Deutsche Bank Geschäftsbericht 2017 - Stresstests und Szenarioanalysen

Im Jahr 2017 lag unsere gestresste Netto-Liquiditätsposition weiterhin deutlich über dem Risikoappetit und schloss 2017 mit einem Überschuss von 33 Mrd. € ab.

Weltweite tägliche Stresstestergebnisse über alle Währungen

31.12.2017

31.12.2016

in Mrd €

Finanzierungs-
lücke¹

Positions-
schließung²

Netto- Liquiditäts-
position³

Finanzierungs-
lücke¹

Positions-
schließung²

Netto- Liquiditäts-
position³

1	Finanzierungslücke verursacht durch eingeschränkte Prolongation der Verbindlichkeiten und weitere erwartete Abflüsse.
2	Liquiditätsgenerierung auf Basis der Liquiditätsreserve und durch andere Gegensteuerungsmaßnahmen.
3	Das Szenario 2017 zeigt die niedrigste Netto-Liquiditätsposition über den Stresszeitraum, während 2016 die Netto-Liquiditätsposition am Ende des Stresszeitraums darstellt.
4	Kombinierter Effekt aus systemischen Marktrisiken und starker Verschlechterung der Bonitätseinstufung.

Systemisches Marktrisiko

121

284

163

204

141

Emerging Markets

228

200

190

180

Verschlechterung der Bonitätseinstufung um eine Stufe (Deutsche Bank-spezifisch)

252

173

195

152

Starke Verschlechterung der Bonitätseinstufung (Deutsche Bank-spezifisch)

287

331

178

224

Kombiniert⁴

318

351

206

242

Weltweite tägliche EUR Stresstest-Ergebnisse⁵

31.12.2017

31.12.2016

in €

Finanzierungs-
lücke¹

Positions-
schließung²

Netto- Liquiditäts-
position³

Finanzierungs-
lücke¹

Positions-
schließung²

Netto- Liquiditäts-
position³

1	Finanzierungslücke verursacht durch eingeschränkte Prolongation der Verbindlichkeiten und weitere erwartete Abflüsse.
2	Liquiditätsgenerierung auf Basis der Liquiditätsreserve und durch andere Gegensteuerungsmaßnahmen.
3	Das Szenario 2017 zeigt die niedrigste Netto-Liquiditätsposition über den Stresszeitraum.
4	Kombinierter Effekt aus systemischen Marktrisiken und starker Verschlechterung der Bonitätseinstufung.
5	Der Euro Stresstest wurde 2017 implementiert, daher kein Vergleich mit 2016 möglich

Kombiniert⁴

157

172

Weltweite tägliche US-Dollar Stresstest-Ergebnisse

31.12.2017

31.12.2016

in Mrd €

Finanzierungs-
lücke¹

Positions-
schließung²

Netto- Liquiditäts-
position³

Finanzierungs-
lücke¹

Positions-
schließung²

Netto- Liquiditäts-
position³

1	Finanzierungslücke verursacht durch eingeschränkte Prolongation der Verbindlichkeiten und weitere erwartete Abflüsse.
2	Liquiditätsgenerierung auf Basis der Liquiditätsreserve und durch andere Gegensteuerungsmaßnahmen.
3	Das Szenario 2017 zeigt die niedrigste Netto-Liquiditätsposition über den Stresszeitraum, während 2016 die Netto-Liquiditätsposition am Ende des Stresszeitraums darstellt.
4	Kombinierter Effekt aus systemischen Marktrisiken und starker Verschlechterung der Bonitätseinstufung.

Kombiniert⁴

114

127

164

Weltweite tägliche GBP Stresstest-Ergebnisse

31.12.2017

31.12.2016

in Mrd €

Finanzierungs-
lücke¹

Positions-
schließung²

Netto- Liquiditäts-
position³

Finanzierungs-
lücke

Positions-
schließung

Netto- Liquiditäts-
position

1	Finanzierungslücke verursacht durch eingeschränkte Prolongation der Verbindlichkeiten und weitere erwartete Abflüsse.
2	Liquiditätsgenerierung auf Basis der Liquiditätsreserve und durch andere Gegensteuerungsmaßnahmen.
3	Das Szenario 2017 zeigt die niedrigste Netto-Liquiditätsposition über den Stresszeitraum, während 2016 die Netto-Liquiditätsposition am Ende des Stresszeitraums darstellt.
4	Kombinierter Effekt aus systemischen Marktrisiken und starker Verschlechterung der Bonitätseinstufung.

Kombiniert⁴

Die untere Tabelle zeigt die zusätzlichen Sicherheiten in allen Währungen, die im Falle einer Herabstufung unserer Bonitätseinstufung um eine oder zwei Stufen durch Ratingagenturen benötigt werden.

Zusätzliche vertragliche Verpflichtungen
	31.12.2017		31.12.2016
in Mio €	Einstufige Verschlechterung der Bonität	Zweistufige Verschlechterung der Bonität	Einstufige Verschlechterung der Bonität	Zweistufige Verschlechterung der Bonität
Vertragliche derivative Abflüsse und Nachschussforderungen	1.024	1.577	1.470	1.982
Andere vertragliche Abflüsse und Nachschussforderungen	317	1.459	317	1.459