Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2017

Ökonomischer Kapitalbedarf für das Marktrisiko aus Nichthandelsaktivitäten

Der Ökonomische Kapitalbedarf für nicht handelsbezogene Marktrisiken wird entweder durch Anwendung der Standardmethode – Stress-Value-at-Risk basiertes Ökonomisches Kapitalmodell – ermittelt, oder mithilfe von für einzelne Risikoklassen spezifischen Stresstestverfahren, die unter anderem ausgeprägte historische Marktbewegungen, die Liquidität der jeweiligen Anlageklasse und Änderungen des Kundenverhaltens bei Produkten mit Verhaltensoptionalität berücksichtigen.