Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2017

Marktrisiko-Stresstesting

Stresstesting ist ein wichtiges Verfahren in der Risikosteuerung, mit dem die potenziellen Auswirkungen extremer Marktereignisse und extremer Veränderungen auf einzelne Risikofaktoren beurteilt werden. Es gehört zu den wichtigsten Messinstrumenten zur Einschätzung des Marktrisikos unserer Positionen und ergänzt den VaR sowie das Ökonomische Kapital. Um die unterschiedlichen Risiken zu erfassen, führt das Market Risk Management unterschiedliche Arten von Stresstests durch – Portfoliostresstests, individuelle Stresstests auf Geschäftsbereichsebene, Event Risk-Szenarien – und trägt auch zu konzernweiten Stresstests bei.