Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2017

Stresstests und Szenarioanalysen

Im Jahr 2017 lag unsere gestresste Netto-Liquiditätsposition weiterhin deutlich über dem Risikoappetit und schloss 2017 mit einem Überschuss von 33 Mrd. € ab.

Weltweite tägliche Stresstestergebnisse über alle Währungen

 

31.12.2017

31.12.2016

in Mrd €

Finanzierungs-
lücke1

Positions-
schließung2

Netto- Liquiditäts-
position3

Finanzierungs-
lücke1

Positions-
schließung2

Netto- Liquiditäts-
position3

1

Finanzierungslücke verursacht durch eingeschränkte Prolongation der Verbindlichkeiten und weitere erwartete Abflüsse.

2

Liquiditätsgenerierung auf Basis der Liquiditätsreserve und durch andere Gegensteuerungsmaßnahmen.

3

Das Szenario 2017 zeigt die niedrigste Netto-Liquiditätsposition über den Stresszeitraum, während 2016 die Netto-Liquiditätsposition am Ende des Stresszeitraums darstellt.

4

Kombinierter Effekt aus systemischen Marktrisiken und starker Verschlechterung der Bonitätseinstufung.

Systemisches Marktrisiko

121

284

163

64

204

141

Emerging Markets

28

228

200

10

190

180

Verschlechterung der Bonitätseinstufung um eine Stufe (Deutsche Bank-spezifisch)

79

252

173

43

195

152

Starke Verschlechterung der Bonitätseinstufung (Deutsche Bank-spezifisch)

287

331

43

178

224

46

Kombiniert4

318

351

33

206

242

36

Weltweite tägliche EUR Stresstest-Ergebnisse5

 

 

 

 

31.12.2017

31.12.2016

in €

Finanzierungs-
lücke1

Positions-
schließung2

Netto- Liquiditäts-
position3

Finanzierungs-
lücke1

Positions-
schließung2

Netto- Liquiditäts-
position3

1

Finanzierungslücke verursacht durch eingeschränkte Prolongation der Verbindlichkeiten und weitere erwartete Abflüsse.

2

Liquiditätsgenerierung auf Basis der Liquiditätsreserve und durch andere Gegensteuerungsmaßnahmen.

3

Das Szenario 2017 zeigt die niedrigste Netto-Liquiditätsposition über den Stresszeitraum.

4

Kombinierter Effekt aus systemischen Marktrisiken und starker Verschlechterung der Bonitätseinstufung.

5

Der Euro Stresstest wurde 2017 implementiert, daher kein Vergleich mit 2016 möglich

Kombiniert4

157

172

15

-

-

-

Weltweite tägliche US-Dollar Stresstest-Ergebnisse

 

31.12.2017

31.12.2016

in Mrd €

Finanzierungs-
lücke1

Positions-
schließung2

Netto- Liquiditäts-
position3

Finanzierungs-
lücke1

Positions-
schließung2

Netto- Liquiditäts-
position3

1

Finanzierungslücke verursacht durch eingeschränkte Prolongation der Verbindlichkeiten und weitere erwartete Abflüsse.

2

Liquiditätsgenerierung auf Basis der Liquiditätsreserve und durch andere Gegensteuerungsmaßnahmen.

3

Das Szenario 2017 zeigt die niedrigste Netto-Liquiditätsposition über den Stresszeitraum, während 2016 die Netto-Liquiditätsposition am Ende des Stresszeitraums darstellt.

4

Kombinierter Effekt aus systemischen Marktrisiken und starker Verschlechterung der Bonitätseinstufung.

Kombiniert4

114

127

13

94

164

69

Weltweite tägliche GBP Stresstest-Ergebnisse

 

 

 

 

31.12.2017

31.12.2016

in Mrd €

Finanzierungs-
lücke1

Positions-
schließung2

Netto- Liquiditäts-
position3

Finanzierungs-
lücke

Positions-
schließung

Netto- Liquiditäts-
position

1

Finanzierungslücke verursacht durch eingeschränkte Prolongation der Verbindlichkeiten und weitere erwartete Abflüsse.

2

Liquiditätsgenerierung auf Basis der Liquiditätsreserve und durch andere Gegensteuerungsmaßnahmen.

3

Das Szenario 2017 zeigt die niedrigste Netto-Liquiditätsposition über den Stresszeitraum, während 2016 die Netto-Liquiditätsposition am Ende des Stresszeitraums darstellt.

4

Kombinierter Effekt aus systemischen Marktrisiken und starker Verschlechterung der Bonitätseinstufung.

Kombiniert4

14

18

4

10

20

10

Die untere Tabelle zeigt die zusätzlichen Sicherheiten in allen Währungen, die im Falle einer Herabstufung unserer Bonitätseinstufung um eine oder zwei Stufen durch Ratingagenturen benötigt werden.

Zusätzliche vertragliche Verpflichtungen

 

31.12.2017

31.12.2016

in Mio €

Einstufige Verschlechterung der Bonität

Zweistufige Verschlechterung der Bonität

Einstufige Verschlechterung der Bonität

Zweistufige Verschlechterung der Bonität

Vertragliche derivative Abflüsse und Nachschussforderungen

1.024

1.577

1.470

1.982

Andere vertragliche Abflüsse und Nachschussforderungen

317

1.459

317

1.459