderungen aus Wertpapierleihen

14.227

4.561

2.348

0

0

0

0

0

0

21.136

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

120

62

419

838

666

232

1.992

2.195

11.399

17.923

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

0

0

0

0

0

146

0

0

590

736

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

1

0

0

0

0

350

7

0

29

387

Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

61

201

39

52

30

257

1.030

1.846

3.516

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Finanzaktiva

471

1.154

2.344

1.031

1.915

2.298

9.210

18.778

19.028

56.228

Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite

251

1.008

2.341

1.031

1.915

1.334

9.210

18.733

18.452

54.275

Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen

219

146

3

0

0

964

0

45

575

1.953

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

18.364

23.666

26.185

29.223

9.128

9.107

28.787

66.383

198.067

408.909

An Kreditinstitute

937

1.978

3.043

2.425

650

641

1.529

1.298

775

13.276

An Kunden

17.427

21.688

23.142

26.798

8.477

8.467

27.258

65.085

197.292

395.633

Privatkunden

6.446

3.872

5.436

2.397

1.630

2.055

5.634

17.450

157.616

202.536

Unternehmen und sonstige Kunden

10.980

17.816

17.706

24.401

6.847

6.412

21.624

47.635

39.676

193.097

Bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere

0

0

0

0

0

0

0

1.515

1.691

3.206

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

104.400

475

1.052

221

240

135

58

671

2.878

110.131

Summe der Finanzaktiva

1.004.599

67.523

45.937

35.640

13.878

17.510

41.870

91.221

236.931

1.555.109

Sonstige Aktiva

23.492

0

0

0

0

0

0

0

11.944

35.437

Summe der Aktiva

1.028.091

67.523

45.937

35.640

13.878

17.510

41.870

91.221

248.875

1.590.546

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Fälligkeitsanalyse aller Verbindlichkeiten, basierend auf den Buchwerten, und die früheste rechtlich durchsetzbare Kündigungsmöglichkeit zum 31. Dezember 2017 und 2016.

Fälligkeitsanalyse der Verbindlichkeiten nach frühester Kündigungsmöglichkeit

 

31.12.2017

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
guns­gfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Einlagen

359.619

34.022

111.695

23.800

12.196

9.416

9.133

9.175

11.757

580.812

von Kreditinstituten

58.070

5.618

10.520

4.464

1.081

1.345

2.744

5.277

8.921

98.041

von Kunden

301.549

28.404

101.174

19.336

11.115

8.071

6.389

3.898

2.836

482.771

Privatkunden

120.110

10.308

73.883

3.014

2.011

1.264

948

859

271

212.669

Unternehmen und sonstige Kunden

181.439

18.095

27.291

16.323

9.103

6.806

5.441

3.038

2.565

270.102

Handelspassiva

414.189

0

0

0

0

0

0

0

0

414.189

Wertpapiere

71.148

0

0

0

0

0

0

0

0

71.148

Sonstige Handelspassiva

314

0

0

0

0

0

0

0

0

314

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

342.726

0

0

0

0

0

0

0

0

342.726

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten (ohne Kreditzusagen und Finanzgarantien)

16.018

29.236

6.080

1.574

548

5.520

665

1.091

3.134

63.866

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

14.722

28.857

4.167

1.089

5

4.897

62

24

18

53.840

Langfristige Verbindlichkeiten

256

33

582

323

345

427

603

889

2.980

6.439

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten

1.040

346

1.332

161

199

196

1

178

136

3.587

Investmentverträge

0

0

0

0

0

574

0

0

0

574

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

11

58

230

65

41

423

249

218

1.294

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen

174

83

0

0

0

0

0

0

0

257

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

14.143

353

1.497

409

94

837

476

16

23

17.849

gegenüber Kreditinstituten

11.459

266

1.453

327

43

736

476

11

0

14.772

gegenüber Kunden

2.684

87

44

82

52

102

0

5

23

3.077

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

6.684

3

1

0

0

0

0

0

1

6.688

gegenüber Kreditinstituten

2.253

3

0

0

0

0

0

0

1

2.256

gegenüber Kunden

4.432

0

1

0

0

0

0

0

0

4.433

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

11.831

848

1.542

1.227

738

2.226

0

0

0

18.411

Langfristige Verbindlichkeiten

0

886

5.029

16.419

9.931

14.137

21.218

49.923

42.172

159.715

Schuldverschreibungen – vorrangig

0

626

4.266

3.481

5.873

3.334

19.392

45.546

26.978

109.496

Schuldverschreibungen – nachrangig

0

0

189

267

67

11

48

1.096

5.554

7.232

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – vorrangig

0

210

529

12.496

3.886

10.722

1.685

3.230

9.362

42.120

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – nachrangig

0

50

45

176

105

70

93

50

278

868

Hybride Kapitalinstrumente

0

0

1.644

2.723

274

183

666

0

0

5.491

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

112.960

1.254

2.228

180

197

177

204

163

4

117.367

Summe der Finanzverbindlichkeiten

935.618

66.696

129.775

46.562

24.044

33.110

32.785

60.616

57.308

1.386.513

Sonstige Verbindlichkeiten

20.112

0

0

0

0

0

0

0

0

20.112

Eigenkapital

0

0

0

0

0

0

0

0

68.099

68.099

Summe der Passiva und Eigenkapitel

955.730

66.696

129.775

46.562

24.044

33.110

32.785

60.616

125.407

1.474.724

Eventualverbindlichkeiten

6.290

8.484

10.418

16.261

8.234

15.928

27.732

84.121

28.996

206.464

Kreditinstitute

238

406

1.398

1.591

557

733

952

346

216

6.437

Privatkunden

352

253

389

247

108

205

223

445

8.483

10.706

Unternehmen und sonstige Kunden

5.700

7.825

8.630

14.423

7.569

14.990

26.557

83.330

20.297

189.320

Fälligkeitsanalyse der Verbindlichkeiten nach frühester Kündigungsmöglichkeit

 

31.12.2016

in Mio €

Täglich fällig (inkl. Kündi-
guns­gfrist von 1 Tag)

Bis 1 Monat

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als 3 Monate bis 6 Monate

Mehr als 6 Monate bis 9 Monate

Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr

Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre

Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre

Mehr als 5 Jahre

Insgesamt

Einlagen

329.776

36.590

110.606

17.562

15.756

12.595

8.532

8.041

10.746

550.204

von Kreditinstituten

64.438

9.602

13.129

2.279

6.175

4.220

1.885

5.372

8.993

116.094

von Kunden

265.337

26.988

97.477

15.283

9.581

8.375

6.647

2.669

1.752

434.110

Privatkunden

109.943

10.761

75.517

3.191

1.744

902

785

911

279

204.033

Unternehmen und sonstige Kunden

155.395

16.227

21.960

12.093

7.837

7.472

5.862

1.758

1.473

230.077

Handelspassiva

520.887

0

0

0

0

0

0

0

0

520.887

Wertpapiere

56.592

0

0

0

0

0

0

0

0

56.592

Sonstige Handelspassiva

437

0

0

0

0

0

0

0

0

437

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

463.858

0

0

0

0

0

0

0

0

463.858

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten (ohne Kreditzusagen und Finanzgarantien)

1.992

38.633

8.123

2.212

744

3.745

1.031

1.004

2.969

60.452

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

1.587

36.128

7.584

1.791

2

2.739

566

0

0

50.397

Langfristige Verbindlichkeiten

201

73

329

384

640

859

398

949

2.640

6.473

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten

203

2.432

210

37

102

147

68

55

329

3.582

Investmentverträge

0

0

0

0

0

592

0

0

0

592

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen

0

249

324

194

312

231

943

1.484

856

4.593

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen

353

0

0

0

0

0

0

0

0

353

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

19.957

1.510

844

1.191

0

1.178

434

271

0

25.387

gegenüber Kreditinstituten

14.934

1.510

844

1.191

0

1.178

292

271

0

20.222

gegenüber Kunden

5.023

0

0

0

0

0

142

0

0

5.165

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

3.587

10

1

0

0

0

0

0

0

3.598

gegenüber Kreditinstituten

1.488

4

0

0

0

0

0

0

0

1.492

gegenüber Kunden

2.099

6

1

0

0

0

0

0

0

2.106

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

13.216

921

1.073

265

1.292

529

0

0

0

17.295

Langfristige Verbindlichkeiten

0

1.037

5.275

8.143

10.113

4.190

43.315

56.444

43.799

172.316

Schuldverschreibungen – vorrangig

0

989

5.085

7.476

9.772

3.534

13.284

51.704

30.162

122.006

Schuldverschreibungen – nachrangig

0

0

0

0

0

231

140

1.124

5.293

6.788

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – vorrangig

0

43

190

582

284

384

29.507

3.496

8.063

42.549

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – nachrangig

0

5

0

85

56

42

384

120

281

974

Hybride Kapitalinstrumente

0

0

0

730

1.054

413

4.176

0

0

6.373

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

128.398

976

1.665

221

201

161

295

112

3.246

135.274

Summe der Finanzverbindlichkeiten

1.018.165

79.926

127.911

30.518

29.473

23.635

58.726

67.356

61.616

1.497.325

Sonstige Verbindlichkeiten

28.362

0

0

0

0

0

0

0

0

28.362

Eigenkapital

0

0

0

0

0

0

0

0

64.819

64.819

Summe der Passiva und Eigenkapitel

1.046.527

79.926

127.911

30.518

29.473

23.635

58.726

67.356

126.435

1.590.506

Eventualverbindlichkeiten

6.061

9.569

8.896

13.765

8.708

14.794

30.609

98.024

27.978

218.404

Kreditinstitute

305

688

1.501

1.671

602

587

1.185

958

192

7.688

Privatkunden

253

124

95

226

283

387

757

538

8.875

11.540

Unternehmen und sonstige Kunden

5.503

8.757

7.300

11.868

7.823

13.820

28.667

96.528

18.911

199.176