Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2017

Mindestliquiditätsquote

Zusätzlich zur Durchführung des internen Stresstestings hat der Konzern eine vom Vorstand genehmigte Risikotoleranz seine Mindestliquiditätsquote (LCR). Die LCR soll die kurzfristige Widerstandsfähigkeit eines Liquiditätsrisikoprofils einer Bank über einen Zeitraum von 30 Tagen in Stressszenarien unterstützen. Die Quote ist definiert als der Betrag des Volumens liquider Vermögenswerte mit hoher Bonität (High Quality Liquid Assets-HQLA), die zur Beschaffung von Liquidität genutzt werden könnten, verglichen mit dem Gesamtvolumen der Nettomittelabflüsse, die aus tatsächlichen und Eventualrisiken in einem gestressten Szenario resultieren.

Diese Anforderung wurde im Rahmen der delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission im Oktober 2014 in europäisches Recht umgesetzt. Die Übereinstimmung mit der LCR muss in Europa beginnend mit dem 1. Oktober 2015 erfolgen.

Der Konzern betrachtet die LCR als Ergänzung zum internen Stresstest-Rahmenwerk und mit Erhalt einer Quote über der regulatorischen Minimalanforderung hilft sie sicherzustellen, dass die Liquiditätsressourcen, die der Konzern hält, ausreichen, um einen kurzfristigen Liquiditätsstressfall zu entschärfen.

In 2017 hat die Bank ihren internen Risikoappetit um 5 % konservativer gesetzt, um eine LCR von mindestens 110 % zu erhalten.

Hauptunterschiede zwischen dem Liquiditätsstresstest und der LCR umfassen den Zeithorizont (acht Wochen vs. 30 Tage), die Klassifizierung und die Abschlagsdifferenzen zwischen Liquiditätsreserven und den hochliquiden Aktiva der LCR, die Abflussraten für verschiedene Arten von Refinanzierung und Liquiditätszufluss-Annahmen für verschiedene Aktivaklassen (zum Beispiel Kreditrückzahlungen). Unser Liquiditätsstresstest umfasst auch Abflüsse im Zusammenhang mit Intraday-Liquiditätsannahmen, die nicht explizit im LCR erfasst werden.