Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2017

Wichtige Risikokennzahlen

Die folgenden ausgewählten Risikokennzahlen und die zugehörigen Metriken sind wichtiger Bestandteil unseres ganzheitlichen Risikomanagements über alle Risikoarten. Die Common Equity Tier-1-Kapitalquote (CET1 Ratio), die Interne Kapitaladäquanzquote (Internal Capital Adequacy Ratio, ICA), die Verschuldungsquote (Leverage Ratio), die Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) und die Netto-Liquiditätsposition unter Stress (Stressed Net Liquidity Position, SNLP) sind übergeordnete Metriken und integraler Bestandteil unserer strategischen Planung, des Risikoappetit-Rahmenwerks, unserer Stresstests (außer LCR) und der Sanierungs- und Abwicklungsplanung, die unser Vorstand mindestens einmal jährlich überprüft und genehmigt. CET 1 Ratio, LR, Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote, LCR und risikogewichtete Aktiva sind regulatorisch definierte Risikokennzahlen und Metriken und basieren auf einer Vollumsetzung der „Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen“ (Capital Requirements Regulation oder „CRR“) und der „Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen“ (Capital Requirements Directive 4, Eigenkapitalrichtlinie 4, oder „CRD 4“). ICA, ökonomischer Kapitalbedarf und SNLP sind spezifische Deutsche Bank interne Risikometriken in Ergänzung zu den genannten regulatorischen Metriken.

Common Equity Tier 1 - Kapitalquote
31.12.2017 14,0 %
31.12.2016 11,8 %

Interne Kapitaladäquanzquote1
31.12.2017 192 %
31.12.2016 162 %

Verschuldungsquote
31.12.2017 3,8 %
31.12.2016 3,5 %

Mindestliquiditätsquote (LCR)
31.12.2017 140 %
31.12.2016 128 %

Risikogewichtete Aktiva
31.12.2017 344,2 Mrd €
31.12.2016 357,5 Mrd €

Ökonomischer Kapitalbedarf2
31.12.2017 27,1 Mrd €
31.12.2016 35,4 Mrd €

Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote
31.12.2017 1.395 Mrd €
31.12.2016 1.348 Mrd €

Netto-Liquiditätsposition unter Stress (sNLP)
31.12.2017 32,6 Mrd €
31.12.2016 36,1 Mrd €

1 Die Definition des Kapitalangebots zur Ermittlung der internen Kapitaladäquanzquote wurde weiter an CRR/CRD 4 Regeln angeglichen. Immaterielle Vermögenswerte und Goodwill Vermögenswerte werden nun als Kapitalabzugsposition behandelt, anstatt der ökonomischen Kapitalnachfrage hinzugerechnet zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Interne Kapitaladäquanz".

2 Das Quantil zur Ermittlung des ökonomischen Kapitalbedarfs wurde von 99,98 % auf 99,9 % geändert im Einklang mit einer Änderung der Definition des Kapitalangebots, um eine Perspektive einzunehmen, die darauf abzielt, die dauerhaften Fortführung der Unternehmenstätigkeit des Konzerns sicherzustellen. Weitere Informationen finden sie im Abschnitt „Interne Kapitaladäquanz“. Eine Übersicht über die quantitativen Auswirkungen der Quantiländerung auf das Ökonomische Kapital finden Sie im Abschnitt "Risikoprofil".

Für weitere Details verweisen wir auf die Kapitel „Risikoappetit und Risikokapazität“, „Sanierungs- und Abwicklungsplanung“, „Stress Testing“, „Risikoprofil“, „Interner Kapitaladäquanz-Bewertungsprozess – ICAAP“, „Kapitalinstrumente“, „Entwicklung des Aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals (inklusive CET 1 Kapitalquote und Risikogewichtete Aktiva auf einer CRR/CRD 4-Umsetzung mit und ohne Berücksichtigung der Übergangsregelungen der CRR/CRD 4.“, „Entwicklung der risikogewichteten Aktiva (RWA)“, „Verschuldungsquote“ (inklusive Verschuldungsquote auf einer CRR/CRD 4-Umsetzung mit und ohne Berücksichtigung der Übergangsregelungen der CRR/CRD 4), „Mindestliquiditätsquote“, und „Stresstests und Szenarioanalysen“.